Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов

  • Коды срочных контрактов состоят из следующих частей
  • Коды фьючерсов

C

M

Y

  • Коды опционов
  • C

P

K

M

Y

W

  • C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ, W – признак недельного опциона, 1 символ
  • Кодирование базового актива (поле "C")
    • Код базового актива

    • (поле "C")
    • Код базового актива

    • на срочном рынке
    • Название базового актива
    • RI

RTSI

Индекс РТС

MM

MXI

Индекс ММВБ (мини)

MX

MIX

Индекс ММВБ

RS

RTSSTD

Индекс голубых фишек

VI

RVI

Волатильность российского рынка

ME

MOEX

Обыкновенные акции ПАО Московская Биржа

HY

HYDR

Обыкновенные акции ОАО "РусГидро"

FS

FEES

Обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС"

GZ

GAZR

Обыкновенные акции ОАО "Газпром"

RN

ROSN

Обыкновенные акции ОАО "НК Роснефть"

SR

SBRF

Обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"

SP

SBPR

Привилегированные акции ОАО "Сбербанк России"

LK

LKOH

Обыкновенные акции НК "ЛУКойл"

RT

RTKM

Обыкновенные акции ОАО "Ростелеком"

SN

SNGS

Обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"

SG

SNGP

Привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"

GM

GMKR

Обыкновенные акции ГМК "Норильский никель"

TT

TATN

Обыкновенные акции ОАО "Татнефть"

MT

MTSI

Обыкновенные акции ОАО "МТС"

NK

NOTK

Обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"

CH

CHMF

Обыкновенные акции ОАО "Северсталь"

TN

TRNF

Привилегированные акции ОАО "Транснефть"

VB

VTBR

Обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

UK

URKA

Обыкновенные акции ОАО "Уралкалий"

AL

ALRS

АК "АЛРОСА" (ПАО)

NM

NLMK

Обыкновенные акции ОАО "НЛМК"

BW

GBMW

Обыкновенные акции BMW AG

DB

GDBK

Обыкновенные акции Deutsche Bank AG

DM

GDAI

Обыкновенные акции Daimler AG

SM

GSIE

Обыкновенные акции Simens AG

VM

GVW3

Привилегированные акции Volkswagen AG

MN

MGNT

Обыкновенные акции ПАО Магнит

Si

Si

Курс доллар США – российский рубль

ED

ED

Курс евро – доллар США

Eu

Eu

Курс евро – российский рубль

JP

UJPY

Курс доллар США – японская йена

UU

UUAH

Курс доллар США – украинская гривна

CF

UCHF

Курс доллар США-швейцарский франк

AU

AUDU

Курс австралийский доллар – доллар США

GU

GBPU

Курс фунт стерлингов – доллар США

TR

UTRY

Курс доллар США – турецкая лира

CA

UCAD

Курс доллар США – канадский доллар

CY

CY

Курс китайский юань – российский рубль

O2

OFZ2

"двухлетние" облигации федерального займа

O4

OFZ4

"четырехлетние" облигации федерального займа

O6

OFZ6

"шестилетние" облигации федерального займа

OX

OF10

"десятилетние" облигации федерального займа

OV

OF15

"пятнадцатилетние" облигации федерального займа

R3

RF30

Еврооблигации Российской федерации

MP

MOPR

Ставку трехмесячного кредита MosPrime

RR

RUON

Ставка однодневных кредитов RUONIA

BR

BR

Нефть сорта "BRENT"

CU

CU

Медь Grade A

GD

GOLD

Аффинированное золото в слитках

SV

SILV

Аффинированное серебро в слитках

PD

PLD

Аффинированный палладий в слитках

PT

PLT

Аффинированную платину в слитках

SA

SUGR

Сахар-сырец

Ro

RTSo

Индекс РТС нефти и газа

Rc

RTScr

Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля

1B

IBVS

Индекс BOVESPA

2B

SNSX

Индекс SENSEX

3B

HSIF

Индекс Hang Seng

4B

ALSI

Индекс FTSE/JSE Top40

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Символ

в коротком коде

Базовый актив

Категория

Тип расчетов

A

Фьючерс

Американский

Уплата премии

B

Фьючерс

Американский

Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Для фьючерсов:

Месяц

Код фьючерса

Январь

F

Февраль

G

Март

H

Апрель

J

Май

K

Июнь

M

Июль

N

Август

Q

Сентябрь

U

Октябрь

V

Ноябрь

X

Декабрь

Z

Для опционов:

Месяц

Код опциона КОЛЛ

Код опциона ПУТ

Январь

A

M

Февраль

B

N

Март

C

O

Апрель

D

P

Май

E

Q

Июнь

F

R

Июль

G

S

Август

H

T

Сентябрь

I

U

Октябрь

J

V

Ноябрь

K

W

Декабрь

L

X

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 2 – 2002 год, 9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Код поля

Неделя

null

Месячный или квартальный опцион

A

Недельный опцион с экспирацией в 1-ый четверг месяца

B

Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца

D

Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца

E

Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона: '''

  1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
  2. Y определяется по году этого четверга
  3. M определяется по месяцу этого четверга
  4. W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце

Пример:

Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2017 года в субботу. Вторник на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2019 года, и это первый четверг в месяц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинству трейдеров до торговли опционами ещё далеко, но для торговли фьючерсами и акциями эти таблички обязательно пригодятся!!!