Риск-менеджмент
Жажда риска и поиска новых ощущений — эта видовая черта, свойственна всем представителям Homo Sapiens. У всех людей есть отдельная структура в мозге, отвечающая за подобное поведение. Однако грамотный риск — отличительная черта наиболее sapiens из всех homo (no homo).
Киллер не согласится на контракт с наградой за голову в 500₽. Дрессировщик не засунет голову в пасть льва за "спасибо". В любой сфере люди оценивают затраченные усилия и хотят получить за них соответствующее вознаграждение.
Риск-менеджмент — свод правил по регулированию торговых рисков и работа с инструментами для их ограничения. Его основа — соотношение риска и прибыли {Risk/Reward Ratio, RR}.
Можно быть трейдером с высоким винрейтом, забирать по 10 сделок в плюс подряд, но если ты не соблюдаешь RR в каждой сделке, то будешь терять больше, чем зарабатываешь и из-за пары стопов рискуешь уйти в серьезный минус.
На простом примере: если вы планируете получить столько же, скольким рискуете, то коэффициент выигрыша должен быть более 50%, чтобы оставаться на плаву и зарабатывать. Такого винрейта можно достичь только используя соответствующую стратегию.
Однако чтобы снизить риски и повысить заработок, я захожу в сделку только при RR больше, чем 1:2. В таком случае необходимый winrate для прибыльности снижается до 33%, при RR 1:3 — до 25%.
Чем выше RR — тем выгоднее сделка, потому что потенциальный профит превышает возможные убытки и дает необходимое право на ошибку, ведь все мы люди.
Но не стоит терять голову и заходить на пол депозита в сделку с RR 25 к 1 (если забыли почему — возвращаемся к мани-менеджменту) — вероятность стоп-лосса одинакова в каждом случае, КПД в 100% достичь невозможно, как и винрейта. Но к этому стоит стремиться!
Для успешной торговли необходимо держать голову холодной.
Прибыльных трейдеров от законченных лудоманов отличает умение остановиться. Это относится не только к убыткам, но и к прибыли — уметь забирать свое также важно, как заходить в сделку. Частая проблема любого начинающего трейдера — жадность и страх. Видя 150, 300, 600% наш мозг вбрасывает тонны дофамина, сознание, видя сочные зеленые значения PNL, начинает считать, что свою задачу мы выполнили и положено отдохнуть. Мы расслабляемся — тейк профиты сдвигаются подальше, прибыль не фиксируются и ведь все во благо: больше прибыли — счастливее жизнь.
Аналогично происходит и с убыточными позициями — из-за страха потерять вложенное стоп-лоссы передвигаются все дальше от входа, в надежде выйти с минимальными убытками на коррекции, которая все никак не наступает.
Но все работает совсем не так, как вам хочется. Ошибки допускаются из-за отсутствия понимания рынка: он ничего не ждет от вас, и вам не следует ничего ждать от него. Эти отношения должны быть исключительно деловыми. Тейки и стопы я ставлю не там, где мне больше нравится значение профита или убытка, а в местах где потенциально может остановиться движение или произойдет инвалидация сценария.
Проводя время за графиками, активно торгуя и оттачивая свою торговлю, я заметил, как начал неосознанно проецировать правила риск-менеджмента на свою жизнь. Мои действия обрели рациональность и эффективность. Нет смысла тратить силы, время и финансы на занятия, которые не принесут эквивалентный профит.
Всегда будет возможность получить достойную награду за потраченные ресурсы!
