Фазы рынка: тренд и боковое движение
Все время рынок находится в одной из двух фаз: ренж (80% времени) или тренд (20% времени). Тренд — это импульсное движение цены в одном направлении; может определяться трендовой линией (по Тех Анализу), но в SmartMoney его структура логичнее и проще: трендом считается движение цены, при котором один из экстремумов (максимум/минимум) постоянно обновляется, а противоположный — нет. Таким образом при восходящим тренде растут максимумы (HH), а минимумы не снижаются (HL) и наоборот.
🌐На практике все тренды конечны и «неидеальны». При истинном движении часто можно увидеть свип не обновляющегося экстремум (HL/LH) без закрепления телом: такими манипуляциями крупный игрок выбивает стопы трейдеров и добирает свою позицию
Сменой же тренда (ChoCh) считается только уход цены за экстремумс закрепление телом за ним.
Слом тренда
Сменой же тренда (ChoCh) считается только уход цены за экстремумс закрепление телом за ним.
Ложный слом структуры
Если при обновлении HL/HH который не было закрепления телом (пробой тенью) с откатом, то такой слом считается ложным.
OTE по Фибоначчи, прогнозирование глубины коррекции
Сетка Фибоначчи — простейший для применения инструмент, который позволит вам с легкостью определять глубину потенциальноого коррекционного движения и найти оптимальную точку входа в позицию по тренду на любом таймфрейме. Рекомендую оставить только указанные ниже уровни: в отличие от стандартных значений, данная "модифицированная" версия дает наиболее точное математическое ожидание разворота цены и не нагружает ваш взгляд лишними значениями и линиями. 0.5; 0.62; 0.705; 0.79.
Для восходящего тренда сетка Фибоначчи протягивается от HL к HH. 2. Для нисходящего тренда сетка Фибоначчи протягивается от LH к LL. Линии Фибоначчи НЕ не выступают уровнями поддержки или сопротивления, а лишь являются вспомогательным инструментам для входа в позицию.
Выход за пределы ОТЕ является нормой и не вносит никаких изменений в дальнейшее поведение графика (при отсутствии слома структуры)
Мультитаймфрейм структура
Любой тренд изнутри состоит из субструктуры и майнор структуры: первая - это коррекционные свинги (против тренда), которые формируют HL и LH, а вторая - свинги в направлении тренда (HH и LL)
Мульти-таймфрейм структура
Эффективное использование структуры возможно лишь при анализе графика со старших таймфреймов к младшим. Притом достаточно провести анализ всего на пяти таймфреймах, чтобы определить направление цена на HTF и LTF. Старшие таймфреймы всегда должны быть в приоритете. Основные таймрфеймы: 1М-1Н-1Д-4Ч-1Ч; для входа в позицию: 15м и 5м
Боковое движение (рэнж/проторовгока) и тоговля внутри него
Как уже отметил в начале, большую часть времени рынок находится именно в боковом движение. Оно намеренно формируется крупным игроком с целью накопления ликвидности за его границами и набора своих позиций от их снятия (девиаций)
Образование рэнжа происходит после импульсного движения цены либо длительного трендового движения. На восходящем тренде верхняя граница рэнжа формируется импульсом вверх, после чего начинается движение в противоположную сторону, которое определяет нижнюю границу будущего торгового диапазона. На нисходящем тренде ситуация обратная.
После проторговки в рэнже всегда следует новый тренд: как только крупный игрко набрал достаточный объем позиции, он начинает манипуляцию в выгодном ему направлении.
Лучшие позиции будут открываться после девиаций за границы торгуемого диапазона и возврата в рэнд либо в момент повторного теста образовавшейся зоны. Сами по себе девиации не являются основания для набора позиции, входить в сделку следует лишь при тесте ранее сформированной зоны интереса.
Девиация – выход цены за пределы рэнжа или за прошлую девиацию. Создается для сбора и формирования ликвидности путем манипуляции ценой. После срабатывания стоп-лоссов за максимумом или минимумом диапазона происходит разворот цены в противоположную сторону. Ренж считается подтвержденным в момент второй девиации.
И напоследок напомню важнейший аспект любой торговой стратегии: работу с эмоциями и риск-менеджмент
Понимаю, что для многие из вас хотят скорее приступить к разбору реальных торговых примеров и сетапове, но преже просто необходимо изучить психологическую сторону торговли. Если постоянно подавать чувству FOMO и на эмоциях нарушать риск-менеджмент в перспективе вы вероятно потеряете депозит даже с самой лучшей стратегией.
Трейдинг - всегда работа с вероятностями - у вас просто не может быть 100% успешных сделок, так что стресс от убытков и упущенной прибыли неизбежен и важно научиться с ним бороться, ведь когда эмоции берут верх решения становятся необдуманными: не стоит садиться за графики после плохого дня или ссоры, а уж тем более продолжать торговлю после череды неудачных сделок. Стандартное правило для контроля эмоций — брать перерыв после череды из 5-6 убыточных или прибыльных сделок.
Ошибки и стресс, который они порождают — отличный двигатель прогресса. Отличным решеним будет вести журнал сделок и разбираться в причинах неудачных позиций.. Только системная торговля с самоанализом и ответственностью за свои действия ведут к успеху. К сожалению большинство трейдеров приходят к этому только после пары ликвидированных депозитов.
Говоря о теории риск-менеджмента - ее крайне легко свести до всего несокльких абзацев, которые стоит буквально заучить и регулярно проговаривать, подобно мантре:
Во-первых ваш депозит это всегда не X долларов, а 100% и важно не сколько вы потеряли/заработали со своей сделки в абсолютных числах, а какой был риск и прибыль в процентах от каптала. Рекомендованное мной соотношение риск-прибыль — не менее 3:1, риск по одной фьючерсной позиции — не более 4%, по всем — 10%.
При открытии сделок в таких условиях вы будете зарабатывать даже при 50% винрейта, причем за счет сложного процента ваши доходы будут постоянно расти.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ СДЕЛОК БЕЗ СТОП-ЛОССА ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ЛИМИТОВ!
