Тестируем стратегию из книжки на портфеле из товарных фьючерсов

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Портфель

Топ-5 товарных фьючерсов по объему торгов в июне - контракты природный газ (NG), на золото (GOLD), нефть (BR) и серебро (SILV). Также 16 ноября добавился палладий (PD)

Сформируем портфель из этих четырех фьючерсов с весами, пропорциональными объему торгов. Доля инструмента в портфеле определяется как отношение объема торгов по инструменту к суммарному объему по четырем инструментам.

Портфель покрывает 3 сектора: нефть, газ, металлы (золото, серебро, палладий).

Чтобы минимизировать риск движения рынка против позиции, добавим в портфель денежные средства в размере 30% от портфеля, снизив доли инструментов портфеля соответственно. Виртуальный портфель готов.

Стратегия

Попробуем применить стратегию из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли», основанную на традиционной интерпретации комбинаций изменения направления цены, объема и открытого интереса.

Тестирование

Чтобы исключить «шум» для входа в позицию под ростом объема будем считать, когда соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня больше 3. Входим только на росте объема.

В качестве цены используем цену вечернего клиринга.

После входа в позицию на ежедневной основе анализируем изменение тренда по правилам выше, позицию закрываем в день, когда тренд сменил направление.

Для удобства взяты сентябрьские контракты NGU4, SVU4, GDU4, BRU4. Период с 20.03.24 по 13.09.2024

Перешли на декабрьские контракты 13.09.2024 NGZ4, SVZ4, GDZ4, BRZ4, PDZ4

Тестирование проводилось в Excel на виртуальных деньгах. Сделки гипотетические на основе сигналов вышеописанной стратегии.

Начальная стоимость портфеля 400 000 рублей.

Доходность

Финансовый результат составил:

• Портфель на 08.11.24: 495 788.1
• Доход за период с 20.03.24-08.11.24: 95 788.1 руб
• Доходность: 23.95%
• Максимальная просадка: -2.77%

Детализация сделок