October 15, 2022

Frontrunner bot. Инсайдер нашего времени.

За все время, что я потратил на изучение удивительного мира криптовалют, раз за разом, внутри меня каменело только лишь одно убеждение - построение трендовых линий; совокупные сходства индикаторов и осцилляторов; фундаментальные факторы; хайп вокруг новоиспеченных проектов; сильнейшие показатели в пользу стороны быков/медведей - все это ничто перед холодной рукой маркетмейкера вновь напившегося в борделе китайца, для которого подготовлены две кнопки под видом выбора из:

-Вот ваше меню: Что будете заказывать?

* Absinth - buy = "∞ error quot;

*bloodMarry - sell = "∞ error quot;

-....

Принимая данную неизбежность и полную зависимость от кошельков, размером с ВВП некоторых стран, невольно напрашивается сценарий, в котором ты окружен обществом инсайдеров, обладающих привилегированными знаниями будущих сделок, которые вот-вот существенно повлияют на цену активов. В необходимый момент MrX доставляет тебе месседж с необходимой инфой, а дальше ламбы, виллы, замки в Геленджике, офшоры ... Эх, разгуляй .

И, как сказал бы один весьма интересный персонаж: "Ты должен бороться со злом, а не примкнуть к нему"..

-Но что, если зло зовут FrontRunner bot?

Немногим раннее, мы говорили с вами о концепции Miner Extractable Value (MEV) и выяснили, что проблемы, связанные с данным принципом открывают для нас лазейку в темный лес хаотично витающих в цепочке блоков транзакций.

Кратко напомню:

MEV - прибыль, которую майнер может извлечь за счет изменения порядка транзакций по своему усмотрению в созданных им блоках. Логика очень проста, чем больше пользователь готов заплатить за газ(топливо) для транзакции, тем приоритетнее проведение именно его транзакции, т.к. в этом случае, прибыль майнера повышается.

P.S. Так мы выяснили, что даже в DeFi процветает коррупция... (Пока еще легальная).

Как ни странно, данная уязвимость блокчейна действительно развязывает руки охотникам за потенциально высокой прибылью и напрямую связана с MEV - стратегией "Frontrun".

И так, к теме.

Frontrun - впереди бегущий - опережение.

Опережение — это распространенная запрещенная тактика на финансовых рынках, такая как инсайдерская торговля, когда трейдеры используют доступную информацию для совершения сделок. В блокчейне трейдеры используют данные незавершенных транзакций, чтобы максимизировать прибыль до того, как данные будут подтверждены. Злоумышленники могут получить информацию об ожидающих транзакциях различными способами в зависимости от базовой технологии. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы присоединиться к их сделке, чтобы стать частью следующего блока в транзакции. Воспользовавшись зависимостью от порядка, они могут вводить транзакции, которые максимизируют прибыль.

Как действует frontrun-бот?

Обладая информацией обо всех циркулирующих заявках на проведение транзакции в мемпуле, бот способен фильтровать и обнаруживать с помощью встроенного в него алгоритма транзакцию, которая изменит стоимость актива после ее исполнения. Далее его задача заключается в том, чтобы включить вашу заявку в преимущество перед заявкой кита посредством повышения стоимости газа(топлива) и поставить ее в приоритет для задачи майнера - т.е. купить актив/токен за долю секунды для ВАС до того, как покупку осуществит пользователь с высокой ликвидностью, а затем продать, получив мгновенный профит со сделки.

Зачастую, этот процесс занимает 1-2 секунды.

Приведу пример того, как работает frontrun-бот:

Есть 2 кошелька:

  • Кошелек №1 - отмечен цифрами 1;2
  • Кошелек №2 - отмечен цифрами 3;4

Сверить можно в разделе Maker*

Далее мы видим, что в какое-то указанное время на данные адреса было приобретено определенное кол-во токенов, и, спустя очень короткое время закупленный объем незамедлительно был распродан. С прибылью, естественно.

Таких сделок бот может проводить сотни, а то и тысячи раз за сутки, в зависимости от ваших индивидуальных настроек. А прибыль будет рассчитываться исходя от выделенного на него объема из личных средств.

Вот еще несколько картинок, отображающих результативность данной стратегии:

Какие риски могут быть связаны с использованием фронтраннинга?

Нет, к вам в штаб-квартиру не придут федералы с ордером на арест... (Хотя, кто знает).

В виду наличия конкуренции, под поверхностью каждой транзакции, попадающей в блокчейн, ведутся ожесточенные войны за каждую крупицу прибыли. Поэтому, чтобы получать доход с поправкой на риск, криптоботы должны иметь функции, предотвращающие действия, приводящие к потере денег. Одним из обязательных ордеров является «стоп-лосс», закрывающий позицию при пересечении ценой установленного уровня.
Для этого разработчики строят математические формулы, ограничивающие размер позиции и устанавливающие максимальную сумму, которой можно рисковать.

Вывод.

Безусловно, "Frontrunning" - это неотъемлимая часть MEV и данная стратегия является одной из главенствующих в темном лесу смарт-контрактов. Как и всегда, это не кнопка "БАБЛО", в виду наличия рисков и конкуренции. Но при соблюдении необходимых правил и грамотно настроенного бота, вы можете счесть его за личного инсайдера, способного сделать вас богатыми.

Всегда с любовью и наилучшими пожеланиями

Ваш @orangecrypto

TELEGRAM