Трейдинг. Часть 3.
Третья и заключительная часть по использованию базовых факторов, на основании которых вы можете принимать решение. Напомню, что здесь мы рассматриваем базовую информацию по индикаторам, так как это не углубленный курс по трейдингу
Давайте в этот раз без долгого вступления.
ВОЛНЫ ЭЛИОТА + ЧИСЛА ФИБОАЧЧИ
Про волны Элиота многие из вас уже наверняка слышали. Если нет, вот цитата из википедии:
Волновой подход к анализу движения цен на бирже был предложен в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики котировок, он отметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённым моделям (шаблонам).
В принципе, конечно, волны имеют место быть. На рынках есть отличные волновики, но проблема волн Элиота в том, что мы их видим в основном на истории.
И есть очень много нюансов. Длина волны, в каком виде она представлена.
Одна из "любимых" волн для сторонников этой теории - это 3-ая волна. Она, как правило, продолжительная и импульсная.
Так выглядит классическая волновая теория:
Волна повышения состоит из пяти волн: где 1,3,5 растущие и 2,4 коррекционные.
Волна на понижение состоит из трех волн: ABC, где чаще A=C (коррекционные).
Каждая из волн состоит из ещё подволн и так далее.
У каждой волны есть определенные пропорции, длина, правила и так далее.
Но, волны Элиота, которые весьма сложны к изучению и применению, есть более простая и интересная структура.
Она называется числа Фибоначчи и, по своей сути, числа Фибоначчи могут существовать и самостоятельно.
Если вы не знаете что это, то рекомендую на досуге посмотреть пару видео на ютубе.
Потому что вся наша природа стремится к золотому сечению по Фибоначчи.
К слову, даже на медвежьих рынках биткоин возвращается к своему золотому сечению.
Сейчас покажу как это выглядит.
Вот простейшая Фиба натянутая от пика до низа падения.
Обратите внимание, что цена при падении, фактически, тестировала каждый уровень. От 0.5 мы увидели реакцию и пошли обратно, устроили некоторую ловушу и пошли снова вниз.
Когда мы начали выходить из накопления (из даунтренда перешли в рост) уровни отрабатывали также довольно таки неплохо.
Тянуть Фибу можно разными способами.
Стоит учитывать, что, принимая несколько другой вид, волна может преображаться. На рынок может прийти черный лебедь.
Даже волновики ставят на одну волну разные цели.
Поэтому, нужно быть асом, дабы использовать эту теорию.
И, прежде всего, мастерство - в управлении капиталом.
ГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ
Если честно, я не очень люблю графические паттерны, но я вынужден вам их показать.
Почему не люблю? Потому что должно сойтись много разных факторов. Потому что нужен таймфрейм старшего уровня (хотя бы дневка). Потому что до такого как графический паттерн отработает можно найти еще с десяток аргументов. И потому что редко когда паттерны идеальные, как в учебнике.
Объясню на примере одного из самых любимых паттернов для многих - Голова и Плечи.
Если мы видим голову и плечи на 4 часах, а на дневном таймфрейме такой структуры нет - она слабее.
Покажу на живом примере. Скриншот взят в одном из каналов.
Это график эфира к доллару. таймфрейм 4 часа. У нас видна структура голова-плечи.
При этом, правое плечо ниже левого - это хороший знак. Он показывает слабость тренда (в данном случае восходящего).
4 часа также весьма весомый таймфрейм, т.к. выше него анализирует в основном дневку и недельку.
Неделька - больше инвест сделки.
Проходит наклонная вверх под углом линия шеи. Входить можно только по ее пробитию.
При этом, идеально, если пробитие происходит с ретестом этой линии. То есть ушли ниже 2080 (линия шеи), на импульсе, затем вернулись и не пересекли этот уровень.
Целью является расстояние от головы до линии шеи. В данном случае, это была зона 1750. Эфир туда сходил, цель была достигнута.
То есть входим на 2080 (по-факту словить идеальную цену нереально - пусть будет 2050) и цель - 1750 (15%).
А стоп в таком случае (если не за линию шеи) ставится за высоту второго плеча. Это 2200 (7.5%).
Риск награда здесь 2 к 1, что не очень-то и хорошо.
На каждом графическом паттерне есть разного рода нюансы.
В данном случае, он отработал.
Порой до цели, даже в случае отработки, не доходит. Останавливается на одной из объемных поддержек.
МИНИМУМЫ И МАКСИМУМЫ
Вот этот индикатор уже интересней, проще и важней!
Повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы = растущий тренд.
Одна из самых проверенных вещей.
Самый банальный пример на графике. С начала года вплоть до апреля мы наблюдали повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Во второй половине апреля мы увидели первый минимум, который был ниже предыдущего. Это стало первым сигналом к развороту рынка в даунтренд и массового обвала в мае.
В июле мы не обновили лои, что показало что откупают довольно активно. Многие ждали 26-28, но покупатель развернул цену от 29500. Это повышающиеся минимумы.
Потом мы видели обновление хаев, что также является бычьим сигналом. Это повышающиеся максимум.
Как только мы видим понижающийся максимум и минимум - мы видим слабость тренда. Ещё раз вернемся к первому полугодию 2021.
Посмотрите на синие линии. Мы видим, что максимумы не понижаются, а максимумы повышаются. После чего мы делаем еще один заброс вверх и устанавливаем ATH.
Однако, затем мы видим, что мы обновили максимумы. И, хоть цену откупали (большая тень свечи), мы шли почти без отскоков.
Отскок тоже весьма слабый, свечи неуверенные.
Мы увидели понижающиеся минимумы и максимумы и ушли в даунтренд.
ОБЪЕМ
Объем нам говорит о силе и значимости движения. Если мы видим движение вверх, при этом объем падает - это не есть хорошо, поскольку движение неистинное.
Если пробой важного уровня происходит на повышенном объеме - это хороший знак, так как движение истинное.
Есть объемные уровни, где скопилось много ордеров.
Чтобы понять объемы, открываем индикатор Объем на сайте Tradindview.
При этом, стоит понимать, что нельзя анализировать объем по одной бирже.
Есть график СМЕ (Чикагской товарной биржи), как я говорил, порой индикаторы дают там сигнал раньше. И объемы выдают больше.
Количество сделок за единицу времени (на ТФ 1 день - количество сделок за день и так далее).
Что нам может показывать объем?
Истинность движения (рост цены сопровождается ростом объема).
Слабость тренда (понижающиеся объемы и затухание движения).
Ловушку маркетмейкера (рост цены при понижении объемов).
Панику на рынке (большой объем влитый в продажу).
Истинность и ложность сигнала.
На счет последнего приведу пример:
У нас был важный уровень 57000. Это считалось серьезным сопротивлением, так как в феврале от этого уровня пошла коррекция.
И был уровень 60000 - важный психологический уровень.
Мы увидели затухание тренда, это был набор сил, а затем мы пробили этот уровень (посмотрите на свечу - больше тело, маленькая тень).
При этом, пробой этих уровней сопровождался повышенным объемом и затем мы продолжили движение и обновили ATH.
Я знаю, что есть трейдеры, которые торгуют только от объемов. Поэтому, их анализ - важная составляющая.
Также к обычным объемам я добавлю индикатор открытого интереса на СМЕ, т.к. он показывает индикатор торгов там. И сам график СМЕ с объемом указанным там.
ПРОФИЛЬ ОБЪЕМА VRVR
И в завершение - еще один важный индикатор. Профиль объема.
TradingView его описывает так:
Профиль Объёма является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях. Индикатор (рассчитывается по введённым пользователем параметрам, таким как число строк и временной промежуток) строит гистограмму на графике, которая отражает доминирующие или важные ценовые уровни, основанные на объёме. Что важно, Профиль Объёма берёт в расчёт общий торговый объём на определённом ценовом уровне в определённое время, и делит общий объём на объём покупок и объём продаж, затем предоставляет эту информацию трейдеру.
Посмотрите, например, на этот скриншот.
Мы довольно быстро пришли к 67 тысячам. Поскольку на объемах мы пролетели более-менее защищаемые уровни (на объемных уровнях ставят стопы и так далее), а дальше у нас была пустота.
Также посмотрите на резкое ценовое движение после 40к.
Боковой объем может показывать уровни, которые будут выступать поддержкой и сопротивлением.
ВЫВОДЫ
Я еще раз повторю, что трейдинг - это самая тяжелая работа в мире (умственная). Это очень нервно и сложно.
Порой нужно просто уметь чувствовать рынок, а не сухо анализировать его.
А порой нужно сухо анализировать, а не пытаться почувствовать.
Новички не имеют права на интуицию, они ее не заслужили. Ее имеют права только опытные трейдеры, так как у них наработано достаточно нейронных связей.
Новички же лишь выдают желаемое за действительное.
В рамках статей нельзя раскрыть темы трейдинга подробно и понятно, но, надеюсь, что цикл статей про трейдинг помог вам в том или ином виде.
Правила построения волн Эллиота, различные паттерны, работа с числами Фиббоначи и так далее - более детально вы можете изучить самостоятельно на первых страницах гугла. Данная статья - знакомство с метриками, которые увеличат шанс на вашу победу.