Вглубь технического анализа

Я решил написать не просто статью, это целый материал, который послужит шагом на пути от безрезультатного лудотрейдинга к осмысленному пониманию что движет ценами, с какой силой будут эти движения и где можно ожидать остановку. Давайте разбираться

Прошло около 4 месяцев, как я ушел из трейдинг деска Зеленого банка и за это время я прочитал тонну сообщений в чатах и постов в каналах телеграмма и твитера. Не знаю как я не замечал этого раньше, но все, даже популярные инфлы, используют в своих торговых системах какие-то мистические вещи по типу расширений фибоначи, волн Эллиота, фракталов. И что в итоге? Очередная убыточная сделка. Показательно, что многие мои бывшие коллеги (в том числе и я сам) тоже параллельно с работой торгуют криптой (ну просто потому что на ру рынке торговать запрещает доступ к инсайдерской информации) и делают это куда лучше олдов-криптанов с точки зрения PnL, банально потому что они знают как устроен рынок, а крипта подчиняется всем тем же законам, что и традиционные рынки.

Давайте сначала углубимся в эти мистические с моей точки зрения вещи у других трейдеров на графиках. Я ниже вам привел ряд графиков, искать которые не составило труда - зашел в тг и твиттер и взял первые попавшиеся (полистайте ниже)

1) Трейдер рисует (см ниже) горизонтальные уровни сеткой, просто сеткой - то есть одинаковое расстояние между всеми уровнями и никакой привязки к цене. Почему хоть какой-нибудь из них должен стать ключевым? Почему цена должна у него остановится? Ну с точки зрения логики? Я бы скрипя принял ответ "потому что однажды в прошлом цена уже останавливалась на этом уровне", но тут даже такой аргумент не приму, потому что сетка учитывает только 2 экстремума и рисует через равные интервалы уровни НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЦЕНЫ. Да есть ровно ноль причин у цены подчиниться такой системе.

Про эту наклонную линию тоже много вопросов. По сути я могу любые две точки на графике соединить и получить вот такой вот "важный" уровень. Ну хз ну хз

2) можете провести эксперимент: откройте любой график и выберите любой интервал цен (естевенно где когда-либо проходили торги) и выберите рандомом 5 уровней в пределах интервала цен. Просто 5 любых чисел. И увидите, что почти всем рандомным уровням найдется объяснения на истории цена, то есть на графике вы увидите остановку, проторговку, ретесты и прочую прочую хрень вокруг этих уровней. Волшебство на яву! Почему уровни на приведенном ниже графике отмечены именно так как отмечены у меня нет идей, но это даже выглядит стремно

3) Мои любимые - слепые веруны в волновую теорию Эллиота. Ну во-первых, даже в первоисточнике написано, что рынок с большим левериджем (каким и является крипта) слабо поддается разволновке, а во-вторых, когда вы поймете, что в любой точке на графике найдется волновая раскладка на рост и одновременно волновая раскладка на падение, то слепая вера надеюсь вас покинет. Однако почему я употребляю слово "слепая", так потому что есть чему можно поучиться у них - сама модель 5-3 необъяснимо, но часто описывает то, что реально было на рынке, видимо паттерны поведения толпы схожи, хз че сказать...

И так можно продолжать до бесконечности. Простите меня, если вы оказались в числе тех, о ком я говорил выше. Я делаю это не для того, чтобы посмеяться над вами или оскорбить вас. Я реально хочу дать тем 10,20,50 людям, подписанным на Rekt Kenny или тем, кто прочитает эту статью то, что сделает из вас прибыльного трейдера, разумного трейдера. Я реально заинтересован в поиске тех, кому откликается данная ниже методология, потому что я хочу сделать целую команду из вас - торговый деск.

В чем заключается моя торговая система?

Возможно вы уже слышали аналогию "движение цены подобно движению мяча в невесомости и вот его кидают и он будет летать между потолком и полом". Основа основ функционирования рынка это как раз потолок, пол и сила, с которой этот мяч кидают. Переводя на профессиональный язык потолком выступают оффера - лимитные заявки на продажу, полом выступают биды - лимитные заявки на покупку, а силой движения мяча выступают рыночные заявки (объем сделок).

Посмотрите на график ниже. Здесь вы видите все выставленные на бирже Binance заявки на покупку и продажу монеты AAVE в пределах 30% от рыночной цены (чем жирнее цвет, тем больше объем заявок по данной цене). Невероятно!!! теперь мы можем видеть уровни, но не просто уровни, а отфильтрованные по значимости. Мы теперь способны видеть настоящие, правильные горизонтальные уровни, которые за собой имеют реальные заявки на покупку/продажу.

Посмотрите внимательно - все работает как в классическом учебнике по тех анализу. На 90$ есть уровень, цена пробивает его в 4:00 утра, делает тест с обратной стороны и продолжает движение вниз. Ну красота же, не правда ли? Вон с бидом на 98-99 такая же история.

А теперь посмотрите мой комментарий одному публичному трейдеру по его сделке. Эта покупка была совершена 5 августа. Кто-то сидел и боялся падающий нож откупать, а кто-то прекрасно понимал что он делает. То есть тут вы не только понимаете где находится уровень поддержки и сопротивления, но и понимаете силу движения по наличию/отсутсвию заявок на бирже. В приведенном ниже примере заявки на продажу отсутствали, а значит цене не составит никакого труда прыгнуть на 25% вверх с 8$ до 10$.

Или вот моя личная сделка с опорой на хитмап лимитных ордеров в трех постах в тг канале.

Как результат +15% чистого роста за 1 день. Бокс "limit buy order - bid" это место, откуда ожидалось продолжение движения и куда были выставлены мои лимитные заявки с таргетом на перехай.

На самом деле есть много разных торговых моделей, которые опираются вот на этих трех китов, о которых я говорил: бид, офер, объем сделок. Но тема эта шире, чем кажется на первый взгляд и я уделю отдельный материал ей.

Давай подведем итог. Есть два лагеря:

1) многочисленный: лудотрейдинг, минусовой результат, вера в действенность необъяснимых логикой вещей. Я бы отнес веру в то, что рынком управляет маркетмейкер тоже сюда (причины писал в тут) .

2) малочисленный: опора на единственную систему, на систему благодаря которой живет любой рынок на планете ради прибыльных сделок.

Выбор за тобой