Smart Money: зоны интереса и открытие позиций

Приветствую! Сегодня разбираем "базу" концепции Smart Money - основные виды зон интереса (POI) и логику набора позиций от них.

Что такое POI? Какие вид POI бывают?

POI - любая зону интереса, где стоит рассматривать вход в позицию. В основном в торговле используются Ордерблоки и Имбалансы.

POI валидна лишь один раз, хотя от зоны и может быть повторная реакция, такие сделки отрабатыают в разы реже

Как отмечать ордерблоки и имбалансы, что это такое?

Имбаланс (ценовая неэффективность) - свеча, сформировавшаяся в результате сделки на большой объем объем. Так как создается дефицит спроса и сделка не находит встречных ордеров, происходит резкое движение цены. Вследствие этого образуется неэффективность, являющаяся слабой поддержкой и магнитом для цены

Имбаланс на графике выглядит как пространство между тенью предшествующей свечи к тени последующей. Оставшееся тело свечи между ними и является имбалансом.

Ордерблок – зона, которые образуется в результате манипуляций крупного игрока с ликвидностью. Снимая ликвидность, крупный игрок набирает позицию и разворачивает цену. На графике может выглядеть по-разному:

Классический ордерблок - снятие ликвидности + поглощение следующей свечой

Wick - снятие ликвидности тенью свечи. В основном встречается на таймфреймах 1Д и 1Н, на младших ТФ эта же зона выглядит аналогично первому варианту

Реджекшн-блок: снятие ликвидности, притом, соседняя свеча совпадает с ней по цене открытия и закрытия (имеют равные тела)

Брейкерблок - пробитый ордерблок, от которого можно рассматривать позииции на откате после пробоя. Важное условие - пробой цельным импульсом без реакции на изначальный Ордерблок

Хорошим подтверждение валидности отмеченного Ордерблока является рост объемов и крупные покупки/продажи по кластерам

Сетапы: поиск позици в зоне интереса

Three Drives Pattern

Вход в позицию может осуществляться: после теста зоны интереса третьим минимумом/максимум; после закрепления обратно за обновленный минимум/максимум (2); после слома тренда от бычьего брейкерблока.

Основной целью выступает обновление актуального минимума/максимума со старшего ТФ, если тренд не исчерпал свой потенциал.

В случае, если тренд достиг зоны сопротивления, подобный сетап может рассматриваться к первой зоне сопротивления, потому что появляется высокая вероятность смены тренда. Основной целью в таком случае будет ордерблок, который был сформирован у ближайшего минимума/максимума.

Three Tap Setup

Вход в позицию может осуществляться: после теста зоны интереса вторым минимумом/максимумом; после закрепления обратно за обновленный максимум (2) и возврата на тест новообразованного ордерблока; после слома тренда от брейкерблока.
В остальном аналогично Three Drives Pattern'у

Сlassical Setup (trendline liquidity hunt)

Коррекционное движение формирует трендовую ликвидность, которая в будущем будет причиной импульсного падения/роста.

Точкой для начала импульса будет выступать первая зона интереса, и на основе неё можно открывать позицию. Также вход в позицию можно рассматривать после слома тренда, от брейкерблока.

Позиция может фиксироваться частично. Первой целью выступает второй минимум/максимум, который тестирует трендовую. Второй целью – крайний минимум/максимум трендовой, где фиксируется основной объем позиции.

Breakerblock Entry Setup

В зоне поддержки формируется сетап, после чего начинается восходящее движение. Потенциальной точкой входа будет выступать брейкерблок, который подтвердиться после слома тренда.

Подобный сетап также будет актуален, когда происходит слом локального тренда. После теста бычьего брейкера ожидается агрессивный рост. Целью выступит сформированная ликвидность за время сложной коррекции.

Обратите внимание: При образовании брейкера также формируется ордерблок. Всегда нужно рассматривать ближайшую зону интереса, в данном случае брейкер, как потенциальную область разворота. Ордерблок будет актуален только в случае, если первая зона будет пробита.

Дополнительная информация по работе POI

Для начала стоит закрепить информацию на симуляторе рынка в TradingView, а лишь затем пытаться внедрять данные сетапы в свою работу
Анализировать рынок всегда следует от старших таймфреймов к младшим, зоны с 1D и 4h намного более валидны для поиска позиций, чем локальные POI.
Крайне важно открывать позиции в согласовании с общим трендом, а не против него – winrate и risk-reward в таких сделках всегда будет выше.
При разметке любой зоны желательно использовать сетку Фибоначчи с указанием уровней 0, 0.5 и 1, для любой зоны крайне важным является срединный уровень; для STB/BTS и брейкеров – их граница, для FVG – его полное перекрытие.
В качестве дополнительного подтверждения для входа стоит смотреть на кластера (рассказывал про них в прошлой статье) и дивергенции/перекупленность/перепроданность на RSI. О нем рассказывал тут