Торговая стратегия "Токио-1"
Говорят, что всё гениальное - просто. Краеугольным камнем данной торговой стратегии является простая идея - если на Токийской сессии мы видим явный шорт или лонг, мы открываемся в сторону этого движения на Нью-Йорке.
Всё, конечно же, кроется в деталях, которые мы и разберём ниже.
Для подобра и анализа оптимальных точек входа и выхода используется набор базовых принципов концепции ICT. Терминология из этой теории(KZ-киллзона, sweep, FvG, etc) будет встречаться повсевместно в этой статье.
Идея:
Мы открываем лонг/шорт на NY после отработки "ложного движения" на KZ при условии явного лонга/шорта на Токио. Определение: Токио является лонговым/шортовым при условии роста в >1%, измеряемого "от открытия - до закрытия".
Так выглядит отработавший сетап. У нас есть явно выраженное движение вниз на Токио, превышающее 1% "от закрытия-до закрытия" (на графике для удобства оно обозначено залитым сиреневым цветом). На KZ (киллзоне - временному диапазону, когда открыты и Лондон и Нью-Йорк) мы видим то, что мы условились называть "ложным движением" — выпад в противоположном от заданного Токио направлении. От него мы и открываемся, если происходит хотя бы минимальный свип/закол (свеча с длинной тенью, перекрывшей предыдущий локальный мин/мах/FvG.
Мы скипаем сценарии, когда лонги/шорты на Токио не были однозначными, а сопровождались сильными движениями в противоположную сторону. Иными словами, если график "штормит".
Мы также скипаем сценарии, когда на KZ сразу продолжается сильное "истинное" движение в сторону, заданную Токио. Желающие могут протестить, насколько эффективно открываться втупую от NY — однако я считаю ложный мув в KZ важной частью сетапа. Без него мы рискуем напороться на резкий разворот, учитывая волатильность киллзоны и перенатянутость графика. У нас и на Токио был рост, и на Лондоне, и мы хотим ещё дальше ехать без разворотов? Такая себе идея. Примеры данной формации приведены ниже:
Если сильное движение на Токио продолжается на Европе вплоть до открытия NY, то мы не открываем позицию.
Опять же, бесконечно в одну сторону график двигаться не может. Поэтому нас интересует диапазон роста на Токио от 1 до 4 процентов.
Если таргет не взят, то мы закрываем позицию с закрытием NY. Тут особо добавить нечего. Не лудим, не надеемся на "авось".
Таргет ставим по дефолту 2 или 3 процента, в зависимости от импульса, нахождения ключевых пулов по направлению движения, и...собственной профессиональной чуйки. Если ключевые пулы находятся менее, чем в 2-3%, то ставим таргет под них. Stop-Loss: 1%.
Если "ложное" движение начинается еще на Лондоне и по своему импульсу превосходит движение на Токио, то мы не открываем позицию.
Ниже приведены примеры, где задействуется данное правило. Идея заключается в том, что если "ложное" движение переплёвывает "истинное", то оно уже никакое не ложное. В идеале нам нужно, чтобы движение на Лондоне замедлилось. Если Лондон активно продолжает двигаться в какую-то сторону ДО киллзоны, то это красный флаг.
Если "ложное" движение перебивает сильным импульсом лои/хаи Токио, то мы не открываем позицию.
Схожий с предыдущим тезис. На двух примерах ниже мы видим, какой колоссальный обвал пошёл с открытием NY. Если импульс KZ превосходит импульс Токио, то мы не открываем позицию. Иными словами, если KZ за меньшее время проходит большее расстояние, чем Токио — и тем более если не просто проходит, а забирает Токийский минимум — то это красный флаг. Тут что-то неладное.
Заодно выведем ещё одно правило:
Если "ложное" движение забирает больше 3%, мы не открываем позицию.
Если скачок цены на Токио составляет больше 4% и состоит из крупных свеч роста/падения, мы не открываем позицию.
Рост более чем в 4% за азиатскую сессию для биткойна это что-то необычное. Такая волатильность как правило непредсказуема.
Если почти всё движение Токио держится на 1 свече, то мы не открываем позицию.
Это может быть что угодно. Черный лебедь в виде взломанного твиттера CZ, какие-нибудь новости, или ещё что нибудь. Если мы посмотрим сессию целиком и увидим, что всё движение на ней произошло благодаря одной-двум пятиминутным свечам, то это явный красный флаг. Уберите длинную свечу со скрина ниже и вы получите боковик. А от боковика мы не открываемся.
Если Токио забирает ключевой пул с последующей сильной реакцией на LND, мы не открываем позицию.
Прямое заимствование из ICT. Свип ликвидности он и на Токио свип. Если на Лондоне уже начинается разворот, то это служит сигналом к пропуску открытия. К тому же, данный пункт перекликается с одним из предыдущих про сильное контр-движение на Лондоне.
Если на Токио был боковик и движение началось только с открытием Европы, мы не открываем позицию.
Мы заинтересованы в органичном росте Токио. Без гигантских свечей-одиночек, без резких волатильных скачков. Европейский рынок не исключение — если Токио "ожил" только под конец сессии, то вход на рынок мы не рассматриваем.
Бэктесты
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BP2Pla2y4wpfDan2JOzbEuOOOKK1ZzI0auY3C-qfVo/edit?gid=728312545#gid=728312545
Я протестировал данный сетап с конца ноября 2023 по февраль 2025, получив 87 сделок за 63 недели (~15 мес.), что даёт примерно ~1.4 сделки в неделю — весьма бодрый показатель, учитывая, что мы работаем всего с одним инструментом.
Из 87 сделок 65 оказались выигрышными, и 4 были закрыты в 0, что даёт винрейт в 75%.
Любые рассчёты сложного процента по данному сетапу даже без плеч выглядят ну СЛИШКОМ оптимистично. Стоит отметить, что в лайве результат однозначно будет ниже, как минимум из-за таких факторов как тормозящие биржи или непрошедшие транзакции, дающие менее оптимальную точку входа. Не стоит также недооценивать фактор жадности.
Самым сложным элементом в сетапе является открытие от точки входа. Я отмечал, что тут необходимо наличие профессионального чутья, которое можно отточить в том числе обьемными тренировками. Порой разворот происходит от совершенно очевидных пулов/имбалансов. Порой график отталкивается от совершенно, казалось бы, крошечных имбалансов или закол происходит от края, а не от середины имбаланса. График коварен, и несколько раз мне приходилось сталкиваться с пересвипом — меня выбивало по стопу, и приходилось переоткрываться от другого свипа.
Распределение времени открытия всех успешных сделок выглядит примерно так:
Дальнейшее развитие: тест данного сетапа на других инструментах. Тест упрощённой, более тупой версии (например, просто открываемся от открытия NY).