REVERSE-FACTOR!
Я вот думаю: почему бы не использовать REVERSE на стопе В ЛЮБЫХ СДЕЛКАХ, независимо от их концепции? Логика следующая ⬎
В любой сделке любой концепции стоп-лосс должен срабатывать в двух случаях:
🅰 Мы признаём, что рынок направлен в другую сторону.
🅱 Мы признаём, что мы не понимаем, куда направлен рынок. Чаще всего это происходит вследствие превышения допустимых рамок по таймингу, т. е. мы вошли направленно, а рынок стоит на месте СЛИШКОМ ДОЛГО, и можно признать, что наша идея себя исчерпала. То, чего мы ждали, не произошло, а значит, на рынке какой‑то другой сценарий, отличный от наших ожиданий. Поэтому ниже я буду рассматривать именно эту причину.
К примеру, поддержка, которая себя исчерпала, выглядит примерно так :)
Очевидно, что тут уже давно нельзя сидеть в такой сделке с изначальным стопом. В какой‑то момент нужно было крыться просто по таймингу (или по факту слишком большого флэта), потому что продолжать сидеть в этой позе можно только «на удачу».
Так вот, за многие годы наблюдений я постепенно прихожу к мнению, что вариант 🅱 — это частный случай 🅰.
Т. е. если рынок никуда не пошёл и торговая идея себя исчерпала, то в итоге чаще всего рынок потом идёт в другую сторону и есть смысл в перевороте. По крайней мере, для того чтобы он пошёл в другую сторону, тоже есть какой‑то допустимый тайминг.
Идеологически концепт такой ⬎
Если у вас есть аргументы (причины), по которым рынок должен начать движение, и они не являются вашими иллюзиями, высосанными из пальца, а действительно объективно имеют силу и дают смещение вероятностей, то рынок «должен» начать это движение.
Если движения не происходит или же оно происходит в другую сторону :), то либо вы торгуете свои иллюзии, которые к реальной механике рынка не имеют никакого отношения, либо ЕСТЬ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ (АРГУМЕНТЫ), КОТОРЫЕ ТЯНУТ РЫНОК В ДРУГУЮ СТОРОНУ И КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ВИДИТЕ И О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТЕ (это неудивительно, т. к. мы не обладаем всей рыночной информацией).
Вот именно за последний тезис и цепляется мой REVERSE‑концепт.
Теоретически вероятность профита в REVERSE‑сделке не может быть хуже, чем в изначальной сделке, которая не сработала, ибо если она не сработала, то существуют причины, перебивающие ваши причины по силе и направляющие рынок в противоположную сторону. Короче говоря, более сильные факторы не могут иметь худшую вероятность двинуть цену.
Также стоит учитывать, что если рынок никуда не пошёл (вразрез с нашими ожиданиями), то рынку, вероятно, невыгодно ЛЮБОЕ направление :) Выгоднее всего — просто постоять на месте.
Итого мы имеем: если рынок никуда не пошёл, то либо цена так и продолжит двигаться ненаправленно (боковик продолжится), либо пойдёт в другую сторону.
В любом случае выгоднее сидеть (или скальпить текущий флэт) в REVERSE, чем в изначальной сделке (в изначальном направлении).
Также REVERSE можно обосновать ещё следующей логикой.
Очевидно, что для любой стратегии нет никакого смысла ставить такой стоп-лосс, после срабатывания которого рынок, вероятнее всего, разворачивался бы и шёл в нашу сторону уже без нас :) Конечно, в этом случае REVERSE будет заведомо убыточен.
Т. е. если REVERSE на стопе заведомо убыточен, то такой стоп-лосс не имеет никакого смысла и подлежит пересмотру по сути. В этой ситуации нужно просто признать, что мы не понимаем, где действительно заканчивается и теряет силу наш сценарий, и поэтому выходим из него раньше времени. Как только мы исправим эту ошибку и рынок после нашего стопа, вероятнее всего, НЕ пойдёт в сторону нашей сделки без нас, то (теоретически) REVERSE на стопе сразу же должен стать прибыльным.
Какие могут быть исключения из правил?
Ок... давайте вернёмся к ситуации на скриншоте выше, при которой наш лонговый сетап себя исчерпал и рынок никуда не пошёл.
При каких вариантах невыгодно что‑то пытаться делать в REVERSE? Т. е., другими словами, мы признаём, что наш стоп стоит от балды, но направление рынка всё равно прежнее. Навскидку это может выглядеть вот так:
В этой ситуации рынку ничего не стоит протестировать синее накопление из контекста, выбив наш стоп, после чего продолжить бычий тренд (но уже без нас).
Соответственно, в этой ситуации мы вынуждены отказаться от нашей позиции не потому, что рынок, вероятнее всего, развернулся, а потому, что мы просто не можем так далеко отодвинуть наш стоп-лосс (под синее накопление).
Тут нужно просто уменьшить размер позиции, чтоб можно было продолжать свою ставку на рост с обоснованным стопом (передвинув его под синее накопление).
Правда, по опыту могу сказать, что при наличии синего накопления такого размера покупать со стопом в столь маленьких поддержках изначально слишком опасно независимо от тайминга. Т. к. если наша маленькая поддержка будет пробита моментально, сразу же после выхода из неё — это абсолютно ничего не меняет: источник текущего и последующего роста находится в синем накоплении.
А раз так — то входить от неё абсолютно бессмысленно... т. к. бессмысленно фиксировать убыток, если на рынке ничего по существу не изменилось.
Если торговая идея не имеет «реверса», то это может намекать на то, что и смысла в этой торговой идее на самом деле никакого нет :) Т. е. если переворот на стопе не даёт положительного мат. ожидания, то, скорее всего, и изначальные паттерны имеют нулевое мат. ожидание :) Кидая монетку, вы будете около нуля... и переворачиваясь на стопе, тоже около нуля. Как говорит А. Г.:
«Производное от случайного процесса есть такой же случайный процесс ☻».
Тема, в общем, сложная, и я пытаюсь экспериментировать в этой области... так сказать, прощупываю почву, т. к. вижу в этом логику и потенциал. Статистика это тоже пока подтверждает. Для подписчиков я пару раз делал разбор убыточных/безубыточных сделок, и в обоих получалось, что ПОЧТИ ВСЕГДА REVERSE как минимум давал возможность отбить убыток (по крайней мере, в пунктах), а как максимум — давал возможность оказаться в среднесрочном трендовом движении.
В общем, планирую продолжать изучать свои сделки, в которых рынок не пошёл к моим ближайшим целям с точки зрения переворота на стопе или по таймингу, вместо обычного закрытия сделки по стопу или безубытку.
Надеюсь, что со временем определённость в этом будет выкристаллизовываться.
P. S. Есть ещё связанный с этой темой пост про разворотный экстремум.
