Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов
- Коды срочных контрактов состоят из следующих частей
- Коды фьючерсов
C
M
Y
- Коды опционов
- C
P
K
M
Y
W
- C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ, W – признак недельного опциона, 1 символ
- Кодирование базового актива (поле "C")
- Код базового актива
- (поле "C")
- Код базового актива
- на срочном рынке
- Название базового актива
- RI
RTSI
Индекс РТС
MM
MXI
Индекс ММВБ (мини)
MX
MIX
Индекс ММВБ
RS
RTSSTD
Индекс голубых фишек
VI
RVI
Волатильность российского рынка
ME
MOEX
Обыкновенные акции ПАО Московская Биржа
HY
HYDR
Обыкновенные акции ОАО "РусГидро"
FS
FEES
Обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС"
GZ
GAZR
Обыкновенные акции ОАО "Газпром"
RN
ROSN
Обыкновенные акции ОАО "НК Роснефть"
SR
SBRF
Обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"
SP
SBPR
Привилегированные акции ОАО "Сбербанк России"
LK
LKOH
Обыкновенные акции НК "ЛУКойл"
RT
RTKM
Обыкновенные акции ОАО "Ростелеком"
SN
SNGS
Обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"
SG
SNGP
Привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"
GM
GMKR
Обыкновенные акции ГМК "Норильский никель"
TT
TATN
Обыкновенные акции ОАО "Татнефть"
MT
MTSI
Обыкновенные акции ОАО "МТС"
NK
NOTK
Обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"
CH
CHMF
Обыкновенные акции ОАО "Северсталь"
TN
TRNF
Привилегированные акции ОАО "Транснефть"
VB
VTBR
Обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
UK
URKA
Обыкновенные акции ОАО "Уралкалий"
AL
ALRS
АК "АЛРОСА" (ПАО)
NM
NLMK
Обыкновенные акции ОАО "НЛМК"
BW
GBMW
Обыкновенные акции BMW AG
DB
GDBK
Обыкновенные акции Deutsche Bank AG
DM
GDAI
Обыкновенные акции Daimler AG
SM
GSIE
Обыкновенные акции Simens AG
VM
GVW3
Привилегированные акции Volkswagen AG
MN
MGNT
Обыкновенные акции ПАО Магнит
Si
Si
Курс доллар США – российский рубль
ED
ED
Курс евро – доллар США
Eu
Eu
Курс евро – российский рубль
JP
UJPY
Курс доллар США – японская йена
UU
UUAH
Курс доллар США – украинская гривна
CF
UCHF
Курс доллар США-швейцарский франк
AU
AUDU
Курс австралийский доллар – доллар США
GU
GBPU
Курс фунт стерлингов – доллар США
TR
UTRY
Курс доллар США – турецкая лира
CA
UCAD
Курс доллар США – канадский доллар
CY
CY
Курс китайский юань – российский рубль
O2
OFZ2
"двухлетние" облигации федерального займа
O4
OFZ4
"четырехлетние" облигации федерального займа
O6
OFZ6
"шестилетние" облигации федерального займа
OX
OF10
"десятилетние" облигации федерального займа
OV
OF15
"пятнадцатилетние" облигации федерального займа
R3
RF30
Еврооблигации Российской федерации
MP
MOPR
Ставку трехмесячного кредита MosPrime
RR
RUON
Ставка однодневных кредитов RUONIA
BR
BR
Нефть сорта "BRENT"
CU
CU
Медь Grade A
GD
GOLD
Аффинированное золото в слитках
SV
SILV
Аффинированное серебро в слитках
PD
PLD
Аффинированный палладий в слитках
PT
PLT
Аффинированную платину в слитках
SA
SUGR
Сахар-сырец
Ro
RTSo
Индекс РТС нефти и газа
Rc
RTScr
Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля
1B
IBVS
Индекс BOVESPA
2B
SNSX
Индекс SENSEX
3B
HSIF
Индекс Hang Seng
4B
ALSI
Индекс FTSE/JSE Top40
Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")
Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование типа расчетов (поле "К")
Символ
в коротком коде
Базовый актив
Категория
Тип расчетов
A
Фьючерс
Американский
Уплата премии
B
Фьючерс
Американский
Маржируемый
Кодирование месяца исполнения (поле "M")
Для фьючерсов:
Месяц
Код фьючерса
Январь
F
Февраль
G
Март
H
Апрель
J
Май
K
Июнь
M
Июль
N
Август
Q
Сентябрь
U
Октябрь
V
Ноябрь
X
Декабрь
Z
Для опционов:
Месяц
Код опциона КОЛЛ
Код опциона ПУТ
Январь
A
M
Февраль
B
N
Март
C
O
Апрель
D
P
Май
E
Q
Июнь
F
R
Июль
G
S
Август
H
T
Сентябрь
I
U
Октябрь
J
V
Ноябрь
K
W
Декабрь
L
X
Кодирование года исполнения (поле "Y")
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 2 – 2002 год, 9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле "W")
Код поля
Неделя
null
Месячный или квартальный опцион
A
Недельный опцион с экспирацией в 1-ый четверг месяца
B
Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца
D
Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца
E
Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона: '''
- Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
- Y определяется по году этого четверга
- M определяется по месяцу этого четверга
- W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце
Пример:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2017 года в субботу. Вторник на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2019 года, и это первый четверг в месяц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинству трейдеров до торговли опционами ещё далеко, но для торговли фьючерсами и акциями эти таблички обязательно пригодятся!!!