Итоги 2024: индексное сравнение

В чём суть эксперимента?
Мы ежемесячно публикуем доходность фьючерсного алгоритма FIS_FIBO по топ-15 криптовалютам, а затем сравниваем её с пассивным владением этими же монетами. Для простоты считаем, что инвестор купил каждую монету на 1.000 USDT, а для алгоритма выделил суммарно 15.000 USDT. При этом мы не учитываем реинвест (сложный процент).

Мы обещали регулярно делиться результатами — и за прошедший год получили действительно интересные данные. Ниже приводим сводку по двум индексам, которые мы ежемесячно мониторили.

Spot index
Годовой результат: +87,7%
Если в отдельные месяцы Spot index показывал более скромную динамику, то по итогу года доходность достигла внушительных +87,7%. Однако периодические просадки всё же были заметны, и их основными причинами стали рыночные коррекции и падение стоимости отдельных альткоинов.

FIS_FIBO index
Годовой результат: +274,71% 🏆
Алгоритмы в очередной раз доказали свою эффективность, активно реагируя на смену рыночных фаз. Именно гибкое управление позициями позволило добиться такой высокой годовой доходности. Даже периоды нисходящего тренда по отдельным монетам не нанесли существенного ущерба портфелю.

Примеры из нашего портфеля
$BTC:
Spot index — +120%, FIS_FIBO — +110%
Несмотря на то что алгоритмическая торговля обычно позволяет «вытягивать» дополнительную прибыль за счёт активного управления, в этом случае «купил и держи» (Spot) обошёл автоматизированную стратегию. Такой результат часто достигается, когда $BTC уверенно растёт без резких провалов и длительных коррекций.

$TRX:
Spot index — +136%, FIS_FIBO — +80%
TRX тоже оказался более «благодарным» для пассивного подхода, чем для алгоритма. Высокий рост TRX, вероятно, пришёлся на периоды, когда FIS_FIBO мог быть в просадках.

$AVAX:
FIS_FIBO — +202%, Spot index — -7%
Здесь всё наоборот: активная стратегия «вырезала» периоды затяжной просадки $AVAX, благодаря чему в итоге зафиксировала существенный плюс. Пассивное владение, напротив, дало отрицательный результат.

$DOT:
FIS_FIBO — +155%, Spot index — -19%
Здесь алгоритмический подход также дал ощутимое преимущество: FIS_FIBO смог реагировать на рыночные колебания и «уходить» от затяжных падений. Пассивное же владение привело к просадке -19%.

Суммарно по всем наблюдениям FIS_FIBO index обогнал Spot index примерно в 3 раза!

Что дальше?
Годовая статистика отлично иллюстрирует преимущества и недостатки обоих подходов.

Индексное инвестирование (Spot index) — это пассивная стратегия, которая обычно требует меньше времени и усилий, но может страдать от рыночной стагнации или резких просадок в отдельных активах.
Алгоритмический подход (FIS_FIBO index) динамичнее: он требует серьёзной экспертизы в моделировании и контроле рисков, но при этом способен показать впечатляющие результаты, особенно в периоды волатильности.

Подробную сводную таблицу с результатами каждого месяца и годовой статистикой мы разместили здесь 🤝

__________________
Наши медиа:
🌐 Платформа ROBO Traders https://robo-traders.com/

💬Сhat https://t.me/+2c3hBQM45HozNWI6

📹YouTube https://www.youtube.com/@Robo-traders

📄Taplink https://taplink.cc/robotraders

Напишите нам @robotraders