Руководство по использованию и интерпретации основных технических индикаторов

1. Скользящие средние (Moving Averages, MA)

1.1 Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)

Принцип работы:
SMA рассчитывается как среднее арифметическое цен закрытия за определенный период.

Использование:

Определение тренда: Если цена находится выше SMA, это сигнализирует о восходящем тренде; если ниже — о нисходящем.
Сигналы на покупку/продажу: Пересечение ценой линии SMA снизу вверх может указывать на покупку, а сверху вниз — на продажу.

Пример:
SMA (50) — среднее за последние 50 дней. Подходит для определения среднесрочных трендов.

1.2 Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

Принцип работы:
EMA придает большее значение последним данным, что делает её более чувствительной к изменениям цены.

Использование:

Сигналы на покупку/продажу: EMA часто используется для подтверждения сигналов от других индикаторов, например, пересечение EMA (12) и EMA (26) в стратегии MACD.

Пример:
EMA (21) часто используется для краткосрочного анализа тренда.

2. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Принцип работы:
Полосы Боллинджера строятся на основе SMA и стандартного отклонения. Полосы расширяются при увеличении волатильности и сужаются при её снижении.

Использование:

Определение волатильности: Широкие полосы указывают на высокую волатильность, узкие — на низкую.
Сигналы на покупку/продажу: Цена, которая касается или выходит за пределы полос, может сигнализировать о перекупленности или перепроданности.

Пример:
Цена пересекла верхнюю полосу Боллинджера — возможен разворот вниз (сигнал на продажу).

3. Индикатор относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Принцип работы:
RSI измеряет скорость и величину ценовых изменений, варьируясь от 0 до 100.

Использование:

Перекупленность/перепроданность: RSI выше 70 сигнализирует о перекупленности (возможный сигнал на продажу), ниже 30 — о перепроданности (возможный сигнал на покупку).
Дивергенции: Если цена растет, а RSI падает (или наоборот), это может указывать на ослабление тренда.

Пример:
RSI поднимается выше 70 — сигнал на продажу.

4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Принцип работы:
MACD основан на разности двух экспоненциальных скользящих средних (обычно 12 и 26 периодов) и сигнальной линии (обычно EMA 9 периодов).

Использование:

Пересечение MACD и сигнальной линии: Пересечение снизу вверх — сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу.
Дивергенции: Если цена растет, а MACD падает, это может указывать на скорый разворот.

Пример:
MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх — сигнал на покупку.

5. Объём (Volume)

Принцип работы:
Объем показывает количество акций (или контрактов), торгующихся в определенный период времени.

Использование:

Подтверждение трендов: Увеличение объема при росте цены подтверждает восходящий тренд. При снижении — нисходящий.
Дивергенции: Разрыв между ценой и объемом может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Пример:
Резкое увеличение объема при пробитии уровня сопротивления — сигнал о продолжении тренда.

6. Стохастик (Stochastic Oscillator)

Принцип работы:
Стохастик сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за определенный период.

Использование:

Перекупленность/перепроданность: Значение выше 80 указывает на перекупленность, ниже 20 — на перепроданность.
Пересечение линий K и D: Линия %K пересекает %D снизу вверх — сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу.

Пример:
Стохастик пересекает отметку 20 снизу вверх — сигнал на покупку.