Основы трейдинга. Часть два.
Прежде всего, отмечу: все, что я напишу сейчас - это психология. И буду вам показывать индикаторы на примерах пиков битка из недавнего цикла.
Все индикаторы, все техническое - это психология, манипуляция цифрами. К тому же все паттерны, которые вы могли встретить на фондовом и иных рынках, будут работать и здесь.
Причина простая: психология людей одинакова.
Я сразу отмечу, что мы рассматриваем все индикаторы в базовом понимании для того, чтобы в целом и общем вы могли ориентироваться по рынку.
Но это не значит, что индикатор - это 100% отработка и гарантия. Индикатор - это лишь инструмент, увеличивающий вашу вероятность на успех. Не забывайте, что другие игроки видят на индикаторах тоже, что и вы.
RSI
Он же индекс относительной силы. Один из самых популярных и любимых индикаторов для трейдеров.
Он показывает "моментум" - скорость и амплитуду движения. Его цель - показать силу тренда и вероятность его смены.
Линия RSI колеблется в пределах от 0 до 100, где ноль - экстремальная перепроданность актива, 100 - максимальная перекупленность.
Уровни перекупленности - от 70 и выше, перепроданности - от 30 и ниже.
Вот, например, этот индикатор на логарифмическом графике BLX, показывающий всю историю биткоина.
Как видите, на уровне 90 мы провели некоторую линию сопротивления, за которую биткоин обычно не выходит, а если выходит, то очень ненадолго (92-93). Продать там (90+) = почти поймать пик или около того.
Рекомендую всем открыть TradingView, график BLX (1Д или 1H таймфрейм) и изучить поведение RSI и реакцию цены него.
Также стоит учитывать такое понятие, как дивергенция.
Логично, что если рынок идет вверх - его больше покупают, чем продают. Вниз - продают, чем покупают.
Значит, если график смотрит вверх - RSI тоже должен идти на север. Если RSI отправляется камнем вниз, это называется медвежья дивергенция.
Если цена падает, а RSI растет, это бычья дивергенция.
Вот простой пример дивергенции. Цена устанавливает более высокий максимум в то время как RSI более низкий максимум. Это движение неистинное. И мы видим коррекцию в 27%.
Стоит отметить, что вся дивергенция начала формироваться с 31 июля и до 9 сентября. То есть дивергенции имеют свойство накапливаться и если вы видите малейшую дивергенцию, еще и на маленьком ТФ - это не повод идти шортить рынок.
Также обратите внимание, что RSI, как и график, подвержен тех анализу. Вот например линия тренда на нем.
Как видите, цена постоянно отбивалась от этого уровня. В один момент, мы видим фатальный выстрел RSI, как мячик из под воды.
MACD
Схождение и расхождение скользящих средних. Довольно простой и универсальный индикатор.
Он состоит из линии MACD (разница скользящих) и сигнальной линии (сглаженной линии MACD для устранения ложных сигналов). И гистограммы - это зрительная визуализация линий.
Звучит сложно? Но в деле все проще.
Этот индикатор хорош для поиска дивергенций, в этом его сильная сторона.
Он также служит для того, чтобы показывать тренд и его силу.
Например, посмотрите этот график. Как видите с 1 октября по 7 цена росла вместе с MACD - тренд истинный. Далее начала образовываться совсем уже мелкая дивергенция (если ее можно вообще таковой считать). Но истинной дивергенцией это нельзя считать.
Правила здесь те же, что и в RSI.
Про более четкие правила нахождения дивергенция, для тех кто увлекается трейдингом, можно почитать в книге Александра Элдера "Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов".
FUNDING + FEAR INDEX
Фандинг - это ставка финансирования. Иначе говоря, кто платит бирже.
Инструмент этот можно смотреть тут - https://www.bybt.com/ - в разделе Actively Compare Funding Rates.
Красный фандинг - значит, толпа активно лонгует. Показатель этот динамический и имеет свойство накапливаться.
0.01% - нейтрально.
0.03% - нагревается.
0.05% 0- нагретый.
0.07% - перегретый.
0.1% - пиздец горячо!
Но, на том сайте показатель очень динамический. Есть также интересный индикатор.
Binance Funding Indicator, работающий на паре BTC/USDT (Binance).
Он весьма неплох для среднесрочного набора лонгов.
Когда индикатор выпадает из зеленого в красное положение (или хотя бы нейтральное) при условии сохранения тренда (то есть у нас бычий тренд, как сейчас) - можно подбирать лонги.
Фандинг - красный. Тренд чуть положительный. Крупный игрок добирает позу. И затем бам-с, выстрел.
Точно тоже самое происходило этим летом - смотрите отработку на графике.
Речь идет именно о среднесрочном диапазоне: рынок стал тяжеловесным и мы месяц-два можем сидеть в отрицательном фандинге.
Сейчас показатель этот околонейтральный.
Отлично использовать в паре с индексом страха и жадности.
Он тут - https://bitstat.top/fear_greed.php
ЛИНИЯ ТРЕНДА
Это пример самой простой линии тренда:
Чертим по двум точкам и в третий раз цена находит сопротивление там снова.
При этом, обычно такие линии пробиваются импульсным движением.
Есть понятие ускорение тренда, например, вот оно:
Как видите, желтая линия сначала выступает в роли поддержки, затем в роли сопротивление.
Такие линии можно чертить на более локальных картинах, там они проявляются весьма неплохо.
Их неплохо чертить на 4 часовом ТФ, но чтобы ими овладеть (как и любым другим инструментом) нужно практиковаться и изучать закономерности.
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Cкользящая - 200 дневная. Почему 200 дневная? Фондовый рынок торгуется 200 дней в году, поэтому она, фактически, годовая.
Как я и писал выше, люди одинаковые и торгуют по одинаковым книжкам. Поэтому, 200 дневная отрабатывает и на крипте.
Также есть 365 дневная (годовая), 50 дневная и другие.
Скользящих большое множество, я выделяю 20 SMA и 21 EMA.
20 SMA - простая скользящая средняя (Simple Moving Average — SMA).
21 EMA - экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average — EMA).
Скользящие средние являются результатом усреднения цены актива за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.
Они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда активов путем сглаживания колебаний и шума.
Например, 20 недельная простая скользящая традиционно выступала в роли поддержки на бычьем рынке, сопротивления - на медвежьем.
Вот пример того, как она выступила в роли поддержки рынка 17-го года.
Скользящая средняя - это средная цена за N период. В случае 200 - средняя цена за 200 дней. 21 недель - средняя цена за 21 неделю и тд.
То есть, если мы над средней ценой за торгуемый год - то все ок, тренд бычий.
А если ниже - то все, мы в медвежке. Это обобщенно говоря.
И вот что было в недавнем цикле:
Мы уж очень сильно отдалились от поддержки 20 недельной простой скользящей. У нас был резкий параболический взлет, основанный, в том числе, на халфинге, торпеде Илона Маска (и покупке биткоинов Теслой) и том факте, что коронадампа быть не должно.
Вернее, он немного обломал положение скользящей средней и, по сути своей, являлся черным лебедем.
Рынок стремится к балансу, а потому так или иначе магнитом нас притянуло обратно и даже под эту скользящую, где происходило перенакопление среди крупных игроков.
Затем мы вырвались наверх и протестировали ее в качестве поддержки (от тех уровней мы набирали лонги с плечом 40-43к) и затем, словно мячик, отскочили от этой поддержки.
Конечно, объяснить использование каждого паттерна в рамках одной статьи нереально. Это вообще тема отдельного длительного курса.
Но, думаю, что с частью нужных и важных индикаторов мы сегодня с вами разобрались и в будущем вам будет чуть легче