РАЗРЫВная стратегия
Наконец-то завершил работу над стратегией, которую тестировал на протяжении четырех недель в разное время суток: от самого раннего утра до глубокой ночи.
За время тестирования было открыто свыше 500 сделок на разных временных интервалах (таймфреймах) и разных валютных парах , включая пары ОТС. Думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы собрать статистику, дать объективную оценку стратегии. Собственно, после сбора необходимых данных, я сделал вывод, что наибольшую проходимость, а также наличие точек входа, показывает таймфрейм "30 секунд" на валютных парах (акциях , криптовалюте) ОТС.
Хочу сказать заранее , что стратегия отрабатывает себя хорошо, если соблюдать условия, а также правила торговли опционами. Конечно, как и любая другая стратегия, моя стратегия потребует корректировки, доработки, каких-то дополнений , но основные моменты, условия , я постараюсь отразить в описании с примерами. Об этом чуть позже.
Стратегия авторская, хоть за основу и взят элемент технического анализа - GAP (ГЭП). Создана на основе моих наблюдений за графиками с применением полученных знаний в сфере трейдинга.
Как я уже говорил, основа стратегии - ГЭП. Что такое ГЭП? ГЭП в трейдинге — это ценовой разрыв между двумя соседними свечами (свечами одного цвета, если рассматриваем мою стратегию)
ГЭПы используются в рамках технического анализа и дают информацию о долгосрочных и краткосрочных тенденциях (трендах) на рынке. Они помогают определить моменты входа в сделку. Если у вас желание подробнее изучить ГЭП, вы можете найти информацию в интернете. Но суть стратегии не в самом ГЭПе, а в его потенциальной проторговке, т.е. закрытии его ценой. Цена рано или поздно закроет образовавшийся разрыв, и пойдет дальше по тренду, или развернётся. Поэтому мы будем использовать ГЭП как "магнит" для цены. А для этого нам нужны аргументы.
НАСТРОЙКА ПЛАТФОРМЫ и ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ
В самом начале статьи я говорил о наибольшей проходимости стратегии на 30 секундном интервале с экспирацией равной также 30 секундам. (1 свеча = 30 секунд = 1 сделка). И торговать будем на внебиржевых валютных парах ОТС.
Никакие индикаторы не нужны. Единственный инструмент, который может нам пригодиться - горизонтальная линия, но это вопрос удобства
Интервал (таймфрейм): 30 секунд
Вы можете торговать на разных ТФ, но помните, что ТФ=Времени экспирации
Теперь переходим непосредственно к самой стратегии.
Условия:
1) На графике одной из валютных пар находим ЛОКАЛЬНЫЙ ТРЕНД, состоящий из 4х и более свечей ОДНОГО ЦВЕТА.
2) В этом локальном тренде ищем РАЗРЫВ (ГЭП) между ДВУМЯ свечами.
*Если в локальном тренде нет ГЭПа, переходим на другую валютную пару.
3) Нашли ГЭП? Сразу же после него (следующая свеча ) смотрим наличие СВЕЧИ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ГЭП (СПГ). Данная свеча образует уровень Поддержки или Сопротивления для СИГНАЛЬНОЙ СВЕЧИ (СС) (п.4)
На этом этапе мы можем воспользоваться инструментом построения - горизонтальной линией, поставив ее на границу закрытия или на границу тени свечи СПГ.
4) Для усиления уровней Поддержки и Сопротивления от СПГ, нужна ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЕЧА (ДС)*
*ДС - это четвертая свеча в локальном тренде после двух свечей образующих ГЭП и свечи СПГ.
В сумме должно получиться 4 СВЕЧИ*, которые образуют своего рода ПАТТЕРН
*Если в локальном тренде более четырех свечей, мы рассматриваем только четыре свечи где есть ГЭП. Обращаю внимание, что ГЭП может находиться в тренде как в начале, так и в середине и конце. Но, при любых обстоятельствах вы должны соблюдать условия стратегии.
5) Хорошо, мы нашли паттерн, у нас сложились все условия. Далее мы дожидаемся формирования противоположной тренду свечи - СИГНАЛЬНОЙ СВЕЧИ (СС). Как только СС касается или пересекает уровень СПГ, с НОВОЙ СВЕЧИ открываем сделку в сторону СС.
Если сделка убыточная, открываем следом вторую сделку (перекрытие 1), и если перекрытие 1 также убыточное, открываем третью сделку (перекрытие 2). Максимальное количество перекрытий - два! Учитывайте то, что рынок непредсказуем, и торговля может пойти не по плану. Поэтому соблюдайте правила торговли! Учитывайте риски! Не поддавайетсь эмоциям!
Важно!
Красная свеча закрывает зелёную. Зелёная свеча закрывает красную.
Пример: Локальный восходящий тренд (движение) - зелёный. Мы нашли ГЭП, СПГ , ДС, установили горизонтальную линию, и находимся в ожидании СС, которая должна коснуться линии Поддержки или пересечь ее, и ЗАКРЫТЬСЯ КРАСНОЙ свечой. Если СС закрывается зелёной, мы ждём КРАСНУЮ СС, либо уходим искать другую ситуацию.
Все условия стратегии соблюдены.
Видим восходящий тренд, небольшой ГЭП, образованный двумя зелёными свечами. Далее следует СПГ, выставленный уровень Поддержки (зелёная горизонтальная линия). Также видим ДС, за которой формируется СС ( красная свеча), она пересекает уровень Поддержки, что даёт нам сигнал для открытия сделки. В данной ситуации основная сделка принесла нам убыток. Поэтому воспользовались перекрытием.
Рассмотрим ситуацию, при которой нет дополнительной свечи после свечи подтверждения ГЭПа (СПГ). Дополнительная свеча (ДС) условно формирует нам уровни Поддержки/Сопротивления. И подсказывает нам более уверенные точки входа в сделку, при пересечении этих уровней. Что мы видим на графике? 2 свечи образующие ГЭП. Затем идет СПГ, после которой происходит откат и ложный сигнал для входа в сделку. Если бы мы следовали правилам стратегии всего лишь с 2 перекрытиями, то в этом случае получили минусовую серию. Но дождавшись сигнала чуть позже (пересечение желтой линии тенью зеленой свечи), получили правильную точку входа.
Такие ситуации (без ДС) также можете рассматривать для торговли. Но будьте аккуратны.
Рассмотрим ситуацию с перекрытием. График с явным локальным нисходящим трендом в котором образовался разрыв (ГЭП). По стратегии после ГЭПа следует СПГ, которая формирует уровни П/С. За СПГ образовалась ДС, которая "говорит" об укреплении (усилении) уровня П/С. После недолгой коррекции мы получили сигнал от зеленой свечи - пересечение линии сопротивления, тем самым указав на точку входа в сделку. Открыли сделку на повышение, которая принесла нам убыток. Следом открыли вторую сделку- перекрытие. Получили прибыль. Ситуация отработана.
Давайте с вами рассмотрим такую ситуацию. Сделка была открыта при пересечении самого ГЭПа. Думаю, с этим ясно, тут мы шли по восходящему тренду. Но нужно быть осторожным, так как зачастую закрытие ГЭПа может говорить о возможном развороте, резкой смене тренда. Если посмотреть на историю этого графика (отметил вероятную точку входа, которую можно было отработать ), то можем заметить, что все правила стратегии были соблюдены. А именно: нисходящий тренд (красный) с образованием ГЭПа из двух свечей, появление СПГ (выделена белым цветом), ДС (выделена желтым цветом), пересечение линии сопротивления и получение сигнала, ну, и, собственно, точка входа в сделку.
Перед вами ситуация, которую можно также рассматривать для поиска точки входа и ожидания сигнала. После СПГ следует красная свеча, которая говорит возможной остановке/корректировке тренда. И как мы видим, появляется ДС, начинается коррекция тренда, пересечение уровня поддержки, получение сигнала и точки входа в сделку, которая закрывается в плюс.
Еще одна ситуация с перекрытием. Соблюдены все условия стратегии.
Таких ситуаций на рынке огромное количество, поэтому приводить примеры каждой ситуации не вижу смысла. Постарайтесь зрительно запомнить ситуации, которые я привел вам выше, чтобы применять данную матрицу в своей торговле.
Очень надеюсь, что у меня получилось раскрыть суть стратегии над которой работал последнее время. Если вам понравилась стратегия, буду рад обратной связи.