🌏Кто является самым богатым биржевым трейдером в мире?

В настоящее время самым богатым трейдером в мире является Джим Саймонс с состоянием в 28,6 миллиарда долларов США, что, по данным Forbes, делает его 47-м самым богатым человеком в мире. Его богатство было приобретено благодаря основанию хедж-фонда Renaissance Technologies Corporation и комиссионным за управление деньгами, которые он получал благодаря лучшим в отрасли показателям доходности капитала для своих клиентов, а также благодаря компаундированию собственных денег, вложенных в его фонд Medallion Fund.

Фонд Джима Саймонса:

В 1982 году 40-летний профессор математики в отставке Джим Саймонс основал хедж-фонд Renaissance Technologies и укомплектовал его математиками, компьютерщиками и физиками, чтобы стать пионером в мире алгоритмической торговли. С 1988 года доходность фонда Renaissance Technologies Medallion Fund Джима Саймонса составляла в среднем +66% в год, и он заработал на финансовых рынках более 150 миллиардов долларов.

Самое удивительное в подвиге Джима Саймонса в освоении финансовых рынков то, что он никогда не посещал занятия по финансам, не интересовался бизнесом и нанимал для работы в своем хедж-фонде людей не с Уолл-стрит. Его команда привнесла новую перспективу в мир трейдинга, взглянув на него с новой точки зрения и через фильтр математики, а не прогнозов, эго или мнений.

Торговая стратегия Джима Саймонса

Компания Renaissance Technologies специализируется на систематической торговле с использованием количественных моделей, полученных в результате математического и статистического анализа. Фонд Medallion был создан в 1988 году, он начал использовать более совершенную и расширенную версию математических моделей Леонарда Баума, которые были усовершенствованы алгебраистом Джеймсом Аксом. Он изучал корреляции, которые можно использовать для создания преимущества, позволяющего получать прибыль. Фонд Medallion был назван Саймонсом и Аксом в честь математических премий, которые они оба получили.

Доходность Джима Саймонса:

Фонд Medallion имеет лучшие показатели долгосрочной стабильной доходности в истории: за 20 лет его доходность составила более 35% в годовом исчислении. С 1994 по середину 2014 года его средняя годовая доходность составила 71,8%. Никто другой даже близко не подошел по долгосрочной доходности, ни Уоррен Баффет, ни Джордж Сорос, ни Пол Тюдор Джонс. Джим Саймонс - гигант в стране самых высоких трейдеров.

Даже после 5% комиссии за управление и 44% комиссии за результаты, что намного больше, чем стандартные для отрасли 2% комиссии за управление и 20% комиссии за результаты, фонд Medallion с момента создания в 1988 году все равно приносил доходность около 40% в год без учета комиссии.

Они были настолько успешны, что им пришлось закрыть этот фонд для новых внешних инвесторов. Теперь он торгует только капиталом нынешних и бывших сотрудников и партнеров. Для поддержания стабильного размера фонда они теперь распределяют ежегодную прибыль, чтобы предотвратить дальнейший сложный рост. 10 миллиардов долларов, по-видимому, были пределом ликвидности для способности их систем торговать, не двигая свои рынки, поскольку, когда размер сделки становится слишком большим, фонд может превратиться в рынок.

С 1988 по 2020 год фонд Renaissance Technologies Medallion Fund вырос с 20 миллионов долларов до более чем 10 миллиардов долларов активов под управлением.

Доходность фонда Renaissance Technologies Medallion Fund: 1988-2020 гг:

Доходность после уплаты комиссионных за управление и результаты деятельности.

1988 +9%

1989 -4%

1990 +55%

1991 +39.4%

1992 +33.6%

1993 +39.1%

1994 +70.7%

1995 +38.3%

1996 +31.5%

1997 +21.2%

1998 +41.7%

1999 +24.5%

2000 +98.5%

2001 +33%

2002 +25.8%

2003 +21.9%

2004 +24.9%

2005 +29.5%

2006 +44.3%

2007 +73.7%

2008 +82.4%

2009 +39%

2010 +29.4%

2011 +37%

2012 +29%

2013 +46.9%

2014 +39.2%

2015 +36%

2016 +35.6%

2017 +45%

2018 +40%

2019 +39%

2020 +76%

Джим Саймонс ушел на пенсию в конце 2009 года. Сейчас фондом управляет Питер Браун, компьютерный ученый, специализирующийся на вычислительной лингвистике, который был нанят "Ренессансом" в 1993 году во время работы в IBM Research. Саймонс остается неисполнительным председателем совета директоров и по-прежнему держит деньги в своих фондах, в основном в невероятно прибыльной стратегии "черный ящик" Medallion. Судя по показателям доходности, Джим Саймонс в настоящее время является лучшим управляющим деньгами и трейдером на земле. В настоящее время под управлением компании Renaissance находится более 110 миллиардов долларов США, большая часть которых - это капитал сотрудников фирмы.