Скринер акций в Тинькофф Инвестициях

Сегодня хочу разобрать скринер акций от Тинькофф Инвестиций, который недавно появился в приложении. Поначалу я отнёсся к нему скептически, но не так давно решил им воспользоваться, и думаю что в принципе он имеет место быть. Особенно это актуально для тех, кто пользуется брокером Тинькофф Инвестиции на тарифе "Инвестор".

Для чего нужен этот скринер и как его найти. В приложении заходим на вкладку "Что купить" и наверху находим самый первый пункт "Скринер".

Попадаем в раздел "Скринеры". Здесь есть уже готовые скринеры, которыми мы можем пользоваться либо мы можем создать свой с заданными параметрами. Давайте рассмотрим какие параметры есть в скринере и зачем он вообще нужен.

Нужен он как несложно догадаться для отбора акций по определённым параметрам.

Зайдя в раздел с готовыми скринерами, мы видим что тут есть например дивидендные бумаги, бумаги со скорыми отчётами или скорыми дивидендами, растущие компании, компании с высоким потенциалом и так далее. Мы можем найти интересующие нас компании. Расскажу как пользоваться скринером.

В разделе "Мои скринеры" нажимаем "создать скринер" и приступаем к созданию. Давайте создадим скринер с растущими акциями американского рынка.

В первой вкладке мы можем выбрать валюту. Так например если вас интересуют российские бумаги, которые торгуются на Московской Фондовой Бирже, то выбирайте рубли и в подборке будут только они. Если интересует американский рынок акций, то выбирайте доллары. Также можно выбрать бумаги, торгуемые в евро, но сразу скажу что на тарифе "Инвестор" их не так много. Так как нам нужен америк

Далее мы можем выбрать сектор экономики, который нас интересует или пропустить этот раздел. В разделе рынки мы можем выбрать регион, если хотим чтобы в подборке были акции конкретного региона - Америки, Европы, Азии, России или Африки. В поле индекс мы можем указать, чтобы интересующие нас акции входили в определённый индекс - например в S&P500 или RTS.

Для моих целей я здесь выбираю только USD. Я хочу получить акции из разных секторов и разных регионов, чтобы выборка была диверсифицирована по этим критериям.

Дальше нас ждут финансовые показатели

1. Market Cap - это рыночная капитализация компании. Желательно не иметь дело с маленькими компаниями, поэтому здесь я выбираю капитализацию от 1 млрд долларов. Можно выбирать компании от 10 млрд или даже от 100. Таким образом вы можете отобрать самые крупные компании.
2. Ebitda - это доналоговая прибыль компании. Для нашей цели нам интересно не значение в моменте, а именно прирост прибыли, этот показатель будет дальше.
3. Debt/Equity - отношение долгов компании к собственному капиталу.
4. P/E - Price to Earnings. Отношение рыночной цены компании к прибыли. Достаточно важный мультипликатор, показывающий сколько лет понадобится, чтобы компания окупила себя. На американском рынке эти значения на сегодня могут быть достаточно высокими, однако я не хочу иметь дело со слишком переоценёнными компаниями. Поэтому ограничим P/E до 55.
5. P/S - Price to Sales. Этот параметр похож на предыдущий, только он показывает оношение капитализации к выручке компании. Этим параметром удобно пользоваться, если мы имеем дело с компаниями, которые ещё не показывают прибыли, но генерируют выручку. Например у компании Uber мы не сможем получить значение P/E, потому что прибыль за прошлый год и за последние 2 квартала была отрицательной. Тут нам на помощь приходит показатель P/S, потому что выручка у компании всё равно есть, и мы можем сравнивать разные компании по этому показателю. В данной выборке мне этот показатель не интересен, так как я уже отобрал компании по параметру P/E, поэтому я его пропускаю.
6. EPS - Earnings per Share. Это отношение прибыли к количеству акций компании. В данном случае нас интересует не сам показатель, а его изменение, которое отражает рост прибыли. Этот показатель будет ниже.
7. ROE, ROI, ROA. Показатели рентабельности компании. Чем выше эти значения, тем лучше. Подробно на них останавливаться не буду, потому что нас больше интересует другой показатель
8. Net Profit Margin. Это чистая маржа компании. То есть количество денег в процентах от оборота, которое остаётся у компании после всех расходов и уплаты налогов. Очень важный показатель, который по сути показывает насколько прибыльна компания, и как следствие устойчива. В данной выборке я пропустил этот показатель, но можно и задать какой-то критерий - например выше 10%, чтобы не иметь дело с низкомаржинальными компаниями. Однако есть сферы, где низкая маржа это вполне нормальное явление - например ритейл или нефтяной сектор.

Давайте перейдём к динамическим показателям, которые не менее важны, а скорее даже более важны - ведь именно там мы можем оценить насколько успешной компания была последние годы.

Здесь для нас наиболее интересны показатели "Рост выручки за последние 5 лет". Его я решил указать более 30%. Рост EPS за 5 лет и рост Ebitda за 5 лет похожие показатели, можно использовать любой из них. Здесь я указал рост EPS больше 10%.

Далее у нас идёт категория "Торговля", в которой у нас идут биржевые показатели котировок компании. Тут мы можем посмотреть цену акций и объём торгов. Здесь мы можем указать например цену за акцию, которая нас интересует. Так например если мы не можем вложить больше 100 долларов в одну акцию, то мы можем выставить ограничение, чтобы получить выборку только с теми акциями, которые мы можем купить в свой портфель. Здесь я выбираю объём торгов за последний месяц от 1 млрд долларов, чтобы иметь дело с максимально ликвидными бумагами.

В разделе дивиденды мы можем выбрать интересующий нас дивидендный доход, если мы расчитываем на дивидендные бумаги, также посмотреть средний див. доход за последние 5 лет, чтобы понять сколько в среднем дивидендов выплачивает компания. Также тут можно ориентироваться на дату дивидендов, если например мы хотим купить бумагу со скорыми дивидендами.

В разделе общие мы можем выбрать консенсус-прогноз аналитиков. Если мы хотим подтверждения аналитиков, то можем выбрать акции с прогнозам "покупать". Но помните, что аналитики тоже могут ошибаться.

Ближайший отчёт. Здесь мы можем выбрать дату ближайшего отчёта - например мы хотим рассмотреть компании, которые отчитаются на этой неделе или в этом месяце. Хороший или плохой отчёт очень часто влияет на котировки, и поэтому это очень важный пункт.

Также мы можем выбрать пункт "не показывать примиум бумаги", если у нас не подключен тариф премиум. Это очень удобно для тех кто пользуется тарифом "инвестор" или "трейдер".

Итак я выбрал следующие параметры "USD", капитализация от 1 млрд долларов, P/E > 55, рост выручки за последние 5 лет > 30%, рост EPS за 5 лет > 10%, объём торгов за 1 месяц > 1 млрд. долларов, консенсус-прогноз "покупать" и "не показывать премиум-бумаги". И получил вот такой список бумаг:

Теперь с этим списком можно работать.

В чём минусы и плюсы данного скринера.

Тут надо понимать, что подходит этот скринер не всем. В первую очередь он нацелен конечно же на клиентов Тинькофф Инвестиций. Если вы обслуживаетесь у другого брокера, то данный скринер может быть для вас неудобен. Так например в Тинькофф Инвестициях у нас не будет доступа ко многим бумагам американского или другого рынка. То есть если вы пользуетесь Тинькофф Брокером, то в данном скринере вы получаете только те бумаги, с которыми вы сможете работать. Часть бумаг доступна только премиум пользователям, их тоже можно отфильтровать, что очень удобно. То есть с одной стороны подходит этот скринер только тем кто пользуется Тинькофф Инвестициями, но если вы, как и я пользуетесь этим брокером, то этот скринер как раз для вас.

Гибкость настроек. Конечно параметров, которые мы можем вбить в скринер намного больше, но тут и плюс и минус одновременно. С одной стороны, чем больше параметров тем лучше, но с другой стороны - тем быстрее мы запутаемся, упуская самое важное. В данном скринере мы можем получить максимально понятные и простые выборки.