Выводы по запросу #1

80% сеток разворачиваются раньше уровня 0.66, но 20% оставшихся сеток доходят до уровней 0.67 и ниже, что очень близко к уровню 7, на котором сбрасывается сетка и применяться SL.

Если посмотреть на график внимательнее, можно увидеть активный рост с уровня 60: либо доходим до него и разворачиваемся, либо идём ниже, вплоть до уровня 70.

Можно с уверенностью предположить, что из 10 сеток как минимум 2 будет выбиваться по стопу. Винрейт 80%.

Вот ещё один интересный график, наглядный.

Здесь видно, что основной массив уровней, от которых отбивается цена, это диапазон от 26 до 66. Золотая середина - уровень 42.

50% всех сеток тронули уровень 4, что делает его важным для точки входа. Как и уровень 3, под сомнением уровни 2, 5 и 6:

• для уровня 2 неоправданные риски: стоп далеко, а вероятность, что цена тронет 2 и пойдёт к уровню 3 высока - тогда уж лучше зайти на уровне 3, проигнорировав уровень 2
• уровень 5 можно рассмотреть как усреднение
• уровень 6 рискованный, это точка невозврата: либо обновление хая, либо сразу же SL

А теперь посмотрим на график тех сеток, что закрываются через 30 дней, а не по сбросу сетки.

Здесь видно, что от уровня 60 график резко возрастает в геометрической прогрессии.

А до уровня 50 столбцы на графике практически не видны.

Это означает, что при достижении ценой уровня 50-60 цене сложнее отбиваться и идти снова вверх. Будто силы на этом моменте иссякли.

60% сеток разворачиваются раньше уровня 0.51, но 40% оставшихся сеток доходят до уровней 0.57 и ниже, что очень близко к уровню 6, на котором сбрасывается сетка и применяться SL.

Активный рост с уровня 51, она же пограничная точка.

Можно с предположить, что из 10 сеток 4 будут выбиваться по стопу. Винрейт 60%.

Основной массив уровней, от которых отбивается цена, это диапазон от 27 до 57. Золотая середина - уровень 44.

50% всех сеток тронули уровень 4, а 75% уровень 3, под сомнением уровни 2 и 5:

• уровень 2 далёк до стопа и можно заменить уровнем 3
• уровень 5 можно рассмотреть, он между уровнем невозврата и среднем уровнем разворота

А теперь график тех сеток, что закрываются через 30 дней, а не по сбросу сетки.

До уровня 50 столбцы на графике практически не видны, а вот с уровня 55 столбцы растут в геометрической прогрессии.

При достижении ценой уровня 50-55 цене сложнее отбиваться и идти снова вверх.

50% сеток разворачиваются раньше уровня 0.42, 20% оставшихся доходят до уровней 0.48 и ниже.

Можно с уверенностью предположить, что из 10 сеток как минимум 5 будет выбиваться по стопу. Винрейт 50%.

Основной массив уровней, от которых отбивается цена, это диапазон от 28 до 48. Золотая середина - уровень 42.

50% всех сеток тронули уровень 4, а 75% уровень 3, уровень 2 смотрится бесполезным.

При достижении ценой уровня 40 цене сложнее отбиваться и идти снова вверх.

1. Сброс сетки на уровне 7 выглядит более привлекательным, чем уровень 5.
2. Золотая середина - уровень 4: у 50% всех сеток цена разворачивалась выше и ровно уровня 40.
3. Уровень входа 2 выглядит бесполезным, особенно при усреднении на уровне 5.
4. Уровень 5 можно брать в качестве входа в сделку, а вот уровень 6 не стоит.
5. На уровне 50 сила роста иссекает, с каждым уровнем ниже вероятность разворота вверх всё меньше и меньше

Для начала посмотрим, а на сколько вообще растёт сетка и при каких условиях.

Видно, что "флетовые" сетки чаще всего имеют маленький рост: до 60% от уровня основания до хая.

Дальше количество сеток, что переваливают за рост в 60% и до 100%+ становится кратно меньше.

А вот с "закрывающимися" сетками история другая:
чем больше процент роста сетки, тем вероятнее она закроется по SL или обновлению хая.

Думаю, это из-за тренда:
если у нас активный тренд и цена растёт, конечно, она не будет падать, а после небольших откатов вновь продолжит рост.

Можно предположить (или сделать вывод?), что сетки делятся на 2 типа:
трендовая и флетовая.

Немного мыслей о том, как их определять:

75% "флетовых" сеток остаются в пределах роста 66%.

Но 50% "закрывающихся" сделок имеют рост 52% и больше.

Вот на этом графике наглядно видно, насколько средняя цена "закрывающихся" сеток сильно впереди "флетовых". Она скорее ближе к 75% "флетовых". Что делает этот уровень пограничным.

Если мы будем брать в качестве TP какой-то фиксированный процент роста сетки, например, 50%, то мы будем закрываться по TP в 5 сделках из 10. Винрейт 50%.

Но мы можем брать в качестве TP 80%, до которых доходит 25% сеток. Тогда мы будем закрываться по TP в 2.5 сделках из 10. Винрейт 25%.

А можем пойти ещё дальше и брать в качестве TP 100%, до которых доходит 20% сеток. Тогда мы будем закрываться по TP в 2 сделках из 10. Винрейт 2%.

НО! Учитывая, что мы фиксируем сетки от уровня 30, можно посчитать прибыль из тех же 10 сделок:

Зашли на 30%, 
5 сделок выбило по SL на уровне 7: 5 * 16% = -80%
5 сделок дошли до TP 50%: 5 * 20% = +100
Итого +20% профита.

Зашли на 30%
7.5 сделок выбило по SL на уровне 7: 7.5 * 16% = -120%
2.5 сделки дошли до TP 80%: 2.5 * 50% = 125%
Итого +5% профита.

Зашли на 30%
8 сделок выбило по SL на уровне 7: 8 * 16% = -128%
2 сделки дошли до TP 80%: 2 * 70% = 140%
Итого +12% профита.

Вот такими расчётами на салфетки мы поняли, что фиксированный стоп лучше ставить на 50%.

А вообще, в целом, на сколько процента сетка каждый раз обновляется?

Поглядим.

Сетки превращаются во "флетовые" чаще всего после сильного импульса цены вверх.

Видно, что количество обновлений на 5, 10 и 15 процентов не сильно различаются между собой.

Тем временем, плавное обновление сетки, в пределах 5%, делает сетку трендовой, когда идёт планомерный рост, без резких скачков.

Можно сделать какое-то ограничение, после которого мы выходим из сетки и закрываем её.

Например, если цена за один импульс выросла на 10-20 процентов.

Можно попробовать не использовать TP, а выходить спустя какое-то время, после входа в сделку.

На графике выше изображены столбцы со значением соотношения времени входа в сделку (время от момента обновления хая до момента как цена отбилась и пошла вверх) ко времени обновления очередного хая (время от обновления хая до нового обновления хая).

Видно, что последнее падение перед становлением сетки "флетовой" длится очень быстро: до 0.4 от времени жизни коррекции.

Остальные значения идут на спад.

А вот у коррекционной сетки ситуация иная: здесь время распределено так, что коррекционный уровень находится около центра.

Наглядно выглядит вот так:

Пример выше равен соотношению: 54/124=0.43.

И взглядом видно, что коррекция находится возле центра всего коррекционного этапа.

Получается, что быстрая коррекция (быстрое падение цены) - это намёк на "флетовый" график, после которого обновление хая очень маловероятно.

Отсюда делаем вывод, что мы должны рассматривать входы, которые поступают не сразу, а с паузой >= 0.4 от всей длины коррекции.

Проблема в том, что мы не знаем длину коррекции в момент входа в сделку: она станет ясна только в будущем.

Поэтому будем использовать эту информацию в качестве границы, до которой мы будем принимать решение о закрытии сделки.

Посмотрим на распределение длительности коррекции.

50% всех сеток корректируются в течение 200 баров.
А 90% как минимум 50 баров.

Следовательно, минимальная пауза между обновлением хая и входом в сделку должна составлять 20 баров.

Например, если мы зашли на 20 баре, а он является 0.4 от длины коррекции, то закрывать сделку стоит на 50 баре, если сетка не обновила хай.

Если зашли на 50 баре, то закрывать сделку стоит на 125 баре, если сетка не обновила хай.

И т.д.

1. Сетки делятся на 2 типа: трендовые и флетовые
2. Сетки ростом от 50% до 65% являются пограничными - смена флетовой сетки на трендовую
3. Если делать фиксированный тейк, то до уровня роста сетки до 50%, не больше
4. Если делать тейк от средней цены входа, то в диапазоне 10%-20% роста цены
5. Если тейк не берём, а решим закрывать по времени, то надо брать время от обновление хая до точки входа и делить на 0.4 - получаем время, к которому сетка должна обновить хай
6. Минимальная пауза для входа в сделку - 20 баров