Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге.
Доводилось ли вам видеть, как цена на графике идет в одну сторону, а ваш индикатор начал двигаться в противоположную? Такая ситуация в трейдинге называется дивергенцией и конвергенцией. Познакомимся с этими понятиями, как идентифицировать и применять их в торговле.
• Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора. Отклонение означает, что цена продолжает расти и достигает нового максимума, а индикатор начинает падать и показывает более низкие максимумы
• Конвергенция (от лат. Converge — сближаться) — это расхождение цены и индикатора, когда актив продолжает падать и достигать нового минимума, а индикатор начинает расти.
На практике чаще используется термин дивергенция. Чтобы понять отклоняется или сближается цена с индикатором, добавляют обозначение — бычья или медвежья дивергенция. Бычья дивергенция и есть конвергенция, медвежья — просто дивергенция.
Для выявления дивергенции или конвергенции нам потребуется 2 графика: цена и индикатор. В качестве индикатора используют RSI, MACD, и т.д.
Какие типы дивергенций существуют
Выделяют 3 вида классической дивергенции, а также скрытую. Рассмотрим каждую из них.
• Тип I или А. Это классический вариант, который описан в блоке с теорией, такую дивергенцию еще называют сильной. Именно тип А проще найти и увидеть, а также применить на практике.
• Тип II или Б. Это средняя дивергенция. Ее суть заключается в том, что цена формирует новые экстремумы с равными или очень близкими ценами. При этом индикаторы идут в противоположную сторону.
• Тип III или С. Слабая дивергенция, когда экстремумы цены практически меняются, а значение индикатора остается на месте. Часто на графике цены можно заметить формирование фигуры «двойное дно или двойная вершина».
• Скрытая. Такой тип дивергенции противоположен классическому варианту и является сигналом к продолжению основного тренда. Ее также называют обратной дивергенцией.
- Скрытая бычья дивергенция. Цена актива идет вверх, но нам нужно смотреть не на новый максимум, а на впадины после них. Если новая впадина выше предыдущей, в то время как новая впадина в индикаторе ниже предыдущей, — это скрытая дивергенция и сигнал к дальнейшему росту цены.
- Скрытая медвежья дивергенция. Здесь нас интересует пик при нисходящем тренде. Если цена падает и новый пик был более низкий, чем предыдущий, а в индикаторе наоборот — это скрытая дивергенция и сигнал к дальнейшему падению цены.
На недельном графике Газпрома есть сразу 2 типа классической дивергенции. В первом случае цена достигла нового максимума при падающем индикаторе RSI, после чего акции начали коррекцию — реализовалась медвежья дивергенция.
После коррекции акции отскочили и снова упали, но второй минимум был выше первого. У RSI второй минимум был выше первого — бычья дивергенция. Акции пошли вверх и начали новый тренд.
Если подытожить блок с типами дивергенции, можно сделать следующий вывод: классическая дивергенция подсказывает инвесторам начало разворота тенденции, а скрытая, наоборот, продолжение.
Получается, что дивергенция — это технический сигнал, с помощью которого трейдер может определить точки входа и выхода, а также выявить дальнейшее направление биржевых инструментов. Некоторые особенности, о которых не стоит забывать:
• Дивергенция не может являться единственным сигналом. Для принятия решения нужны другие подтверждающие сигналы из арсенала технического анализа.
• Дивергенция помогает определить дальнейшее направление, но с ее помощью нельзя определить его силу. Также сигнал не подскажет, будет ли цена актива выстраивать новый тренд или будет только техническая коррекция.