Риски: риск- и мани-менеджмент. Диверсификация при работе с алгоритмами.
По сути, весь процесс трейдинга (не только с использованием алгоритмов) выстраивается вокруг умения работы с рисками. Ведь открывая трейд, единственное, что мы знаем наверняка, — это то, сколько можем потерять, а не заработать в конкретно взятом случае. Например: открывая трейд по какой-либо монете на 500 USDT, мы на 100% знаем, что при самой неблагоприятной ситуации наш максимальный убыток составит 500 USDT, и при этом никогда на 100% не знаем, сколько сможем заработать в этой же сделке, так как мы не в силах повлиять на рыночные движения. Исходя из этой логики, необходимо выстраивать свою стратегию, оценивая вероятность потери выделенной суммы, опираясь на имеющиеся вводные.
Но давайте обо всем по порядку и разберем какие вообще риски могут поджидать пользователя при работе с алгоритмами.
Риск несанкционированного доступа к платформе ROBO Traders.
Думаем, тут нет необходимости подробно рассказывать, чем это может грозить. Несмотря на то, ваши средства находятся не у нас, а на бирже, и мы не имеем возможности их вывода, получение несанкционированного доступа к вашему аккаунту ROBO Traders со стороны 3-х лиц может иметь негативные последствия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем устанавливать надежные пароли на ваши аккаунты и обязательно подключать двухфакторную аутентификацию кабинета в настройках профиля в разделе «Личные данные».
Несмотря на то, что ROBO Traders работает с крупнейшими криптовалютными биржами Binance, Bybit, Bitget и OKX, пользователи всегда должны помнить о том, что их средства, используемые роботами для торговли, находятся на этих торговых площадках. История знает случаи, когда крупные и именитые биржи «скамились» (например, FTX в 2022 году) и пользователи не могли получить свои средства. Также существуют риски наложения биржами ограничений по географическому признаку. Все это также необходимо учитывать, работая на рынке.
Со своей стороны с целью снижения таких рисков мы предлагаем пользователям работу только на крупнейших, зарекомендовавших себя биржах. Причем наш функционал позволяет осуществлять торговлю одновременно на всех доступных площадках из одного личного кабинета, тем самым давая возможность защитить свой депозит. Кроме того, в нашей дорожной карте предусмотрено подключение к алгоритмической платформе децентрализованных (DEX) бирж.
Риск «скама» торгового актива.
Криптовалютный рынок считается высокорискованным. На нем нередки случаи, когда монеты могут расти на сотни процентов за короткий промежуток времени и также стремительно терять в цене, падая на 99,99%. Несмотря на то, что наши алгоритмы за много лет работы зарекомендовали себя как надежные помощники, никто не застрахован от таких сильных рыночных колебаний. Мы не волшебники и работаем с тем, что дает рынок.
Как правило, таким сильным рыночным колебаниям подвержены монеты, которые не имеют под собой прочного фундаментала и обладают низкой капитализацией и ликвидностью. Проще говоря «щиткоины». Мы крайне не рекомендуем использовать такие монеты в торговле. Ведь как бы вам ни нравился тот или иной актив, какой бы потенциал вы в нем ни видели, торговля роботами — это в первую очередь не про инвестиции, а про трейдинг, где прибыль поступает от рыночных колебаний цен, а не от роста монеты на сотни процентов. Поэтому чем спокойней и предсказуемей движение цены, тем надежнее ваша торговля.
При этом бывают ситуации, когда, казалось бы, крупный и фундаментальный проект может «соскамиться» буквально за 1–2 дня. Таким примером может служить крах Terra LUNA в мае 2022 года. Ведя торговлю роботами на данном активе, вы могли бы стать или «долгосрочным инвестором» с просадкой более -90% в случае, если торговали бы на споте, или словили бы ликвидацию, если речь идет про торговлю с плечом.
Подводя итог, можно сказать, что полностью избежать риска «скама» торгового актива нельзя, но можно значительно уменьшить возможные последствия путем:
- выбора высоколиквидных фундаментальных торговых активов;
- выбора разнообразных активов из различных секторов рынка;
- соблюдения торгового баланса между спотовыми и маржинальными/фьючерсными алгоритмами.
Более подробно о том, как собрать сбалансированный торговый портфель, мы расскажем в главе «Риск-менеджмент».
Риск делистинга торгового актива.
Еще один риск, который не принимают во внимание многие пользователи: риск делистинга монеты с биржи.
Делистинг — это исключение торгового актива из котировочного списка биржи, или, иными словами, приостановка торгов им. Причины могут быть разными, но чаще всего это вызвано или низкими объемами торгов, следовательно, низкой ликвидностью, либо переименованием тикера монеты. И если первую ситуацию легко избежать, выбрав высоколиквидные монеты (трудно себе представить делистинг BTC, ETH, SOL и т. п.), то со второй дела обстоят труднее. Иногда даже крупные проекты могут прибегать к смене тикера. Причины могут быть разные: слияния нескольких компаний и выпуск нового совместного токена, маркетинговый ход и пр. Недавним примером могут служить монеты FET и MATIC.
Новый тикер означает «чистый» ценовой график и, как следствие, приостановку торгов «старой» монетой. Биржи заблаговременно рассылают уведомления о планируемых изменениях, но может возникнуть ситуация, когда робот находится долгое время в просадке по активу, который попадает под делистинг. И, как правило, биржи дают несколько недель на то, чтобы пользователь закрыл позицию по монете, после чего делают это автоматически по текущей рыночной цене. Таким образом, вы можете получить убыток, не дождавшись выхода в профит. От такой ситуации никто не застрахован, однако можно снизить вероятность попадания в нее. Одним из способов является чтение качественных информационных крипторесурсов, в которых зачастую информация о планируемом делистинге публикуется раньше, чем поступают уведомления от биржи. Так вы можете заблаговременно среагировать и, например, поменять торговую пару у робота, чтобы избежать неоправданных убытков.
В трейдинге существует такой термин — просадка.
Просадка — это незафиксированный убыток на торговом счете в случае, когда цена идет в направлении, противоположном открытой позиции. Торговля без просадок невозможна. Чтобы торговать без просадок, вам необходимо в 100% случаев знать направление движения цены. Так не умеет ни робот, ни человек.
Стандартно просадка измеряется в двух величинах: в процентах и в денежном эквиваленте.
Множество торговых стратегий (у наших роботов в том числе) построено на том, чтобы в случае наступления просадки докупать просевшие активы, тем самым усредняя позицию и приближая точку выхода в профит.
Просадок бояться не нужно, ведь, как мы сказали выше, это незафиксированный убыток, и на принципе откупа просадок работают многие стратегии. Да, во время торговли роботами вы можете видеть минус на вашем торговом балансе, но пока позиция не закрыта и робот находится в работе, данный убыток не отражается на вашем общем балансе. При этом просадка может «плавать» как в минус, так и в плюс.
Бывают ситуации, когда просадка становится большой. Как правило, это может быть вызвано сильным движением конкретного актива или всего рынка в какую-либо сторону против вашей позиции. Для каждого этот показатель сугубо индивидуальный и зависит от риск-профиля человека. Кто-то при просадке в -10% начинает бить тревогу, а для кого-то -50% — вполне рабочая ситуация. В таких моментах важно не поддаваться панике и действовать взвешенно. Ведь эмоции — это главный враг трейдера. Огромным преимуществом роботов является отсутствие данного недостатка. Они всегда хладнокровно действуют согласно заданному алгоритму.
Другой термин из трейдинга — ликвидация.
Ликвидация — это принудительно зафиксированный убыток со стороны биржи ввиду невозможности трейдера выполнить требования по марже для позиции с кредитным плечом из-за недостаточного уровня денежных средств.
Термин ликвидация применим к торговле на маржинальном и фьючерсном рынках, где используется кредитное плечо, и не касается спотовой торговли. Ликвидация может коснуться или одного торгового актива и задействованной в нем суммы (в случае использования изолированной маржи), так и всего депозита (при кросс-марже).
Алгоритмы ROBO Traders используют консервативный подход к маржинальной торговле и используют в своих настройках только изолированный тип маржи и кредитное плечо не более х5. Таким образом им удается проходить сложные рыночные периоды не только без ликвидаций, но и без вмешательства человека. Для получения таких результатов мы настоятельно рекомендуем придерживаться базовых принципов:
- составлять торговый портфель из разнообразных активов из различных секторов рынка;
- соблюдать торговый баланс между спотовыми и маржинальными/фьючерсными алгоритмами;
- держать достаточный уровень свободных денежных средств на балансе (подушки безопасности) для поддержания комфортного уровня маржи.
Определением риск-менеджмента является возможность управлять своими рисками при работе с алгоритмами на бирже. Когда вы выбираете для себя одну из трех стратегий (низкорискованную, среднерискованную, высокорискованную), вы можете выстраивать соотношение риск-прибыль благодаря определенному набору роботов в вашем торговом портфеле. Платформа позволяет использовать роботов как одной стратегии, так и в смешанном варианте. Таким образом вы уменьшаете либо увеличиваете ваши риски, пропорционально уменьшая или увеличивая доходность.
Приведем пример. Используя в торговле только спотовых роботов, ваша стратегия будет считаться консервативной, а риски низкими. При использовании маржинальных роботов ваш риск будет средним, при использовании фьючерсных — высоким. При этом вы можете собрать портфель, в котором будут сочетаться в разных пропорциях спотовые и фьючерсные роботы, тем самым выставляя баланс между приемлемым уровнем риска и прибыли.
Предполагаемая доходность зависит не только от выбранной риск-стратегии использования роботов, на нее также могут влиять и другие факторы:
- Количество используемых роботов (диверсификация) — например, портфель из 3 роботов на дистанции будет отрабатывать хуже, чем портфель из 15-20 роботов при одинаковой выделенной сумме;
- Качество используемых в торговле активов — это может определяться его ликвидностью;
- Распределение рабочего депозита для каждого робота;
- И многое другое.
Ниже мы отдельно разберем каждый из факторов.
Помните, что ситуация на рынках постоянно меняется! Деньги его участников переходят от одних активов к другим. Правильно подобранный портфель из торговых роботов может существенно увеличить вашу прибыль!
Линейка торговых алгоритмов ROBO Traders достаточно разнообразна. Она включает в себя спотовых, маржинальных и фьючерсных роботов. Комбинируя в различных пропорциях торговые алгоритмы, вы можете влиять на доходность, а также существенно повышать или понижать риски.
Например, торгуя только спотовый рынок, вы можете запустить роботы серии FIBO, а можете дополнительно подключить к ним робота TRACKER, который использует другую торговую стратегию, в отличие от FIBO. Или запустить совместно HUNTER и TRACKER. Вариаций великое множество, и мы не даем каких-то конкретных рекомендаций на этот счет, т. к. подход каждого пользователя может быть по-своему уникален.
Торгуя, например, только фьючерсный рынок, вы значительно повышаете не только доходность, но и риски. Однако, добавляя в пару к фьючерсным алгоритмам сотовых ботов, вы будете зарабатывать немного меньше, но чувствовать при этом себя намного комфортнее.
Запомните: рынок постоянно меняется, и умение подстраиваться и выстраивать свою стратегию определяет ваш успех на дистанции. Нельзя дать одну универсальную рекомендацию, которая будет актуальна всегда, но можно анализировать результаты и корректировать свою стратегию, улучшая их в будущем!
Диверсификация монет для торговли.
Одним из ключевых секретов успешной долгосрочной торговли нашими алгоритмами является грамотная диверсификация торговых активов. Мы всегда рекомендуем придерживаться более консервативного подхода в выборе монет для торговли.
В первую очередь необходимо обращать внимание на ликвидность и капитализацию актива. Условно можно разделить монеты по данным критериям следующим образом:
🟢 монеты топ-20 — низкий риск;
🟠 монеты топ-30 — средний риск;
🔴 монеты топ-50 и выше — высокий риск.
Выбирая активы по этим критериям, вы можете менять свой уровень доходности и риска.
Кроме того, имея опыт алгоритмической торговли криптовалютами, мы заметили, что многие из них имеют свои уникальные особенности и ведут себя по-разному на рынке. Анализируя эту закономерность, криптовалюты можно разделить на несколько групп или категорий, например: Layer 1/2, DeFi, NFT, AI, мем-коины и др.
Выбор монет для торговли с учетом этих категорий наряду с выбором активов исходя из ликвидности и капитализации позволяет хорошо диверсифицировать портфель и добиваться впечатляющих результатов торговли на дистанции.
Для удобства наших пользователей мы создали таблицу ТОП-50 актуальных криптоактивов с делением по 9 различным категориям. Она всегда доступна по ссылке.
Торгуя роботами ROBO Traders, пользователь также имеет возможность регулировать уровень своей доходности и риска путем мани-менеджмента. Чтобы разобраться в этом понятии, приведем наглядный пример.
Пользователь А с депозитом 5000 USDT решил подключить 10 роботов на 10 разных монет. Для торговли он выбрал 5 фундаментальных активов с низким риском (BTC, ETH, SOL, XRP, TON) и 5 мем-коинов с высоким риском (PEPE, SHIB, BONK, DOGE, WIF).
Несмотря на такой выбор, пользователь А может по-разному выстроить свой мани-менеджмент. Приведем в качестве примера 3 возможных варианта по уровню риска:
Выделить 5 роботам, торгующим фундаментальными активами, по 1500 USDT в работу (итого 7500 USDT), а на оставшиеся 2500 USDT запустить торговлю 5 мем-коинами (по 500 USDT на каждый).
Выделить всем 10 роботам одинаковую сумму в работу (по 1000 USDT).
Выделить 5 роботам, торгующим мем-коинами, по 1500 USDT в работу (итого 7500 USDT), а на оставшиеся 2500 USDT запустить 5 роботов на фундаментальных активах (по 500 USDT на каждый).
Не игнорируйте мани-менеджмент! Казалось бы, при одном и том же депозите и наборе монет для торговли на выходе мы получим совершенно разные результаты и уровень риска.
Одним из важнейших способов соблюдения рисков при торговле маржинальными и фьючерсными алгоритмами ROBO Traders является «подушка безопасности».
Подушка безопасности — это свободные от торговли денежные средства, находящиеся на вашем биржевом балансе, которые используются роботами для поддержания достаточного уровня маржи при использовании кредитного плеча, прохождения неблагоприятных рыночных ситуаций и избегания ликвидации торговых активов.
Если депозит до 5000 USDT — «подушка» не менее 100%.
Если депозит более 5000 USDT — «подушка»:
не менее 50%, сохраняется высокий риск ликвидации при падении курса свыше 30%;
не менее 70%, сохраняется средний риск ликвидации при падении курса свыше 40%;
не менее 100%, сохраняется низкий риск ликвидации при падении курса свыше 50%.
Мы настоятельно рекомендуем придерживаться торговли с подушкой не менее 100% от выделенных роботам денежных средств.
Иными словами, если в работу маржинальным или фьючерсным роботам вы выделили 6000 USDT, то ваш торговый баланс должен быть не менее 12000 USDT. В случае, если все торгуемые активы в моменте упадут на -50%, то роботы не словят ликвидацию за счет поддержания торговых позиций средствами из подушки. Но представить рыночную ситуацию, когда все монеты одновременно падают на такие значения, достаточно сложно. Здесь мы возвращаемся к вопросу о диверсификации торгуемых активов (чем больше, тем лучше). Каждый из них двигается по-своему: какие-то монеты на обвалах рынка могут падать на -30%, а какие-то на -70%, но за счет общей подушки, роботы дополняют друг друга.
Приведем пример. Предположим, у вас торгует 5 фьючерсных роботов по 200 USDT каждый + 100% подушка. В таком случае ваш депозит составляет 2000 USDT. В какой-то момент одна из торгуемых роботом монет падает на -65%. Несмотря на то, что робот может проходить с подушкой 100% движения цены в -50%, в данном случае вы не поймаете ликвидацию, т. к. алгоритм возьмет дополнительные средства с вашего баланса, которые в данный момент не нужны другим роботам.
У робота нет понимания, сколько средств на подушку выделено именно ему. В случае необходимости он будет использовать все имеющиеся на балансе средства по мере необходимости. Увеличивая подушку свыше 100%, вы значительно повышаете живучесть вашего депозита. И наоборот, нередки случаи, когда пользователи забирали деньги из подушки на личные цели и тем самым значительно повышали риски финансовых потерь. Исходя из нашего торгового опыта, подушка в 100% при достаточной диверсификации торговых пар является золотой серединой в балансе между риском и прибылью.