Risk Management Guide

В мире трейдинга многие любят повторять, что управление рисками — это критически важный инструмент, которым необходимо овладеть. Однако мало кто на самом деле вникает в его суть и объясняет, почему это так важно.
В этом материале я подробно разберу все ключевые аспекты.

Первое, что вам нужно понять, если вы пришли на рынок, чтобы действительно зарабатывать деньги, это то, что ваша цель как трейдера — максимизировать прибыль, ограничивая при этом потенциальные убытки.
Это означает, что ни одна торговая идея не стоит того, чтобы рисковать всем своим капиталом, даже если она полностью соответствует всем критериям вашей стратегии.

Давайте посмотрим на базовую математику: например, если вы установите риск в размере 5% от вашего депозита (10 000 долларов США) для одной позиции и в конечном итоге достигнете своего стоп-лосса, у вас останется 9 500 долларов США. Чтобы вернуться к своему первоначальному капиталу, вам нужно получить 5,26%. Аналогичным образом, если вы потеряете 50% своего капитала, вам нужно будет заработать 100% от оставшегося на этот момент депозита.

Вот разбивка потерянных процентов и средств, необходимых для возврата к первоначальной сумме:

Чем больше потеря, тем труднее вернуть утраченное.
Вот почему сохранение капитала является ключевой целью трейдера.
"Сначала сохраните, а потом приумножайте".
При правильном управлении капиталом вы сможете зарабатывать деньги даже с посредственной торговой стратегией.
Между тем, без грамотного управления рисками даже самая эффективная стратегия не спасет от потерь.
Достаточно одного случая, когда вероятность не на вашей стороне, чтобы потерять значительную часть вашего депозита.

В принципе, на этом основана вся логика управления рисками, но нам этого пока недостаточно, так как важно также знать, какой конкретный риск на сделку наиболее оптимален.

Те, кто уже имеет опыт работы в этой сфере, несомненно, хорошо знакомы с таким явлением, как полоса неудач – неприятный период в торговле, когда трейдер сталкивается с серией последовательных убытков.
Эти потери могут произойти по разным причинам: будь то технические ошибки в анализе рынка, психологические факторы, влияющие на торговые решения, или просто неблагоприятный поворот событий, когда рынок движется вопреки вашим ожиданиям даже при правильном подходе.

Таким образом, если вы придерживаетесь строгого правила рисковать только 1% своего депозита за сделку, даже после серии из более чем 50 последовательных убытков, вы все равно сохраните половину своего торгового капитала.
Это считается консервативным подходом, который не только способствует стабильности в торговле, но и помогает трейдеру сохранять психологическую устойчивость в течение длительного периода времени.

Риск 2-5% представляет собой умеренный уровень защиты торгового капитала, допускающий до 15 последовательных убыточных сделок (с риском 5%), что уже вполне возможно, при сохранении половины депозит.
Этот уровень риска подходит только опытным трейдерам, которые знают, что делают, и имеют очень устойчивую психологию.

Риск от 5 до 10% и выше очень опасен и представляет серьезную угрозу для торгового капитала, что делает его неприемлемым даже для опытных трейдеров. Такие уровни риска используют только игроки, ищущие острых ощущений или быстрых денег, но, как правило, они всегда остаются ни с чем.

Пока вы ограничиваете потенциальные потери, вы имеете право совершать ошибки.

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать в трейдинге, — это последовательность и стабильность в управлении рисками.

Давайте рассмотрим конкретный пример: предположим, вы открыли свою первую сделку с риском депозита в 1%, и она оказалась убыточной. Затем, возможно, из-за неопределенности после убытка, вы решаете снизить риск и открыть следующую сделку с риском всего 0,5% и соотношением риска к прибыли 1:2. Даже если эта сделка окажется прибыльной и принесет вам 1%, в итоге вы ничего не заработаете.
Однако, если бы вы поддерживали постоянный уровень риска в 1% для обеих сделок, при такой же успешной второй сделке, ваша окончательная прибыль составила бы +1% от вашего депозита.

Управление рисками с привязкой ко времени

На протяжении всей моей торговой карьеры я редко встречал кого-либо, кто строго следовал бы управлению рисками, основанным на времени, просто потому, что многие даже не знали о его существовании. Когда вы спрашиваете трейдера о его максимальном недельном риске, он отвечает: у меня его нет. Или что это?
Итак, у вас должны быть четкие правила на этот счет, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах.

Вот как это работает для меня:
Максимальный риск/убыток в день = -1% (я называю это одним пунктом), если я закрываю одну позицию с прибылью, я могу открыть другую. Если я закрою свою первую позицию с убытком, мне больше не разрешат торговать в этот день.

Максимальный риск/убыток в неделю = -2%

Максимальный убыток в месяц = ​​-6%

Это базовые правила, которые помогают защитить капитал от крупных потерь, не перегружая при этом психику. Одно лишь осознание того, что ваша потеря ограничена, помогает вам быть гораздо стабильнее и сохранять уверенность в себе даже в трудные минуты.
Любое нарушение этих правил должно наказываться как очень серьезное правонарушение. Воспринимайте это как попытку убить собственный капитал. Если это произойдет, торговля прекращается на срок от 3 до 5 дней для анализа и рассмотрения всех причин и ошибок, а также стабилизации психического состояния.

Соотношение риска и прибыли

Здесь все еще проще – минимальное соотношение риска к прибыли составляет 1,5 для входа в любую позицию, а оптимальное соотношение – 2,0, а еще лучше – 3,0. При таких соотношениях вы можете ошибаться в среднем в 60% случаев и при этом извлекать прибыль из рынка.
Вот таблица из интернета

Как считать позицию в Trading View?

Описанный способ использует инструменты Длинная и Короткая позиция веб сервиса Trading View.

1. Для начала давайте разберём инструменты Длинной и Короткой позиций.

1. Основные поля этих инструментов это:
• размер счёта.
• размер лота.
• риск.
• уровень прибыли в тиках.
• стоп-уровень в тиках.
2. При внесении правильных значений в эти поля, инструменты помогут рассчитать нужный объём позиции после слова Кол-во:.
   

1. Для использования значений Кол-во очень важно правильно заполнить поля размер лота и риск.

Как пользоваться инструментами на разных рынках (Крипто, Форекс, Индексы)

1. В поле риск необходимо внести информацию про сумму, которую вы готовы потерять после достижения ценой Стоп-уровня (Stop Loss). Формат внесения не зависит от торгуемого рынка. Вы можете указать как в USD, так и в % от размера счёта.
2. В поле размер лота необходимо вносить значение, которое учитывает размер контракта торгуемой пары (Размер контракта вы можете узнать у вашего брокера). Приведём несколько примеров:
   

Как вы могли заметить, при разных размерах контракта используется разный размер лота.

Это связано с тем, чтоб в поле кол-во отображалось комфортное для вас значение.

1. На крипторынке размер контракта всегда равен 1, поэтому размер лота будет также 1. В поле Кол-во значение будет указываться одинаково через запятую. Например, A.BC =1.57.
2. Во всех случаях, когда размер контракта >1, с целью комфортного использования поля Кол-во, **необходимо рассчитывать по формуле: Размер лота = Размер контракта / 100.

В ситуации #2, поле Кол-во должно расцениваться так, что BC это дробные значения.

Вот пример отображения на символе EURUSD: Кол-во ABC = 2.85

Поэтому в Метатрейдере перед открытием позиции нужно указать размер 2.85

P.S. В ситуациях, когда в поле Кол-во вы видите только 2 цифры - там указаны значения BC = 0.83(пример на фото ниже). В случаях когда будет 4 цифры и более, то это формат AABC, например 24.13