ZRO +20.1% (Направленная стратегия Resonance)

Монета: ZRO/USDT
Риск: высокий
Уровень понимания: новичок

Причины входа

Кластерный график: После импульсного движения вниз сформировался откат (синяя стрелка). В этой зоне в рынок поступали существенные объёмы рыночных продаж, однако цене не удалось обновить локальный минимум (красный прямоугольник и линия).
Такая реакция указывает на неэффективность давления со стороны продавцов и наличие признаков локального дефицита, при котором объём перестаёт приводить к дальнейшему снижению цены.

В Дешборде

Дельта / Баланс по объёму: агрегированные данные по всем парам и биржам подтверждают наблюдения с кластерного графика. В рассматриваемый период объёмы рыночных продаж были значительно выше обычного, что отчётливо видно по гистограмме дельты (красный прямоугольник).
При этом цена не демонстрирует соответствующей реакции вниз, что говорит о готовности лимитных покупателей поглощать входящий маркет-объём. Такая структура формирует локальную поддержку и дополнительно подтверждает ослабление давления продавцов.

Z-Score (цена): дополнительно на пике было зафиксировано отклонение цены вниз более чем на 4 стандартных отклонения (синяя стрелка). Подобные статистически аномальные значения часто сопровождаются остановкой движения или формированием локального разворота, что усиливает обоснованность точки входа.

Причины выхода

Кластерный график: после точки входа цена выросла на 20%, при этом в данном диапазоне заметно возросла волатильность. В ходе повторной попытки роста объёмы на покупку не смогли привести к обновлению локального максимума (зелёный прямоугольник и стрелка), что указывает на появление признаков локального профицита.

Также стоит отметить, что данное движение превысило два стандартных ценовых отклонения, тогда как одно стандартное отклонение для данного актива составляет 9,478% (чёрный прямоугольник и стрелка). В таких условиях дальнейшее удержание позиции сопровождалось бы ростом риска, поэтому фиксация прибыли выглядит наиболее логичным и взвешенным решением.

Заключение

Данный разбор наглядно показывает, что подобные движения на рынке возникают достаточно часто, однако ключевым фактором остаётся не сам объём, а реакция цены на него. В рассматриваемой ситуации значительные рыночные продажи не привели к обновлению минимумов, что указало на снижение эффективности продавцов и формирование локального дефицита.

Использование кластерного графика в связке с агрегированными данными дельты и Z-Score позволило объективно оценить точку входа, а последующий рост волатильности и признаки профицита - своевременно зафиксировать прибыль. Такой подход помогает выстраивать сделки с понятной логикой, работать от фактов и контролировать риск, а не полагаться на ожидания и предположения.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод BLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.