Торговля в боковике и схемы Вайкоффа

Приветствую, друзья! Начать данный "рассказ" предлагаю с самого определения рэнжа.

Рэнж (боковик, консолидация, диапазон, флэт, ) – это боковое движение цены между двумя границами.

Большую часть времени рынок находится именно в боковом движение. Оно намеренно формируется крупным игроком с целью накопления ликвидности за его границами и набора своих позиций от их снятия (девиаций)

После проторговки в рэнже всегда следует новый тренд: как только крупный игрок набрал достаточный объем позиции, он начинает манипуляцию в выгодном ему направлении.

Образование рэнжа происходит после импульсного движения цены либо длительного трендового движения. На восходящем тренде верхняя граница рэнжа формируется импульсом вверх, после чего начинается движение в противоположную сторону, которое определяет нижнюю границу будущего торгового диапазона. На нисходящем тренде ситуация обратная.

Когда верхняя и нижняя граница определены, первым признаком для работы в рэнже будет третье движение. Цена должна торговаться между указанными границами.

Примечание: обычно рендж формируется первыми тремя свингами. Если на выбранном вами таймфрейме движение, противоположное импульсу (2), формирует восходящий или нисходящий тренд, то проверьте более старший таймфрейм для точного определения второй границы ренджа.

Тоговля в рэнже: Девиации

Наилучшие по соотношению риск-прибыль позиции должны открываться после девиаций за границы торгуемого диапазона и возврата в рэнж либо в момент повторного теста образовавшейся зоны. Сами по себе девиации не являются основания для набора позиции, входить в сделку следует лишь при тесте ранее сформированной зоны интереса и наличии других факторов (крупные ликвидации, перепроданность/перекупленность на RSI и тд.)

Девиация – выход цены за пределы рэнжа или за прошлую девиацию. Создается для сбора и формирования ликвидности путем манипуляции ценой. После срабатывания стоп-лоссов за максимумом или минимумом диапазона происходит разворот цены в противоположную сторону. Ренж считается подтвержденным в момент второй девиации.

Ниже прикрепил схему и пример открытия позиции на девиации после теста зоны поддержки. Целью выступает верхняя граница рэнжа, за которой находится медвежий ордерблок. Аналогичной целью также может быть максимум, скрывающий за собой пул ликвидности, или имбаланс.

Переходим к «непонятным» схемам Вайкоффа

Никакой "сложной науки" здесь нет: все применение сводится к сопоставлению сформировавшегося на графике рэнжа и одной из схем.

Все имеющиеся схемы — результат наблюдений за рынком, который инвестор Ричард Уайкофф. На минуточку, человек это весьма не глупый — автор закона Спроса и Предложения, а также фактический основоположник теории Smart Money — он явно знал, о чем писал!

Заходить в позицию можно не раньше фазы C (после 2-х девиаций), ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрим на покупки на кластерах и общий тренд со старших таймфреймов (1Д, 3Д)

Боковики по Вайкоффу делятся на 4 типа:

Накопление (accumulation) – крупный игрок начинает накапливать актив для дальнейшей наценки (пампа) и фиксации прибыли. (схемы можно листать)

Распределение (distribution) – процесс, с помощью которого крупный игрок распределяет (фиксирует) прибыльные позиции, после чего следует коррекция.

Перенакопление (re-accumulation) – процесс повторного накопления - полностью идентичен процессу накопления. Единственная разница между ними заключается в том, как структура начинает развиваться. В то время как диапазон накопления начинается с остановки медвежьего движения, диапазон повторного накопления начинается после остановки восходящего движения.

Перераспределение (re-distribution) – это диапазон, который исходит из медвежьего тренда, за которым следует новый медвежий тренд. На большом медвежьем рынке может происходить несколько фаз перераспределения. Это пауза, которая обновляет значение для развития еще одногонисходящего движения.

В схемах используются аббревиатуры, их расшифровки приложил ниже:

Фаза А. Остановка тренда, формирование рэнжа.

PS (Preliminary Support) – предварительная поддержка. Первый этап замедления трендового нисходящего движения.
SC (Selling Climax) – кульминация продаж. Формирование нижней границы будущего торгового диапазона.
AR (Automatic Rally) – автоматическое ралли. Реакция после кульминации продаж, формирования верхней границы торгового диапазона.
ST (Secondary Test) – вторичный тест. Один или несколько тестов SC.

Фаза B. Накопление позиции, формирование ликвидности для будущего движения.

UA (Upthrust Action) – снятие ликвидности с AR. Незначительный признак силы. Может не сформироваться, не является ключевым
событием.
ST in B (Secondary Test in phase B) – снятие ликвидности с SC, формирование новой ликвидности.

Фаза С. Последняя манипуляция перед началом восходящего движения.

Spring – снятие ликвидности с ST in B перед наценкой. Характеризуется пониженными объемами. Может не сформироваться.
Shakeout – альтернатива спрингу. Снятие ликвидности с ST in B. Характеризуется импульсным выходом за пределы ренджа на значительное расстояние по сравнению со спрингом. Может не сформироваться.
Test – после закрепления обратно в диапазон цена возвращается на тест Spring или Shakeout. Появляется первая возможность для входа в позицию перед наценкой актива.

Фаза D. Начало восходящего движения, Повышение объемов. Возможность для входа в
позицию после подтверждения перед наценкой
актива.

SOS (Sign of Strength) – признак силы. Идентифицируется через слом структуры, является подтверждением аккумуляции.
LPS (Last Point of Support) – последняя точка поддержки.
Формирование свинг лоя после слома
структуры, зачастую цена тестирует
новообразованный брейкер или митигейшн
блок, после чего происходит выход из ренджа и
начинается тренд (ралли).

Фаза E. Следствие консолидации – трендовое
движение.

Заключение

Подводя итог, хочу сказать, что правильное определение рэнжа и его типа (как следствие - и сама торговля в боковике) может значительно улучшить качество и количество позиций, которые вы открываете. Однозначно советую вам перечитать данный материал через 1-2 дня, а также опробовать полученные знания на симуляторе рынка. Удачи в торговле, друзья!