Логика работы медианного индикатора AMMD
Метрика AMMD (Advanced Median Market Diagram) появилась на свет в результате длительных наблюдений за цикличностью хода рынка альткоинов. Каждые два-три дня рынок то зеленеет, то краснеет. Столь завидная регулярность наводила на определенные мысли, которые материализовались в виде фирменного индикатора.
Формула рассчитывается по медианным значениям изменений цен альткоинов по отношению к биткоину за последние 24 часа. Формула модифицирована, цены проинтегрированы и сглажены, в результате график получился более предсказуемым и пригодным для работы.
Если внимательно изучить движения индикатора, становятся видны определенные закономерности, а именно:
- Рынок в целом цикличен, имеет четко прослеживаемые пределы роста/падения и амплитуду колебаний.
- В течении трех-пяти дней цены опускаются до своих локальных низов и отскакивают до верхних экстремумов.
- В реалиях 2019 года, рынок перед отскоком в большинстве случаев показывает двойное дно .
- В среднем ход индикатора составляет от -700 до +500 (+-) пунктов, в этом диапазоне рынок проводит большую часть времени. Запуск бота на пробое уровня -700 снизу вверх и активация трейлинг-стопов на уровне +500 дает гарантированную прибыль в 90% случаях.
Особенности индикатора
Корреляция
AMMD коррелирует со средневзвешенным направлением тренда альткоинов. Этот фактор позволяет с высокой вероятностью определить локальное дно и войти в рынок в выгодной точке. Для улучшения точности прогнозов, AMMD используется в связке с индикатором VBI.
Когда медиана находится на низах (на уровнях -600 и ниже) и начинает отскок, при этом VBI также показывает рост, тогда вероятность роста в ближайшие дни до уровней +500 или выше является максимальной. И наоборот соответственно, когда медиана начинает коррекцию от верхних уровней, следует ожидать снижения до -700 и ниже.
Индикатор не учитывает силу тренда, только направление. Снижение на 100-200 пунктов может дать просадку к депозиту от долей до десятков процентов. В период доминирования медведей, рост AMMD на 500-1000 пунктов может показать лишь пару процентов прибыли. Во время альтсезона снижение медианы на 500 пунктов часто сопровождается падением средневзвешенной капитализации альтов лишь на 1-2%.
Каждый раз соотношение величины хода медианы и изменения капитализации альтов разные, но направление движения фактически всегда совпадает.
Управление капиталом
График AMMD идеально подходит для управления мани-менеджментом. В зависимости от текущего уровня следует устанавливать определенный размер базовой ставки для ботов. На скриншоте ниже представлена ориентировочная таблица зависимостей размера ордера от уровней AMMD.
Подразумевается, что используется скальперская торговая стратегия на пяти-минутных таймфреймах и бот при запуске формирует портфель из ~100 монет по "эху сигналов". При общем депозите в 5000$ ставки должны быть приблизительно такими:
Обычный диапазон рынка находится в рамках от -600 до +500 (в период весна-лето 2019). При начале роста от уровня -600 размер ордера на покупку одной монеты не должен превышать ~20$ и суммарный объем депозита, выделенный на первичное формирование портфеля не должен быть более 40%. Остальные 60% депозита остаются зарезервированными для страховочных ордеров.
Во время альтсезона, когда все монеты безудержно растут, диапазоны смещаются, медиана больше времени находится в плюсовой зоне и чаще добирается до максимальных значений. В такие периоды имеет смысл скорректировать мани-менеджмент и увеличить на ~20% дефолтные размеры ордеров из таблицы
Конечный размер ордера полностью зависит от настроек торговой стратегии. Если используются высокоточные сигналы на вход, в этом случае бот может может находится сутками вне рынка, в ожидании достаточно большой просадки. В этом случае следует увеличивать ставку.
Ручная торговля
Разумеется, индикатор можно использовать и для самостоятельной ручной торговли отдельными монетами. Ведь когда медиана оттолкнулась от дна, в такие моменты вероятность роста любой монеты значительно выше. Против растущего тренда идет совсем небольшой процент монет. Если технические индикаторы по отдельным монетам сигнализируют о покупке, медиана оттолкнулась от низов и VBI подтвердил общий рост рынка, в таких случаях вероятность закрыть лонг позицию и получить прибыль стремится к максимальной.
Остались вопросы? Присоединяйтесь к нашему телеграмм каналу и принимайте участие в обсуждении алгоритмов криптовалютного бота, аналитических метрик и торговых стратегий.