Если отсутствует чутьё. Заметки плохого трейдера
Я не использую классический тех. анализ, скептически отношусь к фундаментальным факторам и не доверяю новостям, а прогнозы аналитиков готов сразу отправить в помойку!
Плохой трейдер
Да, пусть в глазах многих я выгляжу плохим трейдером.
Получается, что надеяться мне можно лишь на собственную интуицию.
Но как торговать, если отсутствует даже элементарное чутьё?
В своих статьях я неоднократно продвигаю тезисы о невозможности предсказания будущих цен, неумении определять текущие тренды и всецелом хаосе на рынках, поэтому открывая позицию в инструменте, я действительно понятия не имею, в какую сторону он двинется.
Трейдинг
В условиях отсутствия понимания будущего движения, приходится локировать¹ позицию, запуская двух идентичных роботов² на одном инструменте в противоположных направлениях:
После исполнения одного из лимитных ордеров³ алгоритм повторяется, а колебания цены позволяют извлекать прибыль от сделок.
При наращивании одним из роботов позиции, соответствующей максимально допустимому риску⁴, она закрывается.
Второй робот в это же время продолжает работу.
Преимущества метода
1. При высокой волатильности и резких импульсах догоняющий робот быстрее снижает совокупную позицию⁵ на откатах цены.
2. При низкой волатильности профит за единицу времени удваивается.
3. Интенсивность наращивания позиции одним из роботов позволяет определить истинное направление.
4. Одновременное использование разнонаправленных стратегий позволяет постоянно находиться в рынке.
5. Лимитные ордера экономят средства на комиссионных сборах.
6. Логика расчёта расстояний⁶ для размещения ордеров позволяет эффективно использовать торговый капитал с учётом допустимых рисков.
7. В алгоритме не используются индикаторы.
8. Отсутствует необходимость выжидать сильные трендовые движения.
9. Применим для любых инструментов финансового рынка.
¹ - размещение лимитных ордеров по обе стороны от текущей цены, независимо от наличия открытой позиции.
² - сеточный робот-скальпер.
³ - механизм выставления ордеров описан в статьях: "Риски в сетке. Вечные вопросы трейдинга" и "Эффект частоты. Размышления о сделках".
⁴ - принципы оценки и управления рисками описаны в статье "Риски в сетке. Вечные вопросы трейдинга"
⁵ - расчёт объёма максимальной совокупной позиции осуществляется на основе размера торгового капитала и риск-параметров, примеры описаны в статьях: "ATR и ордера. Математика для скальпера" и "Риски в сетке. Вечные вопросы трейдинга".
⁶ - на основе волатильности, рассчитанной по ATR, описанный в статьях: "Адаптация алгоритма. Ошибка трейдеров" и "ATR и ордера. Математика для скальпера", с неравнозначным значением входа и выхода.