Краткое пояснение по анализу CME
1) Биржа CME еженедельно (по пятницам) публикует краткий отчет о состоянии рынка на данный момент (шорты, лонги крупных игроков).
В нем можно увидеть как меняется (в какую сторону ) интересы крупных игроков, таких , как банки , хедж фонды, крупные трейд компании и частные воротилы. где сколько открыто новых поззиций в шотр и лонг. по этим данным определяется движение рынка в целом ту или иную сторону.
Внимание стоит обращать на 2 строчки, это основные интересные для нас игроки
2) Это график дат открытия и закрытия фьючерсных контрактов на бтс. так называемые даты экперации. под которые как бывает в большинстве случаях подводят ту или иную цену бтс.
Сегодня 20 мая, значит нам стоит обратить внимание на 1 строчку - дата закрытия - 29 мая
___________________________________________________
3) Распределение позиций крупняка.
Где по чем и сколько инвесторы купили или продали бтс. Тут можно с большой вероятностью понять куда придет цена, в какие конкретные зоны интереса в цене, и сколько конкретно взято бтс в шорт и лонг по той или иной цене.
Например мы видим что: 29 мая день эксперации. из этого следует что чем ближе дата тем активнее будут вести цену к запланированным значениям.
Цена 10000 показывает что набрано контрактов по бтс ( контракт это 5 бтс ) 1520 и 360 стоят в заявках еще. Делаем вывод что приведут к 10000 для сброса этих контрактов, так как выше зон интереса нет.
Дальше также видно куда будем лететь и где сколько контрактов стоят в ордерах. С левой стороны, что ниже текущих цен (ниже 9600) это будут откупать в лонг так как они в заявках, а с права уже открытые шортовые позы где и сколько хотят сбросить, так как они уже в ордерах.
И еще пример: ситуация с 10000 - 360 стоят в заявках то есть позиции еще нет у них, они хотят только на этой цене зайти в шорт или лонг. и 1520 уже стоят в ордерах на шорт (потому что лонговать от 10000 возможности не было и смысла тоже)
____________________________________________
Эта картинка говорит нам сколько за день цена была минимум и хич и максимум, изменения по открытым и закрытым контрактам, а так же максимальная и минимальная цена в заявках ( это 12665 и 6825) то есть выше и ниже этих цен ордеров нет.
4) И есть длинные позиции фьючерсы на месяц по ставкам на цены. То есть люди купят по данной цене несмотря на цену бтс в следующем месяце.
Ссылки:
1) СОТ отчеты:
https://www.tradingster.com/cot/futures/fin/133741
2) Открытые позиции по ценам:
3) Месячные фьючи:
4) Открытый интерес:
5) Количество контрактов внутри дня
6)
https://forklog.com/trejder-rasskazal-o-trevozhnom-signale-dlya-tseny-bitkoina-na-fyuchersnom-rynke/