Вариант рассуждений о сентименте
Рынок в последних неудачных сделках меня морально поимел, можно сказать, поэтому нужна какая‑то компенсация причинённого ущерба ☻. Решил сделать работу над ошибками, чтоб, возможно, найти для себя хоть что‑то полезное, что я раньше не хотел замечать... А эти сделки заставили меня это увидеть.
Долго я тупил в графики, пытался понять, почему рынок так, казалось бы, нелогично себя повёл? Что совершенно не укладывалось в рамки моих ожиданий. Почему я передержал позу? (скрин спота ⬎)
Ну, потому что сегодня на основной сессии было бы логично либо проверить все «стопосборники» (отмечены как красные цели ⬎), либо хотя бы просто постоять на месте, накопить перед походом вверх побольше позиций. Т. е. либо чёрный сценарий, либо красный:
Вместо этого рынок прямо с открытия, как ошпаренный, после первого же перелоя улетел наверх без каких‑либо откатов!
Какой же я умный, и какой же нелогичный рынок, ай‑ай‑ай. Какой он наглец! Идёт против ожиданий Майтрейда! Что творится‑то! Когда стадии отрицания и возмущения проходят, можно приступить к анализу ситуации :)
В общем, как говорится, если видишь противоречия (нелогичность) — нужно проверить исходные данные. Какие были исходные данные, чтобы было логично рынку проверить внизу стопы, как я рисовал чёрным? Факт того, что все покупают и держат убыточные лонги... либо после стопа опять в лонг перезаходят.
Да, я входил в сделку, когда по факту наверху народ покупал... (зелёные сопротивления на скрине). И да... статистически, если по хаям флэта все уверовали в лонг, то обычно, пока цена на лои флэта не придёт, сентимент не меняется... и все один хрен играют от лонга. Но это — статистически. А в каждом отдельном случае может быть всё что угодно, и если детально разбирать поведение цены во время удержания моей позиции, то исходные данные можно поставить под сомнения.
Начну издалека: согласитесь, если брать мои исходные данные, то рынку логично перед откатами проверять стопы... чтобы если кого‑то выбило, то откат провоцировал его опять перезайти в лонг, т. е. вот так:
Если эти откаты вообще будут... В любом случае проверять лои тупо выгодно, если там одни стопы, тем более что на откате ДО проверки стопов кто‑то может соскочить по более выгодной цене... А что мы видим на Доу Джонсе?
Мы видим, что откаты случались ДО перелоев! Вот так:
На реальном графике и подробнее: когда я шортил, ближайший лой был под номером ❶. Первый существенный откат произошёл ДО его перелоя (жёлтым):
Тем, кто покупал в красной зоне, лося в моменте сократили почти ВДВОЕ и давали выйти, не проверяя стопа! Ок, едем дальше...
Рынок провалился под лой ❶, и ближайшие стопы как минимум под лоём ❷... Но рынок опять необъяснимым образом не проверяет их и полностью возвращается в жёлтую зону, давая всем, кто там покупал, возможность выйти в БУ, а тем, кто покупал в красной, опять сократили убытки вдвое (от нового лоя) без проверки ближайшего стопа!
А теперь, кто долго торгует, вспомните: когда цена летит на ваш стоп и чуть‑чуть до него не дотягивает, при этом риски для вас существенные — какие у вас мысли в голове? Я думаю, такие, как и у меня: вы уже мысленно распрощались с позой, поняли, что всё явно пошло не по плану, и признали ошибку. Готовы сами зафиксировать меньший убыток, если рынок его сократит, делая откат. А фиксировать по рынку, когда он в нескольких тиках от стопа, какой смысл?
Поэтому когда толпа действует однонаправленно, то больших откатов рынок не делает! А если и делает, то после проверки стопов в ситуации, когда следующий ближайший стопосборник достаточно далеко. А это значит, что те, кто не отстопился, сидят с изначально огромным стопом, а значит, то движение, что произошло, скорее всего, не впечатлило и не испугало держателей. Они, очевидно, входили и мониторят бо́льшие таймфреймы и бо́льшие движения... а это значит, что они и позу закрывать с убытком не планируют, поэтому и откат можно давать существенный — улов с лески не сорвётся ☻
Так что... если Доу не проверял лои перед откатами, значит, ему это было невыгодно, а невыгодно может быть только в том случае, если за этими лоями, помимо стопов (если они вообще там есть), ещё и куча тейков!
И, давая откаты РАНЬШЕ перелоев, рынок пытался
Так что уже после второго такого отката можно было бы сделать вывод о том, что быков явно не большинство, ибо рынок подстраивается не под них! А если шортунов настолько много, то это означает, что рынок как минимум ненаправленный, а баланс в зоне удержания моей сделки — смешанный, и неясно, кого вообще больше. А это означает, что если в ненаправленном рынке удаётся взять хоть какое‑то существенное движение, его нужно фиксировать без всяких дополнительных триггеров, потому что очевидно: цена в скором времени вернётся обратно.
Подтверждения данных выводов можно найти ещё так:
⚠ Синие зоны были на основных сессиях и с объёмом... и там народ мог вполне себе покупать (а не только в зелёной зоне), но рынок их выпускает (жёлтая траектория) перед проверкой ближайших лоёв ⚠
Пробитие первого уровня я не беру во внимание — там слишком маленькое падение получается от уровня закупок в синих зонах. Там никто бы не зассал :) А вот уже ближе к последующим уровням падение смотрелось бы довольно агрессивно по локальным меркам, поэтому там лонгисты уже должны были подумать как минимум: «Может, что‑то пошло не так?!» И именно поэтому рынок не даёт выйти в безубыток ДО проверки стопов. Соответственно, если мы видим противоположную реакцию рынка (жёлтым), когда дают выйти в БУ до проверки стопов, — значит, там помимо лонгистов ещё и куча шортистов, т. е. смешанный (а значит, и не трендовый) баланс/сентимент. Одни шортисты быть не могут, т. к. цена из синих зон всё‑таки вниз вывалилась, а не вверх.
Вот так из всего вышеописанного и выходит тот факт, что передерживать мне позу (в любую сторону) было неоправданно, и после жёлтого отката вверх надо было фикситься на новых лоях, а я за каким‑то хреном начал ждать пробития уровней и на споте, мол, на споте ещё не пробили, поэтому подержу‑ка я ещё немного, чтоб и там всех высадили... А в итоге высадили меня :)
Кстати, вместо всей этой писанины можно было просто предположить, что толпа не смотрит спот, а ориентируется на фьючерс, т. к. на нём всё же несколько ближайших лоёв проверили перед разворотом.
Далее текст хорошо бы в отдельный пост, но добавлю сюда. Была одна сделка, в которой выбило мой стоп на шорт внутри боковика, который я поставил чуть ниже очевидного перехая, при этом самого перехая не случилось, и это меня натолкнуло на такую мысль, а именно парадоксальную взаимосвязь:
«Чем очевиднее всем уровень для стоп-лоссов большинства участников, тем сложнее их оттуда выбить ☻»
Как такое может быть? Вот же уровень — явно за ним стопы кучи трейдеров!!! Надо обновить его и выбить их!!! Проблема в том, что существенная часть трейдеров не полные идиоты, и если вы думаете, что вы один рассуждаете, куда рынок должен пойти, чтоб поиметь большинство, — вы ошибаетесь :) Если стопосборник слишком очевиден, то там не только стопы одних участников, но и тейк-профиты других.
При направленном рынке вас, конечно, ничего не спасёт, куда б вы стоп ни ставили и как бы далеко его ни отодвигали, но при смешанном балансе, когда часть народа покупает, другая часть шортит, самая защищённая зона для стопа — это самый очевидный для него уровень, который на самом виду находится ☻ Так что если разница невелика, то лучше уж дотягивать стоп до хая, в этом есть смысл.
Более того, с тенденцией алгостроительства, когда почти любой может закодить какую‑нибудь простую МТСку и запустить её на рынке, — очевидно, что формализовывать какую‑то мегасложную логику принятия решения, чтоб робот разбирал весь тот хаос внутри флэта, слишком сложно, и мало кто этим заморачивается. А вот, купив на лоях флэта, прописать тейк на хаях флэта (математически легче всего просто использовать факт перехая) — это доступно любому школьнику. Поэтому на этих очевидных хаях/лоях, которые легко формализуются, ещё и тейки/стопы большинства роботов. Так что как бы это банально ни выглядело, но всё же оттягивание за формальный экстремум имеет какой‑то смысл (если разница невелика).
При смешанном балансе, когда внутри флэта половина в лонгах, половина в шортах, прежде чем сделать очевидный перехай, рынок попытается вытряхнуть лонгистов с их тейками (откатами вниз), и на этих попытках у вас будет возможность выгодно выйти из шорта, если вдруг пахнет жареным...
