Уникальная и прибыльная скальперская криптовалютная стратегия

В этом гайде рассмотрим пример полноценной скальперской стратегии для криптовалют, покажем настройки бота https://pumpdetector.com для успешного запуска системы и расскажем о различных нюансах, на которые следует обращать внимание во время торговли.

Доходность описываемой стратегии доходит до 15-20% в месяц по отношению к биткоину. На эфирных и долларовых парах возможно цифры будут другие, тесты проводились только с BTC. В какие-то месяцы доходность может быть около-нулевая. Как правило такое происходит при росте биткоина, который не дает продохнуть альтам. При этом депозит в долларовом эквиваленте увеличивается.

Стратегия ориентирована на максимальный контроль рисков, поэтому даже при безудержном росте BTC по отношению к фиатным валютам, базовый актив остается, как минимум, в целости и сохранности.

Суть стратегии заключается в следовании рыночному тренду. Работаем без маржи на бирже Binance, только в лонг. В начале роста рынка альткоинов бот покупает множество разных криптовалют, прошедших несколько уровней предварительной фильтрации.

Риск диверсифицируется, депозит распределяется по всему рынку. Доля каждого актива в портфеле в разное время составляет от ~0.2% до ~1.5%, такое распределение нивелирует негативный эффект от резких непросчитываемых контр-трендовых движений на отдельных монетах.

В рамках локального бычьего тренда бот скальпит в обычном режиме по 2-3% с каждого ордера и успевает совершить несколько десятков и даже сотен прибыльных сделок до смены тренда. При использовании умного трейлинга средний профит заметно вырастает, часто ловятся пампы на десятки процентов.

При первых признаках начала дампа, бот встает на паузу и работает в режиме распродажи по условиям тейк-профитов. Если падение продолжается, полностью переливается из альтов в биткоин. Прибыль формируется за счет разницы между закрытыми ордерами с плюсом во время роста тренда и закрытыми с минусом после паник-сейла в начале снижения.

Для точного определения рыночных фаз, их продолжительности и разворотных моментов были разработаны и внедрены в торговую логику бота специальные индикаторы, вокруг которых строится стратегия в целом и процесс автоматизации торгов в частности.

Материал получился довольно увесистым, для удобства восприятия контент разбит на части. В материале кроме настроек описаны некоторые тонкие рабочие моменты, которые влияют на эффективность системы. Хотя бы краем глаза следует пробежаться по тексту.

Настройка сигналов

Подготовка к запуску бота, настройка сигналов, описание логики стратегии - https://blog.pumpdetector.com/rkPBAFZIH

Настройка бота

Настройка фильтров и подготовка бота к запуску, расширенное описание логики стратегии - https://blog.pumpdetector.com/ByQ7xcZIH

Выводы

Краткие выводы из материалов по конфигурациям системы.

Почему это выгодно?

1. Самое главное, рынок достаточно инертный, капитализация не растет и не падает мгновенно, в отличии от отдельных активов. Движение на несколько процентов займет как минимум 2-3 минуты, этого времени вполне хватает для относительно безболезненного закрытия всех сделок.
2. Уникальные индикаторы позволяют значительно повысить точность прогнозов, регулировать риск и мани-менеджмент.
3. Фильтры не дают покупать слишком рискованные активы, которые во время дампа падают быстрее и сильнее остальных монет. Соответственно при дампах депозит в первые минуты проседает в 2+ раза медленней общей капитализации рынка.

И немного подробнее пройдемся по всем остальным элементам стратегии:

• Бот запускается автоматически после начала отскока медианного индикатора от своих нижних границ. Время запуска подтверждается двумя индикаторами VBI + AMMD.
• В текущем конфиге бот формирует портфель по "эху" 5и минутных сигналов Вильямса и закупает разом несколько десятков разных монет, по которым были сигналы за последние 30 минут.
• Активировано три уровня лесенки с диапазоном в 2% между ордерами, при падении цены на 6% бот усредняется 3 раза. Первый страховочный ордер закрывается по фиксированному тейк-профиту, два нижних закрываются по трейлингу.
• Размеры тейк-профитов от 1.8% до 2.5%. Трейлинг-стопы увеличивают в 1.5-2 раза средний размер прибыли по закрытым сделкам (зависит от рыночной активности), при этом время на исполнение ордеров увеличивается, что приводит к необходимости подбирать разумный баланс между средним временем и профитом на сделку.
• Чем сильнее проседает цена, тем больший размер ордера используем на каждом уровне сетки при усреднении позиции и тем больше увеличиваем дистанцию до тейк-профитов с расчетом на более сильный отскок от нижних уровней.
• При начале снижения рынка, бот переходит в режим паузы, новые ордера не открывает, риски не умножает, ранее открытые ордера закрывает при достижении условий тейк-профитов.
• При ускорении падения, когда рынок альтов в целом просел на ~2.8%, все открытые ордера закрываются и капитал переливается полностью в биткоин.
• Стратегия работает с маркет ордерами. Так как бот запускается в момент начала отскока от дна, использование отложенных ордеров часто приводит к тому, что монеты не успевают закупиться, ордера остаются неисполненными, портфель формируется лишь частично, что приводит к пропуску возможных пампов.

Нюансы и лайфхаки

Какие нюансы в этой торговой стратегии, на что следует обратить пристальное внимание. Все пункты являются важными элементами стратегии, игнорирование любого из них может привести к убыткам.

1. В первую очередь контролируем размер базовой ставки. По текущей стратегии бот может в первые пару минут закупить порядка 100 монет. На флетовом рынке ~70% монет опускаются до первого уровня лесенки, ~45% доходят до второго уровня лесенки и ~25% до третьего. Для полноценной работы стратегии, необходимо иметь запас депозита для открытия 100+70%+45%+25% = 240 ордеров. В реальности меньше, так как в процессе торговли бот закрывает ранние ордера с прибылью. Обычно бот держит открытыми одновременно до 150 ордеров.
2. Если медиана выросла и ушла в положительную зону, рекомендуется поставить бота на паузу, в режим распродажи и начать переливаться из альтов в биткоин. Чем выше медиана, тем больше веротяность снижения рынка альтов. Не забываем отключить условие автозапуска, чтобы ненароком бот не включился и не набрал портфель на хаях.
3. Что делать, если бот включился, набрал портфель, но рынок продолжил снижение и сработал паник-сейл? В этом случае рекомендуется сделать паузу 4-6 часов и переждать вероятную следующую волну дампа. Если спустя 4 часа бот активировался, набрал портфель, но альты опять пошли вниз на второе-третье дно, в этом случае останавливаем торговлю на 24 часа. Если же после паник-сейла рынок рванул вверх и вовремя запустить бота не удалось, тогда уменьшаем размер базовой ставки (так как вход будет по неоптимальным ценам и с завышенн��ми рисками). На уровне медианы от -200 до 0 размер базового ордера не должен превышать 0.2-0.3% от размера депозита.
4. Еще одно уточнение по времени ожидания после паник-сейла. Эта тактика работает в рамках рыночной парадигмы 2019г. Если биток находится в активной фазе роста, он всегда делает от двух до четырех-пяти волн роста. Входить в альты сразу после первой волны роста биткоина крайне рискованно.
5. При первичном запуске бота, уровень паник-сейла должен быть более коротким, порядка 2% по VBI. По мере роста рынка, границу паник-сейла следует отодвигать вплоть до 3%. Это обусловлено тем, что на низах вероятность поймать второе-третье дно более высокая, соответственно не следует завышать риски и наращивать возможные убытки в процессе ожидания отскока.
6. При повторном входе после паник-сейла, увеличиваем размер базовой ставки на 10-20% (в зависимости от того, насколько глубоко просел рынок по медиане). На практике не бывало неудачных входов больше трех раз подряд (вспоминаем волновую теорию движения рынка), плюс комбинация всех фильтров выдает точные сигналы и хорошо контролирует риск. При соблюдении условий мани-менеджмента по базовой ставке, в 90% случаев должен оставаться запас депозита на мартингейл, что позволяет нивелировать предыдущие потери и выйти в плюс.
7. Запускаем бота не раньше, чем VBI поднялся на 0.8-1%. При этом, если запуск был на нижних уровнях медианы (после глубокой просадки рынка) тогда подтверждением отскока будет рост VBI на 1-1.3%. Фактические цифры нужно корректировать, в зависимости от глобальных трендов и от текущей волатильности рынка.
8. Фильтры риск-менеджмента и тех.индикаторы блокируют покупку порядка 40% альтов. Это приводит к уменьшению прибыли при росте, так как пропускаются пампы на половине монет. С другой стороны, когда начинается дамп (а он приходит резко и неожиданно, тренд разворачивается буквально за 2-3 минуты), портфель теряет в стоимости заметно медленнее всего рынка альтов. Когда рынок по VBI снижается на 2.8%, убыток бота составляет лишь 1-1.5%.
9. Не стоит жадничать. Если бот сделал 1-1.5% прибыли и медиана второй день болтается наверху, лучше закрыть сделки и подождать нового дна. Или перезайти в рынок с уменьшенными в 2 раза ставками, чтобы не завышать риски.
10. Размеры тейк-профитов, их тип (обычный или трейлинг-стоп), таймфреймы индикаторов и частота перерасчета значений индикаторов (функция Fast Signal Counter) - все это влияет на количество совершенных сделок и их прибыльность. В конечном итоге задачей трейдера является поиск оптимального баланса между всеми используемыми параметрами стратегии, каждый из которых подстраивается под текущие реалии рынка.
11. Все расчеты и цифры стратегии были актуальными на лето 2019г, с характерной для того времени волатильностью и поведением биткоина с альтами.

Какие минусы у торговой стратегии?

Пожалуй, самый большой минус на текущий момент - это необходимость вручную корректировать размер базовой ставки по условиям мани-менеджмента, подгонять значения тейк-профитов, стопов и некоторых других параметров под текущие рыночные реалии.

Второй минус в том, что размер тейк-профитов используется усредненный для всего рынка. У монет разная волатильность и если для тяжеловесного эфира ход цены в 3% уже достаточно неплох, тогда как для односатошника BTT минимальное движение на 1 сатоши дает изменение цены в 15-20%.

Собственно, эти минусы вполне исправимы и в следующих апдейтах бот обзаведется новым функционалом по автоматическому управлению ставками и многими другими полезными фичами, которые увеличат доходность стратегий и еще больше приблизят уровень автоматизации торгов к заветным 100%.

Заключение

Описанная выше стратегия идеально работает во флете, одинаково хорошо - на умеренно растущем или падающем рынке. Во время дамп сезона рынок редко отскакивает выше 1%, таким образом в большинстве случаев бот пережидает все падения альтов в биткоине, рост которого в большинстве случаев сопутствует дампу на альтах.

Механизмы системы позволяют жестко контролировать риск, что является самым важным в торговле. Грамотное сочетание мани-менеджмента, регулирование уровней тейк-профитов и паник-сейлов по мере изменения медианного индикатора, позволяет как минимум - сохранять биткоин при его бурном росте и приращивать базовый актив во время флета и падения.

Остались вопросы? Будем рады ответить в нашем телеграмм канале.
Присоединяйтесь и принимайте участие в обсуждении торговых стратегий и алгоритмического трейдинга.

https://t.me/pumpdetector_ru