МОДУЛЬ 2
2.1 Структура ціни. Зміна ринкової структури
Структура дозволяє визначити, якою є тенденція на ринку, бича чи ведмежа. За допомогою правильного визначення структури ви і зможете зрозуміти напрямок у якому рухається ціна, розуміючи правильний напрямок при відкритті угоди ви автоматично підвищуєте ймовірність позитивного результату по ній, так як торгівля за напрямком тренду збільшує ймовірність позитивного закінчення угоди.
- Висхідна - кожен мінімум (HL) і максимум (HH) вище попереднього
- Низхідна - кожен мінімум (LL) і максимум (LH) нижче попереднього
Для правильної побудови структури спочатку нам потрібно розібратись що таке фрактальний High (максимум) i Low (мінімум):
High - це структурна формація з 3 або 5 свічок, де максимум середньої свічки знаходиться вище ніж максимуми крайніх свічок.
Low - це структурна формація з 3 або 5 свічок, де мінімум середньої свічки знаходиться нижче ніж мінімуми крайніх свічок.
Саме по таких максимумах і мінімумах ми будуємо структуру. Для криптовалютного ринку рекомендується використовувати фрактал з 5 свічок, так як там більше шуму, для валютного фрактал з 3.
Схематичний приклад висхідної структури:
Схематичний приклад низхідної структури:
Для простішого сприйняття спочатку рекомендується проводити лінії від максимумів і мінімумів.
- HH - вищий максимум,
- HL - вищий мінімум:
- HH позначаються по найвищому максимуму, HL по найнижчому мінімуму після HH в межах висхідної структури.
- Істинним HL буде тоді коли відбудеться оновлення HH.
- LL - нижчий мінімум,
- LH - нижчий максимум: LL позначаються по найнижчому мінімуму, LH по найвищому максимуму після LL в межах структури.
- Істинним LH буде тоді коли відбудеться оновлення LL.
Оновлення максимума чи мінімума відбувається тоді, коли свічка тілом закріпляється у висхідній структурі вище попереднього максимума, у низхідній - нижче попереднього мінімума.
Закріплення тілом нижче попереднього мінімума
Закріплення тілом вище попереднього максимума. Це не обов’язковий фактор, оновлення максимума/мінімума може відбуватись і тінню свічки.
Глобальна структура показує загальну тенденцію ринку, куди ми йдемо вже місяць, два, рік. Така структура будується на старших ТФ (1D, 1W).
Локальна структура показує тенденцію всередині дня і змінюється досить часто. З уроку по таймфреймах ми пам’ятаємо, що глобально ситуація може відрізнятись від локальної, те що на ТФ 1D і більше може бути хорошою висхідною структурою або консолідацією, на ТФ наприклад 1Н може бути зовсім іншою, наприклад низхідною структурою:
На ТФ 4h у нас явна висхідна структура, але давайте розглянемо ці ж зони на менших тф:
Тут ми вже бачимо зовсім іншу ситуацію - структура низхідна, максимуми і мінімуми знижуються, тобто в корекційному русі 4h - 30m є низхідний, чітко видно зміну структури та її LL та LH.
Згадаємо те, що найбільш безпечніше працювати відштовхуючись від глобальної тенденції ринку, з ситуації вище бачимо, що глобальніше у нас висхідний тренд, і шукати потрібно точки входу в лонг, локально у нас ведмежа ситуація, можна спробувати зловити ножі(торгувати проти глобальної структури), але % відпрацювання таких угод набагато менший і така торгівля потребує багато вправності і досвіду. Тому краще за все шукати основні зони інтересу і визначати структуру на більшому ТФ і відштовхуючись від цього шукати точки входу в лонг. Це ще називається синхронністю структур - коли старша і локальна структури співпадають. Умовно на 4h ТФ низхідна структура і на 30m ТФ низхідна, тоді присутня синхронність ltf структури з htf і можна шукати точки входу в шорт.
На ТФ 1D ми бачимо хорошу висхідну структуру, давайте розглянемо на менших тф (1h):
Тут також можна побачити ще молодшу структуру(ltf - low time frame) і якщо вона не сходиться зі старшою структурою(htf - high time frame) її ще називають контртрендовою.
Контртрендова структура - це локальна низхідна структура у глобальній висхідній і навпаки - локальна висхідна структура у глобальній низхідній.
Першим знаком на зміну структури може бути закриття свічки тілом нижче попереднього максимуму (HH) при висхідній структурі, та закриття свічки тілом вище попереднього мінімуму (LL) при низхідній структурі.
Це лише перша ознака, яка не вважається повноцінною зміною структури.
Максимум(НН) був оновлений лише тінню, без закріплення тіла свічки над ним.
Мінімум(LL) був оновлений тінню свічки, без закріплення під ним.
Повноцінною зміною структури можна вважати ситуацію, коли був перебитий останній мінімум при висхідному тренді (HL), або останній максимум при низхідному тренді (LH) і закріплення під мінімумом/над максимумом. Іншими словами потрібно зробити BOS (brake of market structure), про це в наступній методичці.