Технический Анализ (Часть 2)
Если вы замечали, когда вы ставите стоп и после того как вас выбили - цена резко разворачивается и идет в вашу сторону к тейк-профиту, то это важная статья для вашего познания. Потому что 90% трейдеров, берут сделки - ставя стоп за предыдущий (low/high), в надежде что к этому уровню цена уже не придет. Но в 80% случаев - случается с точностью наоборот, что туда где он поставил стоп - цена как раз пришла.
Представьте себе такое, что на Binance есть 10.000 трейдеров по всему миру. И вот они торгуют от одного уровня поддержки и ставят все стопы за нее, а большим деньгам в частности фондам, нужно набирать позицию, но им не хватает ликвидности. Спрашивается, как им набрать нужную ликвидность и заполнить все свои лимитные ордера? Правильно, выбить по стопам большинства этих трейдеров, которые поставили стоп за данный уровень, тем самым этими стопами заполнить свои лимитные ордера.
Как мы помним одно из главный правил рынка – рынок двигается всегда в сторону наибольшей ликвидности. Исходя из этого правила, рынок сделает всё, что бы вовлечь большее количество участников. Как это сделать? Показать пробой, захватить “стопы” трейдеров, что-бы крупный участник набрал себе большую позицию и ушел в противоположном направлении.
Вспомните тему с боковым трендом, что 70% времени цена находится в боковике и маркет мейкеры набирают в данном диапазоне свои сделки. И только 30% времени толкают цену в нужное направление. Поэтому им нужна будет ликвидность в данном боковике, а что-бы ее получить им нужно собрать стопы у простых трейдеров, которые выставили свои стопы казалось бы за "очевидными" уровнями.
Поэтому в данной теме я хотел сказать что не стоит вслепую входить в сделку от одного лишь уровня поддержки/сопротивления и ставить стоп сразу за них. Смотрите как цена двигается в этом диапазоне. Работайте только уже при конечном выносе стопов, либо же при подтверждение данного пробоя уровня. Опять-же, вспоминайте другие паттерны, например свечные, их я больше всего использую на данном сетапе, когда собирают стопы.
Так же используйте другие инструменты технического анализа, для более четкого входа.
- Формации на графике цены - это графические модели, которые появляются на графике цены и дают трейдеру подсказки, куда может направится цена. Фигуры технического анализа - появляются на каждом графике, главное их вовремя увидеть. Работают они, так же на любом тайм-фрейме. Но, желательно рисовать их на старшем тайм-фрейме, нежели на младшем, отработка будет с более высокой точностью. Конечно же, двух совершенно идентичных исторически моделей технического анализа быть не может, в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, волатильность при формировании одинакового паттерна могут отличаться. Вам не нужно изучать множества фигур и учись их наизусть, это вас только спутает при выборе позиции. Вам достаточно изучить несколько простых фигур, оттестировать их на протяжение нескольких месяцев, вывести по ним статистику в своем торговом журнале и применять их в повседневной торговле.
Я лично не верю что данные фигуры существуют и думаю что они пережили свое. И кто по ним торгуют и получают профиты, я думаю это просто совпадение. Фигуры можно использовать как вспомогательный инструмент, а никак не грааль в торговле на бирже. Поэтому не советую на них опираться как за значимый инструмент, все должно быть в совокупности.
В данной теме я покажу фигуры технического анализа, которыми пользуюсь лично на протяжение долгого времени. Как и в совокупности с какими другими инструментами технического анализа я их использую.
Формация "Дракон" - данный фигура в тех.анализе обозначает разворот тренда. Используется как на медвежьем тренде, так и на бычьем. Правила использования данной формации, довольно простые. Схематически как выглядит данный паттерн ниже.
Как я говорил выше, данный паттерн я использую как разворотный. Поэтому нам нужно дождаться пробоя нисходящей тенденции и желательно перехая спины, нашего паттерна. После этого можно входить в сделку с тейк-профитом выше головы. Так-же, можно входить не на пробое, а на отскоке от второй ноги. Тем самым, вы увеличите свой risk rewardet и take-profit. Но получить stop-loss в этом проще, нежели входить после пробоя трендовой и закрепление над спиной. Схематический пробой входа в сделку ниже.
Я бы посоветовал использовать данную точку входа, так-как она более оправдана и ваш трейд будет с большей вероятностью в плюсе, нежели осуществлять вход от 2 ножки.
Формацию "Флажок" я использую на продолжение тренда, либо же его слом. Он так же легок в своем функционале, главное следить за трендом. Вспоминая тему про тренд, мы помним что старший тайм-фрейм всегда важнее чем младший. И поэтому смотря на старший тайм-фрейм и направление тренда, мы переходим на младшие и начинаем смотреть их и искать формации, в данном случае "Флажок". Это может быть не только "Флажок", может быть просто "Range" либо же какой-то треугольник. Все по порядку. Для начала я хочу показать наглядный пример как работает флажок по тренду. Схематический пример ниже.
Как вы знаете из темы про "Ликвидность" крупному игроку нужно набирать позицию, поэтому цена 70% стоит в боковике, а 30% только ее движение. Так же и тут крупный игрок дал сильный импульс и остановился на ценовом диапазоне в боковике. В боковике он продолжил аккумулировать свою позицию, после продолжилось движение по тренду. Зачастую пробой данного "Флажка" происходит на третье касание, но рендж может продлиться куда дольше.
Данную формацию я торгую при ее выходе. То есть когда цена уже выходит из данного диапазона "Флажка" то я буду принимать решения о заходе в сделку. Тейк-профит я буду ставить по сравнению с прошлым движением, зачастую столько растет/падает актив, по своему прошлому импульсному движению.
Так-же могут встречаться: "треугольники"; "вымпелы"; "range". Их я так-же приравниваю к стадии накопления в рамках трендового движения.
Не используйте данный паттерны как грааль торговли. Они работаю лишь в совокупности других технических инструментов. Зачастую, когда я их вижу, я обращаю внимание на индексы, либо же смотрю как закроются свечи на HTF.
GAP (гэп) - это ценовой разрыв, или просто пустота между открытием и закрытием свечи. На фондовых рынках очень частое явление. Когда не хватает ликвидности или, из-за закрытия и открытия торговых сессий. На крипто рынке, мы можем посмотреть только полноценный ГЭП у BTC, на Чикагской фондовой бирже (CME Globex). Выглядит этот GAP на картинке ниже.
Он может появляться на любом тайм-фрейме, но нам, наиболее предпочтителен дневной или же 4 часовой. На данных тайм-фреймах они будут более сильнее и техничнее выглядеть. Из своего опыта могу сказать, что большинства ГЭП'ов всегда закрываются, а какие-то нет. Они могут быть открытыми месяцами или даже годами.
Например берем бычий GAP. Когда свеча открывается и уже на верху, промежуток между верхом и низом происходит ниже цены. Значит это сильный тренд в LONG, где быки сильнее медведей. Пример ниже.
С медвежьем ГЭП'ом все так же, с точностью наоборот. И это показывает силу продавцов на рынке. Пример ниже.
Зачастую ГЭП'ы всегда закрываются, так как происходит баг цены, и где стояли лимитные заявки на продажу, их должны забрать. Поэтому в 85% случаев цена возвращается обратно к открытию свечи, где был ГЭП.
Так-же есть ценовые ГЭП'ы, внутри свечей, которые не закрыты. Их я тоже считаю ГЭПами которые должны перекрыть. Так-как, я уже объяснял что маркет мейкер набирает позицию, и когда он скидывает ее по рыночной стоимости, он идет по всем стаканам и цена очень резко катится вниз, либо быстро растет. Так как ему не хватало ликвидности, ему нужно было самому помогать заполнить свои лимитные ордера. Поэтому с фьючерсного счета он набирает позицию вниз, со спотового в лонг. Тем самым набрав свою позицию - он прекращает покупки по спотовому счету и давит в шорт на фьючерсном. Происходит резкий спад цены, маркет мейкер начинает фиксировать прибыль по шорту на фьючерсах. А так как у него набранная позиция на спотовом кошельке в лонг, по ценам которые остались на верху, ему данную позицию надо покрыть хотя бы в 0. Отсюда и вывод, что после таких ГЭПов, крупные игроки сами тянут цену в нужную им сторону, что бы закрыть свои другие счета хотя бы в 0. Примеры ниже.
Данная тема является больше теоретической, как работает крупный игрок, нежели технической. Поэтому, учтите данную тему с ценовым разрывом.
Пробой уровня - это торговая стратегия, при которой трейдер входит в сделку, в момент истинного пробоя цены. После данного пробоя, когда срабатывает сильный тригер стопов - цена летит с сильным импульсом. Но, большинство пробоев являются ложными - что бы снять стопы и развернуть цену. Примеры ниже.
Движения после пробоя уровня - очень сильные, как минимум 3% роста/падения, зависит от тайм-фрейма на котором вы торгуете. Если брать свинг позицию, то проценты могут достигать от 5% до 15% изменения цены.
До момента пробоя, происходит сильное бурление цены и попытки забрать большинство стопов лишних пассажиров. Это происходит для того, что бы маркет мейкер набрал большую позицию.
Не забываем, что цена большую часть времени находится в накоплении, остаток времени - в движении. На примерах ниже, я покажу как вхожу в данные пробои:
Наклонная - частый применяемый паттерн на разворот тренда, на графике показано как шел тренд, после чего случилось бычье поглощение и сменился тренд. Отработка по данной наклонной принесла бы 20% роста, с соблюдением всех рисков.
Вымпел - это по сути та же наклонная. Суть та же, просто идет уже полная структура ренджа, только наклонная. Есть границы снизу и сверху. Так же входим на пробое верхней вершины и забираем хороший потенциал сделки.
Рендж - зачастую я применяю данную структуру накопления для набора, либо же добора позиции когда вижу четкую аккумуляцию цены и готовность идти дальше. Это можно заметить по касаниям верхней полки ренджа. Было множество касаний с попытками выхода из данного канала. Снизу же обратная ситуация, резкие отскоки с длинными фитилями. Это говорит о доминирующей силы покупателей над продавцами. Как итог - мы видим сильный импульс на продолжение.
Все три паттерна я использую на ежедневном торговом плане. Когда я их вижу, ставлю уровни либо внизу у границ, что бы зайти там с коротким стопом и потянуть прибыль. Либо же, вхожу непосредственно при самом пробое данных паттернов. Применяйте к ним другие технические инструменты, что-бы ваш вход в сделку был более аргументирован и прибыльнее.
Закон силы - это метод определения, кто сейчас более сильнее на рынке - медведи или быки. Использую я его что бы подтвердить надежность тренда. Его применение и использование довольно просто и банально. Схематические и графические примеры ниже.
На данной схеме мы видим, что покупатели сделали свой импульс от поддержки за 109 баров свечей. А медведям же, понадобилось 437 ценовых свеч, что бы прийти к той же поддержке. Соответственно вывод отсюда, что покупатели куда агрессивнее и активнее нежели медведи. В этом случае стоит ожидать дальнейшего роста, нежели падения.
С медвежьей силой аналогично, только все наоборот. Уже считаем сколько цена росла после падения и считаем бары свечей.
Цена корректировалась за 359 свечей, падение было за 125. Соответственно, явная сила медведей - которая сигнализирует на дальнейшее падение, нежели на продолжительность роста. Если бы это был резкий импульс и возврат с поглощением, тогда это разворотный паттерн. А на данной схематике, можно ожидать дальнейший спад цены.
Используйте данный метод только с другими рынка факторами рынка. Для вашей лучшей точки входа.
- Тейк-профит и Стоп-лосс одна из важнейших тем для прибыльной торговли. Без правильного расставление приоритетов и рисков - вы никогда не выйдите на прибыльные сделки. Может вам повезет в моменте пару раз и вы подумаете, что все делаете так, как надо, но, это только усугубит вашу торговую стратегию. Потому что, вы входите во вкус прибыльных сделок и внимание на ошибки, на риски и на стратегию теряется. В этой статье, я полностью расскажу как правильно, с учетом соблюдения всех рисков выбрать правильные ордера.
По поводу тейк-профита. Самая распространенная ошибка, это тянуть прибыль все дольше и дольше. Я всем советую крыть свою прибыль частями. Я делаю в зависимости тренда. Если вхожу сделку против тренда - то крою сделку маленькими частями и не беру риск-ревордет 1:10.
Пример выше - это нисходящий тренд на 4H. Но, на LTF у нас происходят отскоки и они длятся не более 10% - 15% движения цены. После все равно цена идет ниже, так как мы помним из темы про "Trend" что мы работаем в структуре со старшим тайм-фреймом. Соответственно тейк-профиты в этом случае ставим не длинные, а стараемся уложится в диапазоне 5% - 15%. Но лучше, при таком тренде, не брать отскоки. Опять же, работайте по структуре старшего тайм-фрейма.
На восходящем рынке, сделки можно тянуть по 15% - 30% прибыли. Так как старший тайм-фрейм у нас восходящий, а мы работаем с ним в структуре, то можно ожидать дальнейшего роста и прокатится вместе с ним на приличных процентах ROI.
Про Stop-Loss. Я уже рассказывал что не надо ставить его якобы за "непробиваемые уровни". Эти уровни еще как пробиваются и ваша сделка просто улетучивается. Еще бывают люди которые стоп размещают очень далеко, в надежде что его не заденет в жизни и он получит прибыль. Зачастую бывает совсем наоборот, что он поставит такой далекий стоп - его выбило и получил он, дополнительный и неоправданный убыток. Еще я советую не ставить стоп методом "тыка" или где вы сами захотели, что-бы опять же занизить свои убытки. А ваш стоп даже ничем не оправдан - это тоже большой минус трейдеров.
И самая любимая и часто распространенная ошибка это напрочь не ставить стопы, либо же, просто тянуть убыток до последнего в надежде авось развернет. Нет, не развернет. А зачастую, еще больше тренд начинает разгонятся не в вашу сторону и вас просто ликвидирует, кто торгует с плечами. Зачастую это делают неопытные трейдеры, либо трейдеры, которые не хотят получать убытки. Так-что, не брезгуйте ставить стопы и выбирайте их правильную позицию. Это спасет ваш торговый депозит и вы усвоите эту формацию, как произошло так, что вы получили стоп. Вы проанализируете этот момент и в следующий раз, когда вы будете знать эту формацию и у вас будет по ней статистика в дневнике, вы уже не получите стоп-лосс.
Старайтесь рассчитать ваш риск так, что-бы стоп не превышал 2% на ваш торговый депозит. Представим что у вас 1000$. И вам надо набрать позицию на столько, что бы разместить стоп, что в случае потери вы отдадите всего лишь 20$.
Сумма риска: 2% (от 1000 долларов) = 1000 долларов x 0,02 = 20 долларов
Вот и пришло время структурировать все знания которые вы получили в технической части анализа рынка. Дальше будет психологические и фундаментальные ошибки трейдеров. Пока что, закрепим пройденный материал по технической части. И на вашем примере я попытаюсь разобрать полностью монету ОТ и ДО как написано в прошлых статьях. Все свои действия на скринах я буду максимально подробно описывать, думаю будет все понятно.
Первым делом что мы применяем в анализе - мы должны посмотреть старший тайм-фрейм и понять какой тренд. Он может быть нисходящем или восходящем. В данном случае я взял для примера восходящий тренд. Старший тренд мы смотрим на 1D - 1W. Можно использовать и 8H - 12H, но, лучше будет использовать именно от 1D.
Как видим на скрине, что тренд сильно бычий. И соответственно, работать мы будем в структуре с ним. То есть если тренд восходящий на 1D - соответственно позиции 1H - 4H мы должны выбирать в лонг, а никак не искать временные коррекции на LTF.
После того, как мы определили тренд. Мы начинаем расставление значимых уровней, от которых потенциально можно ожидать реакции цены. Эти уровни я ставлю на 4H - 8H. Эти уровни являются поддержками цены. Где было множество касаний, но, не было пробоя ценового диапазона.
Дальше, я могу посмотреть на коррекцию цены в тренде. Зачастую она касается 0.62 и 0.705 Fibonacci. Ее я использую на 1H - 2H тайм-фрейме и выделяю уровни потенциальной коррекции. С которых можно подобрать данный актив. В тренде Fibonacci очень хорошо используется в среднесрочную перспективу. По данной коррекции у меня очень хороший показатель отработки.
Дальше я смотрю на график на 1H тайм-фрейме. В нем я нахожу зону коррекции куда потенциально скорректируется цена и смотрю за реакцией от нее. Как я увидел слева у нас был большой пул ликвидности, куда ставили стопы товарищи лонгисты. Их выбили с длинным фитилем и закрылись бычьем поглощением. Это очень бычий сигнал на то, что будет дальнейший рост. Как видим что мы очень агрессивно откупились от этого уровня, выбили всех лишних пассажиров и направились дальше наверх.
Так же на рынке я часто встречаю, что когда одна свеча поглотила другую - зачастую мы возвращаемся к этой зоне и получаем сильную реакцию от нее. На скрине я выделил свечу которая поглотила и которую поглотили. После чего мы видим 2 последующих теста данного уровня. Связано это с тем, что крупный игрок держит этот уровень и это видно по поглощающей свечи на 1H. Выделяю я данные поглощения строго от 30M.
Так-же, не забывайте использовать индикатор, в данном примере я увидел на цене еще дивергенцию между ценой и индексом относительной силы. Которая тоже привела актив к тому, что в бычьем тренде - он развернулся.
В итоге. Всегда при анализе графика, мы должны первым делом определить тренд цены. После чего мы определяем значимые уровни и уже работаем от их границ. Ищем в диапазоне этих цен зацепки, чем больше факторов - тем лучше получится анализ.
В данном примере, мы нашли такие факторы, как зона коррекции (Fibonacci), после чего мы увидели сильный откуп цены с поглощающей свечей. Увидели что есть расхождение цены (RSI и ценой актива.)
Во многих случаях, трейдеры расстраиваются когда ничего не видят на графике. Это нормально, бывают такие рынки. Такие графики постарайтесь записать в свой дневник, посмотрите как он пойдет дальше - запишите себе заметки что бы знать на будущее. Так-же, если ничего не видно, подождите какое-то время и я с уверенностью могу сказать, хоть что-то, но вы увидите для себя точку входа. Но в такие невиданные формации, или периоды нестабильности рынка - лучше не лезть, депозит целее будет. В дальнейшем постарайтесь почаще практиковаться на графиках, сделайте анализ уже прошедшего периода цены и спустя время - вы уже зрительно начнете рисовать. С мыслями: "точно, я уже видел эту формацию или эту стадию рынка, она ходит вот-так" и начинаете анализировать. Все приходит с опытом. Ежедневная практика, поиск новых знаний и тестирование их - приведет вас к небывалому успеху на рынке.