ATR (average true range)

ATR (average true range) - средний истинный диапазон волатильности.

Это индикатор определяющий текущую волатильность инструмента на основании того каким волатильным он был в прошлом. То есть он сравнивает текущую цену с диапазоном за определённый период.

Как найти индикатор ATR на Tradingview

При включении индикатор появится отдельно в нижнем окне. Я сразу на вкладке стиль поменял цвет линии.

Индикатор ATR не имеет зон перекуплености и перепроданности как RSI. Более того значения индикатора индивидуальны для каждого инструмента. Их нельзя переносить например с BTC на ETH. В настройках есть всего 3 опции. Наиболее важная для нас это "Длина" учитываемого периода. В процессе анализа возможно придётся её скорректировать. Пока оставлю по умолчанию.

Индикатор не указывает направление движения цены !!! Он не показывает до каких ценовых уровней может дойти цена. Отсюда можно сделать вывод что этот индикатор не даёт сигналов на вход или выход и не может использоваться сам по себе. Он может лишь внести дополнительную информацию.

Пару слов о том как индикатор ATR строит график. ATR рассчитывается в несколько шагов:

1. Определение истинного диапазона (True Range, TR). Истинный диапазон представляет собой наибольшую из трех величин:

Разница между текущим максимумом и минимумом (74,52)
Разница между предыдущим закрытием и текущим максимумом (18)
Разница между предыдущим закрытием и текущим минимумом (58,24)

Формула расчёта точных значений ATR: ATR = (Предыдущий ATR * (n - 1) + TR) / n Где: ATR = средний истинный диапазон n = количество периодов или баров TR = истинный диапазон

Истинный диапазон на сегодняшний день является наибольшим из следующего: Сегодняшний максимум минус сегодняшний минимум Абсолютное значение сегодняшнего максимума минус вчерашнее закрытие Абсолютное значение сегодняшнего минимума минус вчерашнее закрытие

Рена спасибо за математическое уточнение ;-)

На этом примере истинный диапазон равен 74,52

То есть для получения значения истинного диапазона всегда используется всего две свечи (текущая и уровень закрытия предыдущей). Истинный диапазон не имеет направления по этому значение всегда положительное.

2. Рассчитывает истинный диапазона на протяжении заданного периода. В нашем случае в настройках стоит 14 свечей и будет взято среднее арифметическое всех истинных диапазонов за указанный период.

3. Представляет полученное значение в виде графика. Который отражает среднюю волатильность рынка за указанный период и текущее его значение.

Хорошо. Так как же его можно использовать?
На мой взгляд один из вариантов:
(Специально сейчас открою рандомный чистый график)

Делаем предварительный разбор графика

7Д Цена затормозила двигается в восходящем канале, у нижней границы в близи уроввня. RSI нейтрален.

1Д Протестировала нижнюю границу канала с ТФ 7Д. Есть выход вверх из клина. ATR 0,0538

4Ч Цена отработала пГиП. И двигается в восходящем канале с небольшим поджатием. На RSI имеем дивергенцию.

После предварительного разбора графиков для торговли интрадей можно пробовать искать входы от нижней трендовой до верхней трендовой и обратно на малых ТФ с пониманием что эта формацию очень напоминает флаг который может выйти в любую сторону то нужно устанавливать стоплосы и вот для их вычисления и утонения нам пригодится значение ATR дабы нас не сбривало шпильками и в тоже время они не были сильно болезненными для нас. Возьмём значение ATR с ТФ 4Ч = 0.024

Переходим на ТФ 15 минут и смотрим что там происходит:

У нас есть уже 4 касания трендовых ждём 5-го и заходим в лонг стоп выставляем по следующей логике : точка входа минус ATR 0,024 = 0,6911. Тейк будет на верхней трендовой линии на уровне 0,77. Замечу что цена может не дойти до тейка и возможно придётся закрыть позицию раньше. В этой сделке соотношение риск прибыль 2.29. Что конечно не отлично но уже хорошее положительное математическое ожидание.

Хотел показать как ATR поможет защитится от шпилек при движении цены а в итоге получился просто хороший трейд :-)

Статью писал больше для себя чтобы разобраться с инструментом ATR и как его применять. В процессе написания пришёл к следующим выводам:

ATR не показывает направление движения цены
ATR не даёт сигналов на вход/выход а лишь уточняет стоп и тейк для торговли интрадей если это нельзя сделать классическим способом.
ATR нужно использовать только в дополнение к основному техническому анализу как дополнительная защита на сильно волатильных рынках или в боковиках от возможных шпилек

П.с. Спасибо LV-426 за то что делится драгоценным опытом и чату ICLV-426 за поддержку, интересные мысли и вообще вы все крутые ! ;-)