Как торговать пробои на повышенном объеме

by Подорожник.Инвест
Как торговать пробои на повышенном объеме

В данной статье рассматривается, какую роль объем и пробойные модели прайс-экшн играют в подтверждении сигналов входа.

Как известно многим трейдерам, два наиболее важных технических сигнала в торговле - это цена и объем. Объединяя пробойные модели прайс-экшн со специфическими сигналами подтверждения со стороны объемов, можно находить сильные входы при появлении нового High.

Пробой на повышенном объеме можно наблюдать, когда при движении цены вверх объем значительно повышается (т.е. не менее чем на 30% превышает средний объем торговли). Это важно, потому что сильный объем указывает на то, что закупаются институционалы, а это может способствовать нахождению хороших входов. В данной статье мы рассмотрим, как находить пробойные модели на повышенном объеме при открытии сделок.

Среди профессиональных трейдеров Уолл-стрит бытует поговорка, что "трейдеры голосуют объемом, а зарабатывают на движении цены". Имеет смысл дождаться подтверждения объемами, прежде чем входить в сделку на пробой, потому что повышенный объем - как ветер под крыльями, он может поддержать техническое движение цены вверх, когда вы находитесь в сделке. Чтобы совершить сделку на пробой, не достаточно просто купить на новом High.

Нужно, чтобы цена продолжила движение вверх после того, как вы войдете в позицию. Наличие сильного объема - один из лучших способов этого достичь. Рассмотрим несколько пробойных моделей с повышением объема, которые можно искать для выявления хороших входов.


Пробои на повышенном объеме и чашки

Первая модель, заслуживающая внимания, предполагает уверенное повышение объема в районе правой части бычьей чашки, при тестировании предыдущего уровня сопротивления. Часто, наряду с резким движением цены вверх, можно заметить увеличение высоты баров объема. Такой повышающийся тренд индикатора объемов должен образовать треугольную фигуру, в которой самый высокий бар находится справа.

Эта модель проиллюстрирована на графике Oceaneering International, Inc. (OII) на рис. 1, где пробой чашки подтверждается пробоем на повышенном объеме 2 октября 2015 года. В рамках этой треугольной пробойной фигуры объем сильно рос.

При поиске таких моделей, хорошая стратегия входа заключается в открытии новой свинговой сделки примерно на 0.5 - 1 $ выше High дня, в котором сформировалась пробойная модель. Входить надо на следующий день (в данном случае - вход по цене около 44$ 5 октября 2015).

Часто можно заметить такие пробойные модели с повышением объема после того, как уже состоялось начальное движение. Хорошая новость заключается в том, что вход выше нового High на следующий после формирования модели день является вполне хорошим, если сохранился восходящий тренд после первого дня пробоя на объеме, как видно на рис. 1. Простым критерием подтверждения нового пробоя может служить как дальнейшее повышение объема, так и цены в последующие 15 дней. Если в последующие 15 дней выше находится только цена, то можно все-таки войти в сделку, но осторожно и меньшим объемом.

Рис. 1: Пробой чашки, подтвержденный пробоем на повышенном объеме

Объем сильно рос в рамках треугольной пробойной фигуры. В данном случае, хорошая стратегия входа заключается в открытии на следующий день новой свинговой сделки на 0.50 - 1$ выше High пробойной модели.

Если в последующие 15 дней, как цена, так и объем увеличиваются, то можно торговать повышенным размером позиции. Это - эффективные рекомендации, помогающие определить размер позиции. Высота объемных баров по сравнению с обычными объемами также наглядно показывает, нужно ли открывать позицию большего или меньшего размера. Если текущий объем на рассматриваемом графике в ходе повышающегося тренда не изменяется, то позиция должна быть небольшой.

Но если текущий (самый последний) объем хотя бы на 30% выше среднего (в ходе повышающегося тренда или другой пробойной модели), то можно подумать об увеличении размера позиции.


Продолжение гэпа с объемом

Наиболее часто повышенный объем наблюдается в дни, когда происходит гэп вверх или вниз. Пример приведен на рис. 2 для акции EMC Corp. (EMC). После подобных небольших гэпов величиной менее 1-2 пунктов, цена часто продолжает движение в направлении гэпа в течение нескольких дней. Когда вы видите подобную модель на продолжение гэпа с повышенным объемом, целесообразно искать вход в течение 2-3 дней после гэпа.

Подобные модели относятся к основным стратегиям торговли, поскольку продолжение гэпа с повышенным объемом отрабатывается достаточно хорошо. В своей начальной, а также второй и третьей, сделке вы можете использовать подтверждение объемами, чтобы добавляться в прибыльных позициях. На рис. 2 видно, что 12 октября 2015, в правой части графика, также был день с повышенным объемом. Имело смысл входить на следующий день, выше High этого пробойного дня с объемом. Торгуя продолжение гэпов с объемом, важно знать, что лучше всего это работает в ходе четкого, сильного, устоявшегося тренда. Аналогично тому, как при посещении окулиста вы пытаетесь найти наиболее четко различимую строчку, так и в торговле, важно избегать рваных графиков, с резкими движениями вверх-вниз, даже если там происходит пробой на повышенном объеме. Лучше отдавать предпочтение графикам, на которых цена демонстрирует сильный тренд в узком канале, как в наших примерах.

Рис. 2. Модель продолжения гэпа с объемом

После подобных небольших гэпов величиной менее 1-2 пунктов, цена часто продолжает движение в направлении гэпа в течение нескольких дней. Торгуя продолжение гэпов с объемом, важно знать, что лучше всего это работает в ходе четкого, сильного, устоявшегося тренда.


Пробой фигуры "перевернутые голова и плечи"

Еще одна сильная модель для дейтрейдинга или свинговой торговли - открытие сделки в лонг после пробоя на повышенном объеме модели "перевернутые голова и плечи". На графике Weight Watchers International, Inc. (WTW) на рис. 3 можно увидеть, насколько хорошо работает данная модель. Многократный ретест сопротивления в районе 15$ привел к пробитию с выходом на новый High, а объемы выросли сразу же после 9.30 утра.

Обратите внимание, насколько 20 октября 2015, во время пробития фигуры "перевернутые голова и плечи" в первый же час торгов, все объемы выше, чем в предыдущий день. Интересно отметить, что на этом графике диапазон торговли предыдущего дня (15$-11$=4$) был пройден уже в начале дня, и цена прошла четыре пункта благодаря повышенному объему покупок на открытии. Когда вы отбираете акции для торговли, лучше всего обращать внимание на подобные графики, где есть объемы и волатильность. Вот два технических момента, которые нужно иметь в виду при входе в лонг на пробитии "перевернутых головы и плеч":

  1. Лучше всего, если линия шеи имеет небольшой повышающийся наклон (как на рис. 3);
  2. Лучше всего, если глубина правого плеча меньше 1$ (как в данном примере).

Такая модель сжатия - с пологими плечами - при пробое часто приводит к сильным движениям вверх. В данном примере цена прошла полных 3 пункта после пробоя.

Что касается выбора момента входа, то подобные пробои вверх на повышающемся объеме хороши тем, что они настолько сильны, что вам не нужно входить в самом начале и точно в какой-то момент времени выше линии шеи. Такие движения часто проходят доллар и даже больше, прежде чем сделают откат, поэтому они идеально подходят как для внутридневной, так и для свинговой торговли.

Рис. 3. Перевернутые голова и плечи

Повышенный объем подтверждает бычье пробойное движение вверх. Обратите внимание, насколько 20 октября 2015, во время пробития фигуры "перевернутые голова и плечи" в первый же час торгов, все объемы выше, чем в предыдущий день.


Повышенный объем выше 50-периодной скользящей средней

Для более долгосрочной свинговой торговли можно использовать свечной график, охватывающий период 90 дней, с нанесенными 50/100/200-периодными простыми скользящими средними, которые так любят институциональные трейдеры.

Пример пробоя на повышенном объеме с использованием 50-периодной скользящей средней показан на графике Best Buy Co. Inc. (BBY) на рис. 4. Вход в лонг выполняется на следующий день после того, как цена на сильном объеме поднимается выше 50-периодной скользящей средней.

Такая линия, нанесенная на дневной график, охватывающий 90 дней, является ключевым техническим индикатором, который, в сочетании с объемами, помогает находить сильные пробои в направлении повышающегося тренда. Можно видеть, что цена шла вверх в течение трех недель (с 33$ до 39$), прежде чем произошел откат. Начальную цель для выхода можно установить на уровне 200-периодной простой скользящей средней (на данном графике - черная линия на уровне 36$). В данном случае, сильное движение продолжилось даже после достижения этой цели.

Рис. 4. Повышенный объем и 50-периодная скользящая средняя

Высокий объем подтверждает вход при пробое 50-периодной скользящей средней. Цена шла вверх в течение трех недель (с 33$ до 39$), прежде чем произошел откат.

Модель с пробоем 50-периодной скользящей средней работает потому, что профессиональные трейдеры используют эту техническую линию для принятия решений о входе в позицию.

Сильный объем покупок, который заходит после подъема цены выше линии, привлекает дополнительных покупателей, создавая моментум, который приводит к продолжению пробойного движения в течение нескольких дней.


Ваш план торговли пробоев

Не забывайте о спросе и предложении. Когда объем высокий, а в цене продолжается повышающийся тренд, это говорит о том, что на каком-то уровне нет достаточного предложения, поэтому цена растет. Когда оба - цена и объем - продолжают расти в ходе повышающегося тренда, пробойное движение продолжается. Если вы видите, что объем падает, а цена консолидируется в боковое движение или тоже начинает падать, самое время подтянуть стоп или вообще выйти из позиции.

Нужно учитывать несколько моментов: Используйте объем в качестве ориентира - не входите в сделку, пока на графике не появится сильный объем (не менее чем на 30% выше обычного). Движение после пробоя на повышенном объеме обычно продолжается дольше, чем после пробоя на обычном объеме. Извлекайте выгоду из этого факта, разработав план наращивания прибыльной позиции, когда цена идет в вашу сторону (при свинговой торговле можно, например, добавляться через каждые два пункта). Торгуйте избирательно - только самые сильные акции с установившимся трендом вверх. Для свинговой торговли, длительность предыдущего трендового движения должна быть не менее 3-5 дней, с формированием последовательно повышающихся High.

При открытии сделок, четко подмечайте соотношение между движением цены и объемом. Просматривая графики, старайтесь замечать аналогичные пробои на повышенном объеме, чтобы научиться находить хорошие точки входа.


Подорожник.Инвест

Сайт: www.podorozhnik-invest.ru

Телеграм: @podorozhnik_invest

February 17, 2019
by Подорожник.Инвест