Ждать откат или не ждать — вот в чём вопрос...
На скринеꜜ условный пример: текущая цена 100, цель по цене 0, ожидаемый потенциальный откат на цену 150, стоп-лосс по цене 200.
«Стоит ли ждать 150 (вариант 🅱) или входить сразу по 100 (вариант 🅰)?»
Бля... да конечно стоит!!! Если стоп в 2 раза меньше, то можно зайти двойным объёмом и на тот же самый риск в 100 (по 50 на обе части позы) заработать 150 × 2 = 300!
Рискуем так же, зарабатываем в 3 раза больше!!! ГРААЛЬ??? ГРААЛЬ!!!
Теперь давайте посчитаем получше:
Мат. ожидание варианта 🅰 и 🅱 на случайном рынке... ТА‑ДААМ!.. равны нулю:
Вариант 🅱:
0,25 × 300 $ + 0,75 × (‑100 $) = 0
(25% вероятность профита, т. к. в 3 раза дальше, чем стоп-лосс, и 75% вероятность стоп-лосса, т. к. в 3 раза ближе, чем цель).
Вам об этом в книжках не говорят, когда советуют входить минимум 1 к 3 ☻
Могу вам задать ещё такой вопрос:
Если вы так сильно уверены в откате на цену 150 (разумеется, раньше, чем выполнится цель), то почему ж вы не покупаете против сопротивления по текущей цене 100 с тейком по 150 и стопом по цене 0?
Прям под сопротивлением торгануть Risk:Reward 2:1 со стопом на своей изначальной цели — норм, чё :)
В общем, вам нужно определиться. Если считаете, что откат ждать выгоднее, — ставьте на это свои деньги и открывайте позицию против сопротивления; если не знаете, то не выёбуйтесь и входите по рынку, т. к. мат. ожидание одинаковое при прочих равных условиях. Или И по рынку, И на откате.
Допустим, вы скажете, что рынок же не случаен... и сопротивление действительно сдерживает цену, поэтому подсчёты некорректны для реальной торговли. Но когда цена идёт на ваш стоп-лосс, это же значит, что либо вы неправильно сделали анализ и там нет никакого сопротивления, либо какие‑то другие рыночные факторы его перебивают, и получается, что цена в этих случаях может заходить в него как по маслу. И процент таких случаев лично у меня не особо‑то меньше 40–50% :)))) Мысль про неслучайный рынок была бы в максимальной степени весома, если б мы никогда не ошибались и всегда правильно определяли, где находятся железобетонные подд./сопр. А в реальной торговле думаем, что входим от надёжного сопр., но рынок об этом даже не догадывается :)
В дополнение хотел бы замолвить словечко за вариант 🅰 (без отката).
💡 Если стоп стоит дальше и он реже срабатывает, то мы чаще выходим из позиции по тейку, т. е., как правило, лимитником.
А вот если стоп стоит ближе, то мы чаще выходим по стопу, т. е. маркет-ордером «по рынку», и, соответственно, принимаем на себя дополнительный, неучтённый в расчётах риск в виде проскальзываний, которые могут быть достаточно ощутимыми.
💡 Несмотря на то, что 🅰 и 🅱 чисто математически принесут одинаковую доходность, стоит учесть, что в варианте 🅰 (без отката) будет БОЛЬШЕ СДЕЛОК! Так как отката может и не быть! Если рассматривать результаты не одной сделки, а массива сделок, то там, где сделок больше, будет лучше результат из‑за того, что начинает лучше проявляться эффект сложного процента, что-то из области мани-менеджмента, бо́льшая диверсификация по торгуемым инструментам и открытым позициям и прочее.
Мой прогер много лет занимался написанием и тестированием торговых алго и говорил, что по тестам, если в стратегии увеличить количество сделок в 2 раза, это на дистанции даст кардинально лучший результат, чем увеличение профит-фактора в 2 раза! Т. е. начать торговать в 2 раза лучше — это херня по сравнению с тем, чтобы торговать в 2 раза чаще.
