Алготрейдинг: Грааль или скам? Основы, преимущества и недостатки.
Если спросить Google о том, что такое алготрейдинг, то он выдаст примерно следующий ответ: «Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) задействует компьютерные алгоритмы для генерации и исполнения ордеров на покупку и продажу на финансовых рынках. Эти алгоритмы анализируют рыночные данные и выполняют сделки на основе конкретных условий, установленных трейдером».
Исходя из этого, можно сделать вывод, что алгоритмы или, как их еще называют, торговые роботы призваны существенно упростить жизнь трейдеру и полностью взять на себя функцию торговли. Этакая «кнопка бабло», как ее принято называть на сленге. Но все ли так однозначно? Ведь если можно, имея определенные знания и навыки, создать программу, которая будет зарабатывать 24/7 и не просить ничего взамен, то это ли не тот самый Грааль, который все хотят получить?
Человек, который углубляется в алготрейдинг наверняка встречал такую статистику: по состоянию на 2024 г. более 60% всех биржевых сделок осуществляется с помощью торговых ботов. Ими активно пользуются маркетмейкеры, фонды и прочие крупные участники рынка. Такая статистика еще сильнее воодушевляет пользователей, и они выходят на «охоту» за тем самым лучшим алгоритмом в своей карьере трейдера. И зачастую их поджидает неудача… По нашей статистике порядка 95% процентов торговых алгоритмов, находящихся в свободном доступе (платных/бесплатных), являются скамом или просто не работают должным образом. Нередки случаи, когда алгоритм может показывать хорошую статистику на достаточно длинном промежутке времени, однако в случае наступления какой-то неординарной ситуации на рынке он попросту сливает клиентские деньги. Но давайте обо всем по порядку.
По сути алготрейдинг призван автоматизировать имеющуюся у трейдера торговую стратегию (ТС). Ведь, казалось бы, нет ничего проще: пишешь рабочую ТС, переносишь ее в код и вуаля, все работает. Но часто ли трейдеры на 100% следуют своей ТС и не грешат, например, передвиганием стоп-лоссов, изменением объемов и прочим?
Существует и другой вариант: полуавтоматические роботы. Это системы, когда алгоритмы частично отрабатывают заложенную в них ТС, при этом часть работы возложена на трейдера. Такие боты призваны упростить работу и помогают автоматизировать часть процессов.
К основным преимуществам алготрейдинга можно отнести:
- возможность комбинировать большое количество стратегий в одном алгоритме. Все ограничивается лишь фантазией автора.
Но при всех весомых аргументах у них есть и ряд недостатков:
- для сложных алгоритмов требуются высокие вычислительные мощности и серверное оборудование, которое стоит немалых денег.
Как видите, преимущества очень весомые, а недостатки требуют более глубокого погружения в процесс.
По сути главное, что необходимо уяснить пользователю торговых алгоритмов, это относиться к ним как к одному из видов торговых инструментов, а не как к Граалю или «кнопке бабло».
Очень люблю приводить пример с молотком. Молоток — это инструмент, и при должных навыках и соблюдении определенных правил с его помощью вы можете построить себе дом и жить в нем. Но одновременно этим же самым молотком вы можете проломить кому-то голову и сесть в тюрьму. Инструмент один, да вот результаты разные.
Никогда не забывайте, что вы работаете на живом рынке, где находятся миллионы других людей, которые явно не глупее вас. Если говорить совсем просто, то рынок — это место, где собрались самые умные люди нашей планеты, которые хотят поиметь ваши деньги.
Если пользователь алгоритмов строго соблюдает риск- и мани-менеджмент, по назначению использует этот инструмент, то наверняка при наличии у него качественного продукта его будет ждать успех.
О том, сколько можно зарабатывать при помощи алгоритмов и какие риски существуют при их использовании, мы поговорим в следующих статьях.