Терминология и формат публикации сделок в канале @TkachevCrypto
2. LONG - направление, выбранное для предполагаемого заработка.
- long - Так называют сделку, при которой трейдер покупает ценные бумаги, держит их у себя и продаёт, когда они выросли в цене.
- short - Цель шорт сделок — получить прибыль от снижения стоимости актива, где трейдер:
— Берёт ценные бумаги у брокера «взаймы» и продаёт их, пока цена высокая;
— Когда цена снижается, покупает ценные бумаги и возвращает их брокеру: так он закрывает позицию.
- Краткая подпись к сделке
- Тип исполнения ордера, с текущих значений по рынку, или с указанных значений лимитным ордером²
- Цели - ценовые отметки, выбранные для фиксации прибыли.
- Целей (тейк-профитов) может быть несколько, необходимо это для того, чтобы фиксировать прибыль по мере движения актива и не попасть в неприятную ситуацию в виде: ваш единственный тейк стоял на 240%, сделка находилась в прибыли на условные 220%, потом рынок развернулся и вы закрылись по стопу!
- Если бы у вас было 3 тейк-профита, равномерно распределенные до своей финальной цели в 240%, по 80% каждый. Вы бы зафиксировали 2 тейк-профита на 160% в сумме. После чего вы бы могли переставить свой стоп-приказ на первый тейк где у вас было +80% и закрыться по стопу в прибыль.
- Обычно в канале @TkachevCrypto принято фиксировать сделку частями и передвигать спот-приказ на каждом тейке. За шаблон можете взять:
- Шаблон фиксации сделки по тейкам: 1-тейк: закрыть в прибыль 30% объема от вашей текущей суммы позиции, поставить стоп в безубыток (на цену входа в позицию). 2-тейк: закрыть в прибыль 40% объема от вашей текущей суммы позиции, поставить стоп на первый тейк (на цену первого тейка, где вы ранее зафиксировали 30% объема) 3-тейк: закрыть в прибыль 100% объема вашей позиции (полностью) Иногда бывает больше 3-х тейков, в таком случае на третьем тейке фиксируйте 60% от вашей текущей суммы позиции, и ставьте стоп на второй тейк. — Это шаблонный вариант, обычно объем фиксации сообщает админ по мере достижения тейков. Стопы так же не всегда переносятся на тейки, иногда остаются в безубытке. ****6. Стоп - ценовая отметка, выбранная для исполнения ордера о закрытии сделки.
- Обычно принято считать стоп-приказ - фиксацией убытка, что не всегда так, нередко стоп переносится в безубыток, или даже в прибыль, но для этого ваша позиция должна быть в прибыли.
Терминология по сделке:
- Тикер - это краткое уникальное название котируемого на бирже финансового инструмента
- Лимитный ордер - один из основных видов ордеров, лимитный ордер позволяет вам самому установить цену исполнения ордера. При достижении ценой установленного вами значения - ордер будет исполнен.
- Исполнение ордера в точности по заданной цене
- Обычно, более низкие комиссии биржи за исполнение данного ордера (мейкер*)
Поскольку будучи мейкером - вы поставляете ликвидность* в биржевой стакан. Больше ликвидности - меньше проскальзывания* при исполнении рыночного*ордера
- Нет гарантии что цена придет к заданному Вами значению и ордер исполнится
- Возможно, долгое время исполнения, в связи с ожиданием движения цены.
- Рыночный ордер - один из основных видов ордеров, приказ о немедленном исполнении заявки по рыночной цене.
Тейкер исполняет свою заявку у мейкера - лимитного игрока, ордер которого находится в стакане, по ближайшей цене на момент создания заявки.
- Возможное проскальзывание
- Более высокие комиссии по сравнению с лимитными ордерами
- Отсутствие контроля цены исполнения ордера
Ликвидность - оценка возможности исполнить ордер по текущей рыночной стоимости. Чем выше ликвидность - тем точнее курс исполнения заявки совпадет с рыночным курсом.
Ликвидность поставляется мейкерами, лимитными игроками в стакане, чем выше ликвидность, тем меньше проскальзывание*.
*Проскальзывание - это разница между ожидаемой ценой сделки и ценой, по которой сделка исполняется. Проскальзывание может произойти в любое время, но наиболее распространено в периоды повышенной волатильности, когда используются рыночные ордера. Это также может произойти, когда исполняется крупный ордер
Пример: Вы хотите купить BTC по рынку за $70,000 на $10,000, а продавцов по $70,000 очень мало, условно только 1 человек продает BTC по 70к$ на $5,000. Вы покупаете у него на 5,000$
А продавец на оставшиеся ваши $5,000 продает по цене $71,000, и вы покупаете.
Итого вы купили по $70,000 и $71,000 - ваша средняя цена покупки - $70,500
Отсюда и проскальзывание, цена на момент создания вашей заявки $70,000, а купили в итоге со средней ценой $70,500 - проскальзывание = $500
Общая терминология
Трейдинг - торговля на финансовом рынке с целью извлечения прибыли. Среднесрочная/долгосрочная торговля - торговля, растянутая во времени и учитывающая больше фундаментальных и долгосрочных показателей.
KYC - «Знай своего клиента» (расшифровка Know Your Customer) - обязательная для финансовых институтов, бирж, брокеров процедура по идентификации пользователей.
Фиатные деньги - купюры из бумаги с несколькими степенями защиты, которые выпускает государство для обращения внутри страны и за ее пределами. К такому виду денежных средств относятся и виртуальные, хранящиеся на простой пластиковой карте, а также принимаемые для оплаты товаров и услуг.
Спотовая торговля - торговля физическим активом в реальном времени. Ордер - заявка на покупку/продажу.
Ордербук/Книга ордеров (биржевой стакан) - список лимитных ордеров на рынке в текущий момент.
Тейк-профит - лимитный или рыночный ордер, с помощью которого фиксируется прибыль.
Фьючерсная торговля - торговля обычными или бессрочными контрактами. Это договор о том, что в будущем одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны.
Хеджирование - это инструмент, который позволяет сократить риски, торгуя на разных рынках.
Кредитное плечо (леверидж) - множитель, который дает открыть позицию на объем превышающий ваш депозит.
Маржа - минимальный размер собственных средств на счете, обеспечивающий поддержание открытой позиции.
Изолированная маржа - маржинальное обеспечение, при котором используется ограниченный (выделенный вами) объем маржи.
Перекрёстная (кросс) маржа - маржинальное обеспечение, при котором используется весь фьючерсный депозит.
Ликвидация - принудительное закрытие позиции с потерей средств фьючерсного депозита (при перекрестной марже) и потерей выделенной на сделку маржи (при изолированной марже).
Последняя цена - стоимость последнего проданного контракта из ордербука (стакана).
Цена маркировки - средняя цена, которая рассчитывается на основе последних цен нескольких крупных бирж. Цены на биржах разные.
Волатильность - интенсивность изменения цены актива.
Бычья свеча – свеча, указывающая на восходящее ценовое движение.
Медвежья свеча – свеча, указывающая на нисходящее ценовое движение.
Свечная формация - графическая закономерность нескольких свечей, которая указывает на настроение рынка.
Тренд - движение, возникающее между фазами накопления/распределения.
Восходящий тренд - движение вверх: от фазы накопления - к фазе распределения.
Нисходящий тренд - движение вниз: от фазы распределения - к фазе накопления.
Накопление - узкий диапазон цены, при котором крупный игрок набирает позицию с целью продажи актива по более высоким ценам. При этом возникает восходящий тренд. Распределение - узкий диапазон цены, при котором крупный игрок распределяет позицию с целью получения прибыли. При этом возникает нисходящий тренд.
Быки (Bulls) - покупатели. Медведи (Bears) - продавцы.
Рыночный цикл - цепочка рыночных фаз, при которых крупный игрок накапливает/распределяет позицию, инициируя восходящее/нисходящее движение.
Импульсное движение - движение направленное по основному тренду.
Коррекционное движение - движение направленное против основного тренда.
Мomentum (моментум) – разница во времени между импульсным и коррекционным движением.
Риск-менеджмент - процесс принятия и исполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией. В трейдинге используется R для обозначения возможного риска.
Дисциплина - это строгое и точное соблюдение правил, принятых человеком к выполнению.
RR - Risk to Reward - соотношение риска и прибыли (RR 1:5 будет означать, что я рискую 1, чтобы получить 5).
R - условная единица, которой рискует трейдер в сделке.
WinRate - показатель успешности трейдера, исчисляется в процентах.
Сетап - набор правил и аргументов, которые дают сигнал к открытию сделки.
FOMO – fear of missing out (Фомо) - чувство упущенной выгоды.
Индикаторы - инструменты, основанные на статистических показателях торгов: цене, объемах торгов и т.д.
Paper Trading (торговля на бумаге) - инструмент тестирования торговой системы.
Кластерный бар - это рентген свечи. Информация, которую содержит бар, является объективной и не предполагает догадок о том, что же находится, например, в так называемом «хвосте свечи».
Кластерный график - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает, по какой цене и в какое время был проторгованный объем. График состоит из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация: какой объем был проторгованный в активе, больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.
Кумулятивная дельта - накопительная дельта за определенный промежуток времени. Она объединяет накопленную информацию дельты, а затем отображает эту информацию визуально в виде гистограммы.
Дельта – это разница между рыночными ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера (лимитного). Если кумулятивная дельта нарастающая, значит, что рыночными ордерами больше покупают, чем продают. Если падает – рыночными продажами исполняют лимитные покупки. Значение дельты в анализируемом баре учитывает значение дельты во всех предыдущих барах.
Спред - разность между лучшими ценами заявок на продажу (Ask) и на покупку (Bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион). Для обеспечения ликвидности рынка обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.
Seed Round (сид раунд) - “посевной” раунд инвестиций. Инвестирование фондами на самых ранних стадиях, существует только идея, либо прототип продукта.
Private Round (приватный раунд) - инвестирование фондами уже в рабочую идею, но без готового продукта (мелкие фонды, инфлюенсеры).
Public Round (публичный раунд/публичные продажи) - инвестирование розничными инвесторами (обычные люди).
Oracles (оракулы) - децентрализованные приложения, задача которых собирать достоверную информацию из внешнего мира и конвертировать ее в удобный для блокчейн-приложений вид.
DAO (децентрализованные автономные организации) - децентрализованные приложения, направленные на создание управленческих структур. Для более подробной информации можно посмотреть стрим.
Кроссчейн - децентрализованные приложения, которые позволяют соединять различные блокчейны.
TGE (Token generation event) - момент выпуска токенов (их создание - запускается смарт-контракт на блокчейне).
Lockup или lock (лок) - период блокирования (заморозки) токенов. К примеру, лок 1 год после TGE. Это означает, что после появления токенов вы не получите их целый год.
Vesting (вестинг) - это линейная разморозка токенов. Обычно токены вы получаете раз в месяц или в квартал, равными частями. Например, 10 месяцев вестинга, начинающегося с 15 августа 2022 года. На протяжении 10 месяцев мы будем получать токены равными частями (по 10% каждый месяц).
Cliff (клиф) - тот же лок, но чаще применяется в связке с вестингом. Например, 3 месяца клиф, после которого будет происходить 10 месячный вестинг. 15 августа 2022 года выпуск токенов, после которого 3 месяца - полная заморозка, далее 10 месяцев вы будете получать токены линейно равными частями (по 10% каждый месяц).
Листинг - момент выхода токенов на рынок. Проходит запуск продаж на биржах.
ROI (Return on Investment) - показатель возврата инвестиций.
Значимые максимумы
Выделяют шесть основных видов максимумов, где прячется большое количество стоп-приказов участников:
- PMH – Previos Month High (максимум предыдущего месяца)
- PWH – Previos Week High (максимум предыдущей недели)
- PDH – Previos Day High (максимум предыдущего дня)
- OH – Old High (старый максимум)
- HOD – High of Day (максимум дня)
- EQH – Equal Highs (равные максимумы)
**Значимые минимумы**
Для захвата ликвидности внизу графика выделяют свинг минимумы:
- PML – Previos Month Low (минимум предыдущего месяца)
- PWL – Previos Week Low (минимум предыдущей недели)
- PDL – Previos Day Low (минимум предыдущего дня)
- OL – Old Low (старый минимум)
- LOD – High of Low (минимум дня)
- EQL – Equal Lows (равные минимумы)
OB (orderblock / base) - ордерблок / база
BB (breakerblock / broken base) - брейкерблок / пробитая база
OTE (optimal trade entry) - оптимальный вход в сделку
FVG (fair value gap) - ценовой дисбаланс
BSL (buyside liquidity) - ликвидность на стороне покупателей