Тестируем стратегию из книжки на портфеле из товарных фьючерсов

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Портфель

С 16.11.2024 в портфель добавляем фьючерс на палладий.

Получим портфель из товарных фьючерсов на следующие контракты: природный газ (NG), золото (GOLD), нефть (BR), серебро (SILV) и палладий (PLD).

Добавление нового инструмента в портфель корректирует веса. Заново сформируем портфель из этих пяти фьючерсов с весами, пропорционально объему торгов в октябре. Доля инструмента в портфеле определяется как отношение объема торгов по инструменту к суммарному объему по пяти инструментам.

Портфель покрывает 3 сектора: нефть, газ, металлы (золото, серебро, палладий).

Чтобы минимизировать риск движения рынка против позиции, добавим в портфель денежные средства в размере 30% от портфеля, снизив доли инструментов портфеля соответственно. Виртуальный портфель готов.

Стратегия

Попробуем применить стратегию из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли», основанную на традиционной интерпретации комбинаций изменения направления цены, объема и открытого интереса.

Тестирование

Чтобы исключить «шум» для входа в позицию под ростом объема будем считать, когда соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня больше 3. Входим только на росте объема.

В качестве цены используем цену вечернего клиринга.

После входа в позицию на ежедневной основе анализируем изменение тренда по правилам выше, позицию закрываем в день, когда тренд сменил направление.

Тестирование проводилось в Excel на виртуальных деньгах. Сделки гипотетические на основе сигналов вышеописанной стратегии.

Начальная стоимость портфеля 400 000 рублей.

Доходность

Финансовый результат составил:

Период с 20.03.24 по 03.07.25

• Портфель на 15.11.24: 519 508.91
• Доход за период с 20.03.24-03.07.25: 119 508.91 руб.
• Доходность: 29.87%
• Максимальная просадка: -2.77%

Детализация сделок