Downstreak
[Пост 2020 года из моего стрим-канала]
Итак. Наконец‑то в пятницу словил лосс, самому уже стало интересно, когда же прекратится эта прибыльная серия ☻
6 идей закрыл в БУ, 11 идей закрыл в профит, и только медь меня немного наказала под закрытие недели.
Кто не в курсе, напомню ещё раз, что происходит на этом канале :)
У меня была некая убыточная серия сделок, и я решил временно перестать торговать и начать публиковать свои идеи по рынку, чтоб отследить тот момент, когда мои ошибки прекратятся. Как я уже говорил, подобным приёмом я пользовался неоднократно, и всегда было одно и то же: как только я начинал «торговать на бумаге», всегда сразу же убыточная серия прекращалась и начиналась прибыльная, или в худшем случае была торговля в ноль с переходом со временем в прибыльную. В этот раз случилось всё то же самое, что и во все прошлые разы.
Я писал, что так поступать глупо... т. к. при 50–60% вероятности прибыльной сделки на длинной дистанции совершенно очевидно, что после 10 убыточных сделок подряд должно быть ~10–11 прибыльных сделок подряд :) и делать эту прибыльную серию на бумаге глупо. Её нужно делать на торговом счёте, чтобы восстановить потери. Но это в теории и в случае, когда сделки совершает торговый робот без участия человека по правильному алгоритму :)
На практике же и с участием человека, вероятно, всё намного «тоньше». Из‑за того, что я не могу быть сторонним наблюдателем над самим собой (над своим же разумом), я сам не могу на 100% быть уверенным в своей адекватности.
И когда случается махровая убыточная серия (по любым причинам), то в следующих сделках невозможно действовать без сомнения в самом себе (в объективности, адекватности). В своих правилах анализа и торговли я уверен, но я НЕ уверен, что субъективно не искажаю исходные данные в «нужную мне сторону» или не забываю какие‑либо необходимые системные нюансы и детали, что не обманываю сам себя и т. д. Короче, невозможно проверить, человеческий ли это фактор или нет, т. к. на 100% я ещё не формализовал сам себя и понимание рынка (пока только стремлюсь к этому) и не могу пробегаться каждый раз по каким‑то пунктам, чтобы себя проверить.
Тут, по сути, как бы теряется внутренний профессиональный стержень, и именно здесь начинается отличие в результатах между человеком и роботом, т. к. робот после любой серии убытков продолжает действовать точно так же, а человек начинает действовать с постоянным сомнением в самом себе.
В конкретной сделке это выглядит так: после некоторых убытков у меня была идея о падении индексов, которую я аргументированно описал в телеге. 13 апреля я пробовал шортить S&P500 — словил стоп. Потом, 14 апреля, я опять открыл шорт по более высокой цене, рынок давал 1 к 1, но до цели не пошёл и опять выбил стоп. Ок, подумал я, перезайду ещё выше, если рынок не готов падать отсюда. И вот тут наступает тот самый показательный момент, который проявляет всю суть человеческого фактора, — третья попытка шорта (заключительная). Тут нужно очень детально.
Так как я уже словил 2 стопа в попытках поймать падение, то в третий раз при входе в сделку невозможно ждать шикарного отката для уменьшения риска, т. к. если отката не случится и мой ордер не исполнится, то рынок упадёт без меня и я вроде как окажусь прав, но по итогу останусь с двумя лосями :) Учитывая, что торговля ещё и публичная, выглядеть я буду совершенным лохом не только в своих глазах :)
«Чувак… ты, вероятно, уже торгуешь против тренда и не совсем адекватно смотришь на рынок. Предыдущая убыточная серия перед индексами на это как бэ намекает. Чувак… если учитывать предысторию, то это не та ситуация, в которой нужно делать выбор в пользу превышения рисков, наоборот — нужно их как‑то уменьшать, ограничивать, пока не наладятся результаты».
Как вы думаете, какой выбор сделает сомневающийся в себе человек в этот решающий момент?! ☻ Вы наблюдали, как я выбрал второе и потерпел фиаско... Ибо сразу же после моего стопа, который я решил не отодвигать (не увеличивать риск, а ограничивать), рынок упал настолько, что я смог бы окупить оба предыдущих убыточных шорта и ещё остаться в прибыли.
Но при этом невозможно продолжать торговать, игнорируя предыдущие результаты, т. к. даже для безумных сделок при желании можно придумать внятную легенду... Как там говорил Шекспир:
«У всякого безумия есть своя логика. Но от этого оно не перестаёт быть безумием».
До конца никогда нельзя быть уверенным в том, что ты действительно адекватен, а не просто убедительно объясняешь своё безумие ☻
Так что «торговля на бумаге» после убыточной серии для ручной торговли — это всё же не глупо, ибо человеческий фактор из‑за самого факта убыточной серии порождает ещё бо́льшие убытки неадекватными решениями. Обострённое стремление к безопасности и отыгрышу искажает ту последовательность и суть действий, которые были бы при прочих равных условиях «в чистом разуме».
Ну... либо как‑то решать вопрос адекватности. Если уверены, что вы в адеквате, то чисто статистически нужно продолжать на реале!
Т. е. всё сводится к адекватности. Прекращать торговлю ТОЛЬКО ПОТОМУ, что рынок перестал ходить по системе, — глупо! Когда я принимал такое решение, на торговом счёте я пропускал прибыльную серию, всегда идущую после убыточной.
Вот я отдохнул полтора месяца и убедился (искренне прочувствовал), что max риск на сделку надо не только не сокращать, а даже увеличивать.
- Во‑первых, увеличить в пунктах. В пунктах они у меня и так были большие, поэтому делать их ещё больше я как‑то всегда стеснялся.
- Во‑вторых, в долларах тоже.
Примечание: речь про увеличение стопов не подразумевает продолжать сидеть в сделке, в которой сломался сценарий, на который была ставка. Просто очень часто текущий характер контртрендового движения допускает факт оттягивания стопа, т. к. тренд всё ещё может быть продолжен.
