Індикатор RSI
Вітаю всіх, криптани! Настала пора поговорити про, напевно, найвідоміший індикатор RSI 👑. Ви зібрали достатньо реакцій під постом, тому, ви заслужили цю статтю. Спробую описати все досить докладно, але зрозумілою і простою мовою (якщо вийде, звісно) 😉
🪧 Короткий екскурc в історію
Індикатор був розроблений відомим біржовим трейдером Уеллсом Вайлдером (J. Welles Wilder) і опублікований у журналі Commodities в червні 1978 року. Нещодавно побачила світ книга Вайлдера "Нові концепції в торговельних системах", де автор детально розкрив суть індикатора RSI. І саме після цього індикатор отримав величезну популярність серед трейдерів і користується попитом й донині, будучи одним із найчастіше використовуваних індикаторів технічного аналізу. 🥇
📜 Опис індикатора
Індикатор RSI (Relative Strength Index, індекс відносної сили) - один із найважливіших і найвідоміших індикаторів, який використовують трейдери по всьому світу. Сам по собі індикатор RSI є осцилятором 🫤, тобто коливається в певному діапазоні, обмеженому максимальним (100) і мінімальним значенням (0). 🫡
Цей індикатор відображає "моментум" - швидкість і амплітуду, з якою змінюється рух ціни; наскільки сильно змінюється ціна в напрямку свого руху. Іншими словами, індикатор RSI показує силу тренду і ймовірність його зміни.
Щодо максимальних (100) і мінімальних (0) значень індикатора:
- Що сильніший рух ціни вгору (більше сумарна довжина зелених свічок за певний період) - то ближче значення індикатора до 100;
- Що сильніший рух ціни вниз (більше сумарна довжина червоних свічок за певний період) - то ближче значення індикатора до 0.
Грубо кажучи, індикатор показує, наскільки сильним є рух протягом певного періоду часу, виходячи з "сили свічок" за цей період. Незрозуміло? 🫤 Розумію, спочатку може бути важко. Для простоти сприйняття, я покажу цей принцип на графіку.
Якщо простішими словами, то з графіка видно, що індикатор RSI аналізує суму довжин свічок (їх силу) відносно певного періоду. Для прикладу, RSI з періодом 3 враховує зміну ціни за останні 3 свічки; період 14 - за останні 14 свічок; період 50 - останні 50 свічок і так далі за аналогією.
🪬 Сигнали індикатора
Цей індикатор дає безліч сигналів, навідміну від багатьох інших індикаторів, що дають лише один сигнал.
1️⃣ ПЕРЕКУПЛЕНІСТЬ / ПЕРЕПРОДАНІСТЬ
Як вже зазначено, лінія індикатора RSI коливається в межах від 0 до 100. Проте так само важливими є рівні 30 і 70. Зазвичай, аналізуючи дані індикатора RSI, розглядають:
- Якщо значення індикатора піднімається до 70 і вище - актив перекуплений, і зараз нерозумно входити в покупки, а краще виходити з активу або піднімати стоп-лосс вище, готуючись до можливого розвернення тенденції; 🔄️
- Якщо значення індикатора знижується нижче 30 - актив перепроданий, і ви ризикуєте продати його на самому дні. Це гарна можливість розглядати покупки. 📈
Але, якби все було так просто, ми б уже давно стали мільйонерами, правда? 😉 Однак справа в тому, що іноді значення RSI може досить довго перебувати в зоні перекупленості (а ціна при цьому продовжує рости) або в зоні перепроданості (ціна при цьому продовжує падати), тому сигнали RSI також потрібно вміти фільтрувати або за допомогою зміни налаштувань індикатора (про це розкажу пізніше), або використовуючи інші індикатори і методи технічного аналізу. Проте, все ж, варто відзначити, що часто сигнали про перекупленість / перепроданість себе виправдовують.
2️⃣ ВИХІД ІЗ ЗОНИ ПЕРЕКУПЛЕНОСТІ/ПЕРЕПРОДАНОСТІ
Недолік минулого методу аналізу значень RSI можна виправити більш безпечним та консервативним чином. Намагатися шукати вхід у позицію або вихід із неї ми будемо в моменти, коли значення індикатора перетинає свої важливі позначки зверху вниз, або знизу вгору:
Якщо значення індикатора перетнуло вгору позначку в 70 (що нібито говорить нам про перепроданість), але ми вже знаємо, що індикатор може перевищувати ці позначки досить довгий час. Що ми робимо у такому разі? 🤔 Шукати можливості для продажу або відкриття позицій на зниження ми будемо в момент, коли значення індикатора перетне позначку 70 зверху вниз. 📉 У такому разі у нас з'являється більше впевненості, що відносна сила руху змінилася у низхідному напрямку. 📉
І навпаки - якщо значення індикатора перетнуло вниз позначку в 30 (перепроданість, чи не так?), але ми не піддаємося на «провокації». Чекаємо, поки значення індикатора не перетне позначку 30 знизу вгору і лише після цього шукаємо точки входу в позицію. 📈
3️⃣ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ТРЕНДУ
Ще один додатковий сигнал від індикатора RSI – визначення напряму поточної тенденції.
📌Прийнято вважати, що якщо значення індикатора перетинає позначку 50 - то тренд змінюється. Досить часто можна помітити, як при сильних трендах ціна знаходить підтримку/опір на цьому рівні. Тому, якщо ви хочете переконатися в тому, що тренд дійсно висхідний, але у вас є сумніви - дочекайтеся поки RSI перетне позначку в 50. І навпаки при пошуку низхідної тенденції. Є сумніви? Дочекайтеся, поки RSI опуститься нижче значення 50 і цей момент дасть вам ще один аргумент, що тенденція дійсно низхідна. 📉
❕ Ще один спосіб визначити можливу зміну тренду за допомогою індикатора RSI – це використання рівнів 20/80.
Під час низхідного тренда значення індикатора завжди опускається до рівня 20 і ніколи не дотягує до рівня 80. При висхідному - навпаки. Значення індикатора знаходяться в основному біля рівнів 80, а про 20 навіть і чути не хоче. 😄
Тому, як тільки наступного разу при низхідній тенденції індикатор раптом проб'є значення 80 і надалі знову не опуститься до 20 - можна вважати що почався висхідний тренд. І навпаки. Все досить просто.
4️⃣ РІВНІ ТРЕНДА ТА ЛІНІЇ ПІДТРИМКИ/СУПЕРЕЧЕННЯ
Індикатор RSI чудово підходить для знаходження рівнів підтримки/опору та ліній тренду на ньому. Тобто на індикаторі RSI діють класичні правила графічного аналізу. Досить часто, пробій лінії тренду, або підтримки / опору на графіку індикатора можуть підказати про пробої на графіку ціни. При цьому, найнадійніші сигнали надходять від зон перекупленості/перепроданості.
5️⃣ ГРАФІЧНІ ПАТТЕРНИ НА ІНДИКАТОРІ RSI
У це складно повірити, але індикатор RSI є унікальним ще тому, що може відмінно відпрацьовувати графічні фігури в той час як на ціновому графіку цих фігур може і не бути. Таким чином, досить часто завчасне знаходження фігури на графіку індикатора може знаменувати зміну руху на самому графіку ціни (його уповільнення або прискорення).
6️⃣ ЗНАХОДЖЕННЯ ДИВЕРГЕНЦІЇ
Це один із найнадійніших методів торгівлі, використовуючи індикатор RSI. Дивергенція - це момент, коли значення індикатора та ціни розбігаються (відрізняються), що натякає на швидку зміну тенденції у бік напряму значення індикатора.
Наприклад, «ведмежа дивергенція» - момент, коли максимуми ціни підвищуються, поки максимуми значень індикатора RSI знижуються. Це говорить про можливий швидкий розворот руху (ціна піде у бік напряму значень індикатора - вниз);
"Бичача дивергенція" - коли мінімуми ціни знижуються, але, в той же час, мінімуми значень індикатора RSI підвищуються. Це свідчить про те, що найближчим часом очікується зміна тенденції/розвороту.
7️⃣ ПЕРЕВІРКА RSI НА РІЗНИХ ТАЙМФРЕЙМАХ
Для більш переконливого входу на ринок за значеннями індикатора RSI слід зіставляти значення індикатора різних ТФ. У той час як на 15-хвилинному графіку значення RSI можуть показувати перепроданість, на 2-х годинному графіку в цей же час індикатор сигналізуватиме про перекупленість. Здогадайтеся, які значення будуть ціннішими та вагомішими? 🤔 Правильно - значення старшого ТФ.
📅 ПЕРІОДИ
Як я вже зазначав вище, прийнято вважати (та й сам автор індикатора так вважав), що оптимальним періодом для індикатора RSI є період 14. Тобто індикатор RSI з періодом 14 свічок. 🕯️ Але також популярними є періоди в 9 і 25. Насправді, можна експериментувати зі значенням періоду RSI, щоб визначити для себе кращий і відповідний.
Дам невелику підказку: що більше значення періоду - то менш схильний індикатор до зайвих «шумів» і хибних сигналів.
Бажаєте отримувати більше сигналів? Вибирайте період RSI менший (але отримаєте більше помилкових сигналів, які потрібно буде відфільтровувати).
Бажаєте отримувати надійніші сигнали? Вибирайте більший період індикатора. Знову ж таки - стандартне і загальноприйняте значення періоду RSI - 14 пунктів.
🎖️ ЗНАЧЕННЯ
Ще один параметр, який можна налаштовувати під себе це використовувати різні значення. Як ми вже дізналися, найчастіше використовуються значення 30 (для визначення перепроданості), 70 (для визначення перекупленості) і 50 (для знаходження тренду).
Але, в деяких випадках цілком можна використовувати інші значення:
📈 Зростаючий тренд. Доцільно використовувати рівні 40 і 80, так як колишні значення 30 і 70 будуть давати більше помилкових сигналів. З приводу того, коли купувати/продавати актив - здійснюємо лише покупки при досягненні індикатором рівня 40
📉 Східний тренд. Більш правильно буде використовувати рівні 20 і 60. При цьому, здійснюємо тільки продаж при досягненні індикатором рівня 60
І ще одна підказка: якщо ви сумніваєтеся у правильності вибору значень індикатора – налаштуйте їх так, щоб кожен видимий відскок ціни від дна/вершини збігався з аналогічними рівнями на індикаторі.
На цьому все, якщо інформація була корисна то підписуйтесь на PALANOVSKI
Дякую за увагу, криптани. Підписуйтесь на наше спільноту в Telegram.