Арбитраж в DeFi
Вводная статья по арбитражу в DeFi.
На чем основывается любой арбитраж? На разнице покупки и продажи: купили дешевле, продали дороже.
В классическом р2р арбитраже связки довольно длинные и сложные, вовлечено много людей, контроль за объемами от банков - все это сложно, муторно и тяжеловесно.
Нужно постоянно держать в голове мысль о том, что объемы не должны превышать некоторую планку.
Есть ли выход из всей этой суеты сует? Конечно, и мой ответ - DeFi. В DeFi нет никаких KYC (Know Your Customer - верификация по паспорту), механизмов ограничения и отслеживания трафика, к вам не придут с 115 ФЗ, что, безусловно, очень приятно.
Теперь давайте немного уточним нашу исходную формулировку:
Арбитраж = поиск спредов
Небольшой дисклеймер: вы будете использовать не только DeFi, но и CeFi (обычные биржи), а значит вам там будут нужны аккаунты.
Но и тут есть ряд проблем и их решений, давайте все их обозначим:
1. Проблема:
DeFi это децентрализованные финансы, а значит наши операции записываются в блокчейн, а значит нам нужно оплачивать комиссию за каждую операцию, которая может быть 3-5$ (ethereum)
Решение:
выбирать блокчейн, на котором комиссии минимальны: Solana, Polygon. На солане не особо много обменников, поэтому ее мы трогать не будем, остается только полигон.
2. Проблема:
если цена на актив двигается динамично, актив волатильный, то резкое изменение цены может лишить нас заработка на спреде либо вообще отменить транзакцию. Такое явление называется проскальзывание. Этот параметр мы указываем при выборе деталей обмена.
Решение:
ставить больший газ (комиссию за операцию), регулировать проскальзывание, ведь это и механизм защиты.
3. Проблема:
из-за простоты таких операций и сравнительно небольшой ликвидностью на обменниках у нас много конкурентов и курс быстро выравнивается.
Решение:
самые быстрые руки на районе.
4. Проблема:
непонятно где искать эти спреды.
Решение:
openocean.finance
Давайте теперь детальнее разбирать весь поток действий на примерах.
Первое что делаем - идем в раздел Advanced. В нем мы найдем всю актуальную информацию с различных DEX.
Далее необходимо подключить свой кошелек, можете использовать специально созданный под эту деятельность кошелек, чтобы не мешать все в одну кучу.
Далее переходим в раздел swap сверху.
Данный сервис позволяет обменивать токены прямо сразу с разных бирж, а значит, весь арбитраж делает за вас платформа. Единственной сложностью является поиск токенов, которые представлены по широкому спектру бирж.
Ведь чем больше бирж, тем выше потенциальный спред можно найти.
Теперь к вопросу поиска самих спредов: тут все немного сложнее. Оптимальной площадкой для поиска спредов является CoinGecko.com. Можно использовать и CoinMarketCap.com, функционал одинаковый, но данных на первом больше.
Открываем вкладку cryptocurrencies
Далее фильтруем по категории Polygon Ecosystem. Можете попробовать искать связки и в BSC.
- активы, которые представлены на большом количестве децентрализованных и централизованных бирж. Чем больше задействовано бирж, тем более сложные связки можно реализовать через openocean либо в ручном режиме
- активы, которые хорошо себя показали по росту/падению. Чем выше динамика изменения цены, тем больше может быть потенциальный спред.
Теперь давайте попробуем найти что-то стоящее. Имейте ввиду, что связки работают буквально на несколько кругов.
Да, здесь придется использовать и централизованные биржи, но спред отличный, данные обновлены только что, а значит можно воспользоваться.
Давайте найдем еще пару вариантов:
В целом процесс не является сложным, но очень трудоемкий, без должной автоматизации заниматься таким процессом затруднительно и отнимает много времени, однако за пару кругов можно спокойно забирать 50-100$.