Анализ торговли с помощью чата GPT
Работать самостоятельно через фильтры TMM, строить таблицы руками и делать какие-то выводы — очень сложная, муторная работа, поэтому я решил пойти по лёгкому пути: тупо скормил API-ключ TMM чату GPT и провел анализ своей торговли. Во всех таблицах и расчётах будет указана разница с фактической прибылью. Текущий депозит — 30к, объёмы не менялись за последние 90 дней.
1. С чего начался анализ
Взял выгрузку сделок за 90 дней и отдельно посмотрел последние 30 и 60 дней внутри этого периода.
Это накопительные периоды: последние 30 дней входят в 60, а 60 — в 90.
Картина очень удручающая: мой заработок практически остановился, и даже с появлением актива на рынке ситуация не меняется. Я начал выдвигать гипотезы о причинах.
2. Мани менеджмент и риски
Я сравнил несколько способов заканчивать торговлю:
- жёсткая планка прибыли — достиг определённого плюса и закончил день;
- дневной стоп — достиг определённого минуса и закончил день;
- trailing от прибыли — продолжаю торговать, пока не отдам заданную часть достигнутого максимума.
Для активации trailing проверял суммы от $400 до $1 000 с шагом $100. Для дневного стопа — от $400 до $700. Размер отката от прибыли — 20%, 30% и 40%.
Например, trailing 30% после +$500 работает так: после достижения +$500 включается контроль отката. Если максимум дня вырос до +$800, граница остановки становится +$560 — на 30% ниже максимума.
Жёсткая планка прибыли без trailing
Наиболее выигрышной статистической комбинацией на каждом из периодов оказалась просадка в 500 долларов и планка в 400–500 долларов с просадкой на прибыль в 30%. Уже есть какой-то результат, но, как и предполагалось, тут нужно копать дальше.
3. Продолжительность сессии
Было предположение, что переторговка сильно сказывается на качестве моей торговли и основные убытки приходятся на время, когда торговая сессия очень длинная.
Я сравнил ограничения от 4 до 10 часов.
В расчёте сессия начиналась с первой сделки. Перерыв больше пяти часов создавал новую сессию. Это приближённый способ отделить один торговый заход от следующего: точного расписания сна в данных нет.
Сам по себе лимит времени не давал устойчивого улучшения. Хотя сессии в 5–6 часов кажутся наиболее эффективными, правило «после шести часов всегда торгую хуже» из этих расчётов не следует.
Я также решил скомбинировать мани-менеджмент и ограничение по торговым сессиям.
На первый взгляд кажется, что основные причины найдены и нужно меньше торговать и соблюдать правила по просадкам. Но нет — дальше интереснее.
4. Характеристики монет
Меня интересовали два параметра: суточный торговый объём самой монеты и NATR.
Я разбил значения этих параметров на четыре диапазона, и вот что вышло.
Прибыль по суточному объёму монеты
Бум, эффект бабочки. Кто бы мог подумать: волатильность и нелики просто уничтожают мой депозит. Оказывается, дело не в переторговках или в том, что я не соблюдаю просадки. Основная причина — я торгую неправильные монеты. Точнее, у меня не получается их торговать.
5. Проверил фильтры по NATR и объемам отдельно и вместе
- Исключить монеты с суточным объёмом до $100 млн.
- Исключить сделки с NATR выше 5.
- Применить оба условия одновременно.
Фильтр: убрать монеты с объёмом до 100
Фильтр: убрать сделки с NATR выше 5%
Совместный фильтр: объём до 100 млн или NATR выше 5%
- Фактическая торговля: +$10 221.
- Только фильтр объёма: +$14 511.
- Только фильтр NATR: +$17 609.
- Оба фильтра: +$20 224.
Если бы я соблюдал критерии по отбору монет для торговли, то заработал бы в два раза больше.
6. Анализ ТС на воле и неликах
Я решил подробнее посмотреть, все ли ТС на воле и неликвидах убыточны. Оказалось, что при NATR выше 5 все ТС убыточны или около нуля. Это просто жесть. Я дополнительно проанализировал NATR отсечения 4 и 6, они приводили к худшим, чем 5 результатам.
При торговле монет до 100 млн. есть прибыльные ТС
Торговля алгоритмов прибыльна даже на неликах. Кроме того, у меня есть убыточная ТС — наборы (−$2 912,62 за 90 дней). Их также полностью исключаю. Обновляем итоговую таблицу, оставив алгосов на неликах, и вот что получается.
Фильтры с исключениями по сетапам
Простой фильтр монет и сетапов позволил бы мне заработать почти на 17к больше за три месяца.
7. Установление лимитов и итоги
Несмотря на то что фильтрация сетапов и монет показала колоссальный результат, я считаю, что все равно с психологической точки зрения необходимо установить просадки и планки, а также у меня давно есть желание ограничить торговые сессии по времени, так как непрерывный скальпинг забирает очень много времени из жизни, плохое настроение, плохой сон, отсутствие спорта и редкие прогулки в конечном итоге снижают концентрацию, что приводит к некачественным сделкам.
Я дал чату GPT задачу перебрать все варианты комбинаций планки, просадки и торговых сессий, чтобы найти наиболее эффективный вариант с точки зрения зарабатывания денег в час. И вот что получилось.
Таблица эффективности торговли с учетом фильтров по монетам, контролем рисков и времени сессии
Первый вариант — торговля без ограничений по времени, с планками и просадками как они были (вольное соблюдение). Очень много сделок, почти 1 000 торговых часов, самая большая прибыль, но эффективность — всего 29 долларов в час.
Второй вариант — параметры из начала анализа. Эффективность вырастает более чем в два раза, количество сделок и торговых часов сократилось более чем в два раза. Суммарный профит просел на 20%.
Третий вариант — наиболее эффективный с точки зрения нейронки. Торговые сессии — всего 4,5 часа, всего 600 сделок и 300 часов у монитора, но суммарный профит меньше аж на 30%.
Четвёртый вариант — вариант с условием максимальной эффективности, но итоговый профит должен быть не ниже 90% исходного.
Последний вариант выглядит наиболее приемлемым для меня: суммарный PnL выше фактического в 2,5 раза, торговые сессии не слишком короткие, но и без переторговок. Количество сделок и часов сократилось вдвое, при этом эффективность заработка — около 60 долларов в час, что в два раза выше исходной.
Я понимаю, как работает статистика, и понимаю, что настройки подбирались на одной истории. Чем больше вариантов перебираешь, тем проще случайно найти красивый результат. Но анализ помогает найти действительно слабые места в торговле и отправные точки для работы над ней. Далее нужно собирать новую статистику и уже работать над эффективными объёмами в сделках.
Полученные результаты не гарантируют, что я в следующие 3 месяца заработаю такую сумму и не обязывают уходить после 6,5 часов торговли, конечно, если есть хороший сетап или работает классный алгоритм - их нужно отрабатывать без привязки к сессиям, но в общей массе дней к этим параметрам нужно стремиться.
Итог: Я убираю наборы, торговлю монет с натром выше 5, торговлю монет до 100 млн., кроме алгоритмов. Устанавливаю просадку 400$, планку 500$ с трейлингом 20%, также буду стараться уходить от терминала после 6,5 часов торговли.