Footprint

Эта статья — небольшая как золотник, но содержит практическую ценность для тех, кто хочет повысить эффективность своего анализа рынка с помощью инструмента Footprint.

atas.net терминал для торговли с помощью биржевых объемов.

Футпринт — это отображение на графике совершенных сделок по продаже или покупке (в какое точно время исполняются по бид и аск).

Аск – это назначенная продавцом цена, по которой он может продать актив.
Бид – это ценовой уровень, на котором в сделку готов вступить покупатель предложенного инструмента.

Рассмотрим, как отображаются выполненные сделки на графике футпринт.

Так называемый рентген свечи

Футпринт, или кластерный анализ — это сравнительно молодой подход к анализу рынка. Он стал возможным благодаря развитию вычислительных мощностей современных компьютеров. Одно из полезных свойств Footprint — он позволяет отслеживать действия крупных игроков.
Футпринт вносит в рабочее пространство трейдера максимальную прозрачность:

на каждом уровне цены
с точностью до секунды, до контракта
в реальном времени

НО КАК ЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУТПРИНТ?

Рассмотрим на примере рынка золота. Мы будем использовать ультра-короткие таймфреймы, чтобы показать насколько точными могут быть торговые решения, если они принимаются на основе данных Footprint.

Тип отображения футпринта — TRADES с цветовой фильтрацией по DELTA.

Как видно на скриншоте, футпринт фиксирует всплеск сделок на продажу на уровне 1227. Это всего лишь несколько тиков ниже предыдущего минимума. Что примечательно в этом всплеске, что он не вызвал последующего снижения. Имеем “аномальную” ситуацию, когда продажи не толкают цену вниз. Почему?

Вероятно, это исполнение SELL ордеров, которое отображает:

исполнение Стоп-лоссов покупателей
продажи мелких спекулянтов, играющих на “пробой вниз” от предыдущего локального минимума, но не способных двигать рынок.

Ни то, ни другое не представляет собой подлинное давление продаж крупных игроков. Но где же они тогда?

Вероятно они находятся на “бычьей стороне”. Их лимитные ордера на покупку как мощная плита удерживают рынок от падения. Вероятно, они набирают краткосрочную лонг-позицию.

Подтверждение не заставило себя долго ждать.

Рост цены после всплеска продаж от уровня 1227 не кажется странным, если знать, что крупный игрок набрал лонг за счет:

поглощение потока продаж от мелких продавцов
сбора активированных стоп-лоссов от мелких покупателей

Цена уже может не вернуться вниз к минимуму 1227, чтобы не дать шанс войти в лонг тем трейдерам, которые отслеживают действия крупных игроков, но пропустили этот разворот вверх.

Вывод:

С помощью футпринта мы можем видеть что происходит на рынке, и используя эту информацию определять намерения крупного игрока.
Опять же, не бездумно - "там много красного, значит вверх".
Да, придется немного подумать что это было? может быть это как раз крупный игрок и давит или же это все-же стопы ретейлеров, и крупный игрок набирает позицию.