Тестируем стратегию «Полосы Боллинджера» на фьючерсе SBRF-9.24

По просьбе читателей телеграмм канала для тестирования взяли стратегию «Полосы Боллинджера» из книг Николая Солабуто «Краткосрочная торговля» и Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

Как это работает?

Полосы Боллинджера – инструмент технического анализа финансовых рынков, позволяющий отслеживать направление и диапазон колебаний цены с учетом тренда и волатильности.

Графически индикатор представляет из себя три линии: 20 дневная простая скользящая средняя с полосами, сформированными на основе двух стандартных отклонений изменения цены за тот же 20-дневный период.

Боллинджер рекомендует использовать период 20, что отражает на дневном таймфрейме поведение цен на интервале один месяц (в среднем в месяце 20-22 рабочих дня).

Поскольку стандартное отклонение представляет доверительный уровень, а цены распределяются не нормально, два стандартных отклонения эквиваленты 87% доверительному интервалу (если бы цены имели нормальное распределение, два стандартных отклонения включали бы 95,4% цен).

Индикатор, по мнению автора (Джона Боллинджера), не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы:

• В «боковике» (полосы почти горизонтальны, цена колеблется вокруг скользящей средней, постоянно пересекая ее вверх и вниз, внутри верхней и нижней полосы) сигнал на покупку возникает, если цена опускается ниже нижней линии, сигнал на продажу - если цена стала выше верхней линии. Центральная линия игнорируется.
• Пробой линии (верхней или нижней) с одновременным расширением канала рассматривается как сигнал продолжения трендового движения: возникает сигнал на совершение сделки в направлении продолжения движения.
• При растущем тренде внутри полосы цены большую часть времени двигаются выше скользящей средней и ниже верхней полосы. Сигнал на покупку возникает, когда цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх. Цена закрытия – на верхней полосе.
• При нисходящем тренде внутри полосы цены большую часть времени двигаются между скользящей средней и нижней полосой. Сигнал на открытие короткой позиции возникает, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз. Цена закрытия – на нижней полосе.

Боллинджер рекомендует дополнительно подтверждать прорыв с помощью других индикаторов (наиболее распространенный – RSI. Допускается также использованием индикаторов MACD, баланс объема и т.д.)

Тестирование

Полосы Боллинджера как индикатор встроены во многие торговые терминалы. В некоторых из них можно найти и готовые торговые стратегии на основе полос Боллинджера.

Мы протестировали стратегию "Полосы Боллинджера" на виртуальных деньгах на фьючерсе на акции Сбербанка SBRF-9.24 (дневной график).

Параметры тестирования:

• Период тестирования: с 02.05.24 по 06.08.24
• Тип скользящей средней: простая скользящая средняя (SMA).
• Период: 20
• Коэффициент отклонения: 2
• Торговля с переворотом (т.е. сохранение открытой позиции (короткой или длинной) на протяжении тестирования)
• Начальная сумма: 400 000 виртуальных рублей
• Число контрактов: 9
• Цена сделок равна расчетной цене вечернего клиринга, когда сработал сигнал

Детализация сделок

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность стратегии не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.