Работа с Риск-менеджментом!
Содержание:
4. Стоп-лосс или ограничение потерь.
5. Размер плеча и размер позиции.
6. Перестановка стоп лосс ордера в безубыток.
• Профит - прибыль.
• Риск-менеджмент - процесс принятия и исполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией. В трейдинге используется R для обозначения возможного риска. Дисциплина - это строгое и точное соблюдение правил, принятых человеком к выполнению.
• RR - Risk to Reward - соотношение риска и прибыли (RR 1:5 будет означать, что я рискую 1, чтобы получить 5).
• R - условная единица, которой рискует трейдер в сделке.
• WinRate - показатель успешности трейдера, исчисляется в процентах
Риск-менеджмент - это самая важная часть трейдинга, но и самая непопулярная. Это огромная тема. В этой статье мы рассмотрим лишь базовые принципы управления рисками.
Профессиональный и интуитивный трейдинг
Первое, что нужно осознать серьезному искателю профита: не стоит гнаться за быстрым результатом, иначе это обойдется вам в кругленькую сумму. Не нужно пытаться за неделю удвоить депозит. Нужно только лишь стать идеальным исполнителем своей торговой системы. Это звучит просто, но нужно дать себе время.
Трейдинг - это не спринт, а марафон. Сосредоточиться необходимо на риск-менеджменте и спланированной фиксации прибыли/убытков. Научиться не терять – самая главная задача. Когда вы начнете следовать торговой системе, профит будет побочным эффектом следования правилам. Потери возможны ТОЛЬКО в рамках прописанной системы.
Основная разница между профессиональным трейдером и трейдером новичком в том, что новичок думает о профите, обогащении. Профессионал же беспокоится не о прибыли, а о том, соблюдены ли пункты его торговой системы. Он знает, что если все соблюдено, то профит будет побочным эффектом торговой деятельности.
1%-2%-5%-10%-50%-100%(MarginCall).
Профессиональный трейдинг - это просчитанные стоп-приказы, которые равны не больше 2% за один трейд. Убыток планируется трейдером, если трейдер не закрывается при 2% убытков общего торгового счета, далее вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть трейд будет примерно на 5% убытков. Если трейд не закрыть при 5% потерь торгового счета, ключевой точкой является убыток в 10% - это словно знак “кирпич” у автомобилиста - красная зона. Становится все сложнее признать ошибку. Критическая точка, где обязательно нужно закрыть убыточную позицию - это 10%. Так как после этой зоны следующая возможность закрыть убыточный трейд будет примерно на 50% убытков. После 50% обычно человек просто смотрит на убыточный трейд и не в силах закрыть позицию. В итоге он получает Margin Call - биржа принудительно закрывает позицию.
4. Стоп-лосс или ограничение потерь " Никогда не пробуйте глубину обеими ногами".
Первое, что нужно сделать при формировании идеи об открытии сделки – задать себе вопрос: где будет стоять стоп-лосс? Стоп-лосс – буквальное ограничение убытка. Важно принять тот факт, что абсолютно никто не знает, что произойдет с ценой в следующий момент. После такого утверждения, логичным будет вопрос: Если никто не знает и не контролирует рынок, тогда где же рычаги управления в трейдинге?
Дело в том, что управлять нужно не рынком, а тем, кто наблюдает за рынком – управлять собой. Правила торговой системы составляются именно для той области, которую мы можем научиться контролировать. Мы не управляем ценой, мы не желаем, чтобы она шла в ту или иную сторону. Мы смотрим только факты на графике и предполагаем возможное развитие событий, основываясь ТОЛЬКО на фактах, которые есть в моменте на графике. Стоп-лосс приказы помогают нам уберечь себя от убытков в том случае, если идея себя не оправдала."Если вы обязуетесь соблюдать стоп-лоссы вообще всегда, вы будете впереди 99% трейдеров всего мира".
Самые частые причины убытков:
1. Очень большой объем позиции без стоп-лосс приказа.
2. Очень большой объем позиции с очень длинным стоп-лоссом, который не соответствует правильному RR.
3. Неконтролируемая тенденция рисковать в надежде сорвать куш, совершить супер-трейд.
4. Серия сделок сразу же после срабатывания стоп-лосса (психологический паттерн “Ошибка вынужденных затрат”).
Виды стопов:
1. Технические (выставляется за определенный уровень, препятствие на пути цены).
2. Процентные (стоп рассчитывается в процентном соотношении, процент убытка относительно торгового счета).
3. Денежные (стоп рассчитывается в денежном эквиваленте относительно торгового счета).
В зависимости от типа торговой системы применяется тот или иной вид стоп лосса, мы же рекомендуем использовать именно процентный метод расчёта, где депозит равен 100%, а стоп не превышает 0.5-3% за сделку.
Таким образом вы будете перестраивать свое восприятие денег и учиться использовать его как инструмент.
ВАЖНО! При выставлении стоп-лосс приказа нужно иметь в виду, что цена маркировки – это средний индекс спотовых бирж, потому возможность “проскальзывания” цены очень велика. Последняя цена – это фактическая цена актива, потому именно эта опция рекомендуется при торговле.
Пример
Если мой капитал составляет 1000$ и риск по сделке равен 2%, это означает, что если мой стоп-лосс будет исполнен, то мои потери будут ограничены 20$ (1000$ × 0,02 = 20$). Другими словами, я потеряю ровно 20$ (+ % комиссии биржи).
Чем ближе стоп-лосс к вашему входу, тем больше размер позиции, с которой вы можете торговать при такой же сумме риска. Мы регулярно уведомляем вас о том, чтобы вы обращали внимание на размер стопа в сделке.
Более жесткий стоп-лосс даст вам больший размер позиции, но меньшее пространство для маневра. Широкий стоп-лосс даст меньший размер позиции, но больше пространства для маневра.
5. Размер плеча и размер позиции
Кредитное плечо служит двум основным целям:
1. Снижает ваш риск, позволяя торговать с большим размером позиции, не размещая весь свой капитал на счетах брокера.
2. Позволяет торговать с большим размером позиции, чем составляет ваш капитал.
Выбор большего кредитного плеча означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество личного капитала, чтобы открыть такую же позицию. Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть такую же позицию. Выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции.
• Изолированная маржа
Биржа НЕ будет использовать ваш оставшийся капитал, чтобы сохранить позицию открытой.
• Перекрёстная маржа (кросс-маржа)
Биржа может использовать весь ваш капитал, чтобы избежать закрытия, но закрытие означает, что ваш капитал становится равным 0.
Обычно такой метод предпочитают трейдеры, работающие с несколькими параллельными позициями. Если вы новичок в трейдинге, мы не советую использовать перекрестную маржу, с использованием кредитного плеча.
РАЗМЕР ПЛЕЧА НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРИБЫЛЬ. НА ПРИБЫЛЬ ВЛИЯЕТ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ.
6. Перестановка стоп лосс ордера в безубыток
Традиционная сделка выглядит так: мы знаем точку входа и две точки выхода (стоп лосс как выход в убыток, и тейк как выход в профит). Когда трейд открыт мы ничего не делаем и просто ждем, когда цена достигнет цели, либо стоп, либо тейк. Мы используем такой метод в системах, настроенных под небольшой RR (к примеру 3R). Для систем, которые работают с большим RR, используются различные методы ведения сделки. Один из методов - переставление стоп лосс приказа в безубыток. Если стоп переставлять рано, цена может вернуться, закрыть трейд и пойти дальше по нужному направлению. Потому стоп переставляется только после конкретного события на графике. После того, как вы достигли удовлетворительного размера прибыли, цена пробила ключевой уровень, можно передвинуть стоп лосс под уровень нового минимума (или максимума при шорт позиции). Но важно помнить, что при сокращении риска сокращается и возможный профит, так как даже после слома цена может вернуться, закрыть позицию по передвинутому стопу и пойти дальше в нужном направлении.
7. Модели управления торговым счетом
Цели так же важны при открытии сделки. Часто можно услышать, как кто-то закрывает успешную сделку 1 к 149, но это не совсем то, к чему надо стремиться. Мы стремимся к последовательности и постоянству.
Давайте рассмотрим силу среднего значения на длительной дистанции и поймем, как формируется профит. Единственная эмоция, которая не дает фиксировать прибыль в 3R / 5R — это жадность в конкретной сделке, надежда на супер-трейд и непонимание долгосрочных перспектив. Также, стремление к большому RR вызвано тем, что депозит сам по себе не большой по размеру, потому процент прибыли кажется слишком маленьким в переводе на реальные деньги.
Итак, обозначим условно рабочий месяц как 20 дней и рассмотрим регулярную фиксацию прибыли в размере 5R:
• Если каждый день в течение 20 дней закрывается сделка +5R = 5x20 = 100R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 100R = 100%).
• Если половина сделок в течение 20 дней закрывается +5R = 5х20 = 100R x Winrate 50% = 50R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 50R = 50%).
• Если четвертая часть сделок в течение 20 дней закрывается +5R = 5х20 = 100R x Winrate 25% = 25R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 25R = 25%).
Рассмотрим пример на реальных цифрах. Если депозит равен 100$, при риске в 1% (1$) 5R = 5$, 25R = 25$ и т.д. Человек, не обладающий пониманием, может возразить: Но я не хочу получить 25$ со 100$, я хочу получить 1000$ со 100$ и т.д.
Такое тоже возможно в редких случаях. Причина таких идей кроется в маленьком изначальном депозите. Но вот как выглядит соотношение риска к прибыли с большим депозитом.
Депозит 50.000$
1% = 500$ 5R/день = 2.500$ ( 500$x5 )
- WinRate 100% = 2.500$x20 = 50.000$
- WinRate 50% = 2.500$x20 = 50.000$ / 2 (-50%) = 25.000$ WinRate 25% = 2.500$x20 = 50.000$ / 4 (-75%) = 12.500$
Депозит 100.000$
1% = 1.000$ 5R/день = 5.000$ ( 1.000$x5 )
- WinRate 100% = 5.000$x20 = 100.000$
- WinRate 50% = 5.000$x20 = 100.000$ / 2 (-50%) = 50.000$
- WinRate 25% = 5.000$x20 = 100.000$ / 4 (-75%) = 25.000$
Депозит 200.000$
1% = 2.000$ 5R/день = 10.000$ ( 2.000$x5 )
- WinRate 100% = 10.000$x20 = 200.000$
- WinRate 50% = 10.000$x20 = 200.000$ / 2 (-50%) = 100.000$
- WinRate 25% = 10.000$x20 = 200.000$ / 4 (-75%) = 50.000$
А как же стоп-лоссы?
Соберем все воедино и добавим ко всему вышесказанному формулу расчета WinRate. WinRate = (количество профитных трейдов/общее число трейдов) х 100
К примеру, размер условного торгового счета равен $1.000, а риск ограничен 1% от торгового счета. 1% от $1.000 = 10$ = 1R.
Трейдер совершил 20 сделок за месяц, 12 из которых были профитными: (12 / 20 ) х 100 = 60% WinRate.
Итак, при винрейте 60%:
12 профитных сделок = 12 x 5R (1R x 5) = +600$.
Соответственно, если из 20 сделок 12 были закрыты в плюс, значит, 8 были закрыты в минус, что равно -8% = -8R = -80$.
Итого: +600$ (профит от 12 прибыльных сделок в течение 20 дней) -80$ (суммарный убыток от 8 сделок в течение 20 дней) = +520$ чистого профита.
8. Заключение
1. Не покупайте и не продавайте актив, пока цена не окажется в конкретной точке согласно сделкам в торговом канале .
2. Не пытайтесь прогнуть рынок под себя, ставя стоп-лосс там, где удобно именно вам. Рынку все равно на ваш интерес, и только вы сами можете позаботиться о себе. Четко соблюдайте все инструкции указанные в наших сделках.
- Если был Дан пост о переводе в б/у, переводите в б/у
- Если был дан пост о полном закрытии сделки, закройте сделку.
Эти правила направлены на максимизацию вашей прибыли в торговом канале.
3. Не передвигайте стоп-лосс самостоятельно, если об этом не было информации в торговом канале.
4. Уважайте риски больше, чем профит. Научитесь фиксировать убыток ТОЛЬКО в рамках торговой системы, и профит проявит себя как побочный эффект этого навыка.
5. НИКОГДА не инвестируйте ваши последние денежные средства. Инвестировать можно только свободные деньги — те, которые не понадобятся вам для жизнеобеспечения в ближайшее время.
6. Если вас беспокоит размер стоп-лосс, уменьшите риск на сделку(сократите размер плеча, уменьшите размер маржи на позицию) до тех пор, пока не почувствуете себя спокойно.
7. Имейте ввиду, что потерять деньги, которые вы системно зарабатывали в течение дней, месяцев или более длительного периода, можно за считанные секунды.