Full Manual (Trading Secrets)

samplemeel

Методичка

Данная методичка была создана для закрепления информации пройденной во время лайв/онлайн-курса. Здесь вы сможете найти более глубокие и развернутые необходимые общие и технические моменты. Пособие не содержит готовых торговых систем, но представленной информации достаточно, чтобы построить индивидуальную торговую систему самостоятельно.

Предисловие

Это марафон, а не гонка.

Торговлю на рынке, в любых её проявлениях можно назвать никак иначе, как “управление рисками”. Основной задачей трейдера является — оберегать капитал и не давать возможным убыточным сделкам перекрывать прибыльные. Успешные трейдеры работают с соотношением в диапазоне 60-70% прибыльных позиций / 30-40% убыточных, соответственно. Никаких 90%-100% — это миф и маркетинговый ход, для того чтобы привлечь внимание новых неопытных людей для последующего извлечения из этого выгоды. Убыточные сделки — это неотъемлемая часть работы, примите это.

Здесь вы узнаете какие ситуации стоит избегать, а какие терпеливо выжидать и уверенно действовать. Совсем не обязательно быть в рынке 24/7, скорее наоборот, торговать нужно мало, но целиться точно в цель.

Трейдингу можно обучиться лишь в процессе реальной работы, которую не заменишь никаким теоретизированием, ознакомлением с литературой по финансовым рынкам и торговлей на виртуальном счёте.

Содержание

Основы

Что такое рынок
Что такое трейдинг

Технический анализ + индикаторы

— Основы технического анализа

ценовые графики
масштабы графика
линии поддержки/сопротивления
пробития (breakouts/breakdowns)

— Паттерны

свечные комбинации
основные графические фигуры

— Каких ситуаций следует избегать

— Ордера

— Стакан заявок

— Лента принтов

— Индикаторы

MA, EMA
BB
MACD
RSI, STOCH
AO
SAR

— Комбинации индикаторов

сетка

Определения трендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами

— Heiken Ashi

— Параллельные каналы - тренды

— Маржинальные зоны

— Комбинирование различных таймфреймов

— Пошаговое руководство анализа

— Открытие позиций и закрытие позиций

Подтверждения
Ситуации
Must Do

Анализ рынка, новостной фон

— Какие данные сервисы использовать

TradingView
TensorCharts
SignificantTrades
CryptoPanic
Coinmarketcap

— Какие данные нужны

marketcap
longs/shorts
daily volume

— Новости

какие бывают и как работают

Риск-менеджмент

— Соотношение R/R

— Размер позиции

— Виды рисков

фиксированный
плавающий

— Накапливание позиции

набор входа
сброс выхода

— Система рисков

риск на день
риск на сделку

Маржинальная торговля

— Как это работает

принцип работы биржи
комиссии
риски

Многое другое

— Система учётности

ведение статистики
нужные данные
работа с данными

— Правила

Остальное:

(BTCUSD+BTCUSDT+XBTUSD)/3

Технический анализ + индикаторы

Основы технического анализа

Для того, чтобы собрать максимальное количество необходимой информации для принятия решения перед входом в сделку, требуется проводить определенный глубок��й анализ потенциального инструмента (токена/монеты).

Цель этой главы — познакомить вас с таким важным инструментом для принятия торговых решений, как технический анализ. Вы узнаете с чего он состоит и как правильно его использовать. Также в главе будет развернута тема “Индикаторы”, вы поймете как работает каждый из перечисленных помощников для идентификации точки разумного входа и выхода из позиции.

В мире трейдинга существует два ярко выраженных анализа, которые мы можем разделить на:

Фундаментальный анализ

Этот анализ направлен на прогнозирование стоимости инструмента на основе его финансовых показателей. Простыми словами - это сбор открытой внутренней информации проекта: сколько денег в компании, куда потратились, какая выручка/убыток, сколько долгов и еще много-много терминов, которые влияют на настроение участников и, соответственно, на цену инструмента.

В криптовалютном мире мы обделены этой информацией, поскольку компании и проекты не обязаны законом давать полную отчётность вышеперечисленных данных. Поэтому переходим к следующему типу анализа, которые будет особенно полезен для нас.

Технический анализ

На рынках идет борьба между двумя противоположными лагерями: быками, пытающимися поднять цену, и медведями, пытающимися сделать ее как можно меньше. Поскольку каждый из лагерей прилагает все усилия, чтобы одолеть противоборствующую сторону, они оставляют за собой массу следов. Польза технического анализа состоит в том, что их действия часто повторяются. Соответственно, такой анализ может быть очень полезен в прогнозировании будущих движений цены.

Простыми словами: это искусство и наука чтения ценового графика, позволяющего определить, приверженцы какого лагеря побеждают в каждый конкретный момент.

Ценовые графики

В ценовом графике по горизонтальной оси приятно откладывать время, а по вертикальной — значение котировки данного инструмента.

Каждая точка на графике несет информацию об изменении цены в течение определенного периода времени. Как правило, эта информация содержит в себе четыре важных пункта:

цену открытия (open, цена инструмента на момент начала данного временного периода);
наивысшую цену (high, максимальное значение, достигнутое ценой в течение данного временного периода);
наименьшую цену (low, минимальное значение, достигнутое ценой в течение данного временного периода);
цену закрытия (close, цена инструмента на момент окончания данного временного периода) или текущую цену (если данный временной период еще не окончен).

Какие графики используются при работе с крипто-инструментами

Линейный график

График, где кривая, соединяющаяся через определенные точки в заданной системе координат (в основном по закрытию - close, на момент окончания данного временного периода) принято называть линейным.

Для трейдеров линейный график оказался недостаточно информативен из-за отсутствия обязательных данных, таких как: open, high, low. Преимуществом данного вида графика является отсутствие шума, которое помогает идентифицировать направление цены и её важные уровни. Работа с линейными графиками будет предоставлена в главе “Определения трендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами” (см. раздел - Пошаговое руководство анализа)

Свечной график

Элементами графика данного типа являются так называемые «японские свечи». Каждая свеча представляет собой прямоугольник, вертикальные грани которого параллельны оси цен, а горизонтальные, соответственно – оси времени. Этот прямоугольник называют телом свечи. К серединам верхней и нижней граней этого прямоугольника могут примыкать отрезки, которые носят название теней.

Масштабы графика

Масштаб оси времени может иметь разные значения, которые принято называть интервалами или таймфреймами. В первую очередь вам стоит научиться читать дневные — 1D (где одна свеча = 1 день) и недельные 1W (где одна свеча = неделя) графики с тем, чтобы определить наличие долгосрочной тенденции. Затем – часовые и минутные. Минутные графики обычно используются исключительно для максимально точного входа в позицию и только после того, как получены сигналы с более длительных временных масштабов (подробнее см. раздел “Комбинирование различных таймфреймов”)

Линии поддержки/сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок с достаточным объёмом для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы. Линии поддержки и сопротивления строятся по минимумам и максимумам или низам пикам цен, соответственно.

Определение этих уровней является одним из ключевых правил технического анализа. Каким бы это не было банальным упражнением, его полезность и информативность при принятии торговых решений сложно сравнить с каким-либо другим индикатором для анализа поведения цены. Эти уровни обладают магнитным эффектом, который имеет свойство притягивать к себе цену.

Сопротивление

При движении вверх цена упирается в «потолок», т.е. достигает той точки, в которой движение останавливается и происходит разворот.

В этой точке в рынок входят продавцы. Они входят в рынок с объёмом, которое позволяет им перехватить преимущество у покупателей и остановить дальнейший рост цены.

Когда это происходит, то под давлением продавцов движение цены верх, вероятно, прекратится.

Если цена опять вернется к уже сформировавшемуся уровню сопротивления, то продавцы с наибольшей вероятностью снова будут входить в рынок, пытаясь развернуть цену вниз.

Поддержка

Поддержка – это уровень цены, при котором в рынок входят покупатели.

При движении вниз цена упирается в «пол». В этой точке в рынок входят покупатели с объёмом, который позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены.

Когда это происходит, формируется уровень поддержки. Поддержку можно использовать по аналогии с сопротивлением с той разницей, что на этом уровне следует открывать длинную позицию и закрывать короткую позицию.

Работа с уровнями

Хочу уточнить, что не всегда уровни поддержки и сопротивления могут обозначаться тонкими линиями от которых цена либо упирается и отскакивает, либо пробивает их двигается дальше. Для того, чтобы не путаться и рынок нас обманывал менее часто советую определять эти уровни диапазонами.

Это дает вам возможность не доверять какой-то конкретной цене, которую вы обозначили как важный уровень, а проверять свою идею в более широком диапазоне. Криптовалюта известна своими фитилями/тенями, которые дают ложные сигналы и часто выбивают стоп-приказы участников.

Прочность уровня зачастую определяется количеством времени за которое цена “прилипала” к нему. Чем дольше и чаще цена находится и отбивается от определенного уровня, тем он сильнее.

Какие бывают уровни

Для дополнительной идентификации уровней по их силе и масштабу времени — можем разбить их на две категории:

глобальный уровень
локальный уровень.

Обозначать глобальные уровни удобнее на более масштабных графиках, таких как 1D (дневной), 12H (12-часовой), иногда можно найти сильный уровень на 1W (недельном графике).

Локальные уровни следует искать на меньших таймфреймах, таких как 4H, 3H, 2H, 1H, 30M. Они могут быть особенно полезны при отлавливании мелких колебаний цены внутри дня.

Пробои

Наиболее популярным подтвержденным сигналом для принятия решения для входа/выхода со сделки является пробои уровня. Можем разбить их на три категории:

пробой уровня breakout/breakdown

Чаще всего пробои сопровождаются сильными объёмами, в большинстве случаев происходит short squeeze. Short squeeze - это довольно частое явление на рынках где можно торговать и вверх и вниз. Это тот момент, когда медведи закрывают свои короткие позиции путём покупки и взвинчивают цену вверх.

Объясню, когда мы совершаем трейд на повышение, мы сначала покупаем, потом продаем, когда на понижение, соответственно, сначала продаем, потом покупаем.

Ситуация со сквизами по направлению long происходит точно так же, с точностью наоборот.

отбой от уровня

Отбои появляются когда покупатели или как их ещё называют "Быки" не могут или просто не хотят покупать актив, они как велосипедисты, которые едут в гору и в какой то момент ослабевают и катятся назад. Такое обратное движение называется "Откат". Такую же аналогию можно привести и с продавцами “Медведями”, которые не могут или не хотят продавать актив.

ложный пробой

Эта ситуация подтверждает, что на рынке не все так гладко и понятно, как может показаться. Необходимо правильно выставлять уровни. Если вы делаете это не правильно, то захлебнетесь в ложных пробоях, они будут постоянны. Зачастую ложные пробои пускают для того, чтобы вытрясти с рынка слабых игроков, смотивировав их выйти по стоп-лоссу.

Как сопротивление становится поддержкой (Re-test - ретест)

Цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, когда одна из сторон получает преимущество. Когда цена прорывает поддержку или сопротивление, часто происходит так, что цена возвращается на уровень прорыва, а затем продолжает свое движение в обратном направлении. В этом случае поддержка становится сопротивлением, и наоборот, сопротивление становится поддержкой.

Трейдеры, которые продали свои активы на уровне сопротивления, будут нести убытки, так как цена будет продолжать расти. Когда цена вернется к предыдущему уровню сопротивления, трейдеры с короткими позициями закроют свои убыточные позиции, усиливая давление покупателей на рынке.

Трейдеры, которые не вошли в рынок, также будет открывать длинные позиции на данном уровне цены, надеясь на рост цены. Таким образом, цена будет продолжать расти под дополнительным давлением покупателей. Бывший уровень сопротивления становится уровнем поддержки.

Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит прямо пропорционально от:

Величины таймфрейма
Количества раз тестирования
Значения объемов при тестировании
Продолжительности

Задание

Для закрепления информации выберите топ-5 монет, которые находятся на ресурсе Coinmarketcap и обозначьте на них глобальные и локальные (Для удобства рекомендую отображать их разным цветом) уровни поддержки и сопротивления.

Паттерны

Паттерн в переводе с английского означает «шаблон». Это тактическая ситуация на рынке, которая дает существенные шансы на движение цены в строго определенную сторону.

За годы существования биржевых рынков был выделен ряд классических графических паттернов, которые позволяют довольно точно спрогнозировать будущее движение цены. Если в вашей торговой идее присутствует тест определенной технической фигуры — это повышает шансы на её успех. Использовать этот анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам паттерн и последствия его появления – продолжение тренда (см. раздел Параллельные каналы - тренды) или разворот. Открывать сделку нужно после закрытия последней свечи паттерна, чтобы избежать ложного сигнала.

В этой главе будет упор на свечные комбинации, графические разворотные модели, модели продолжения, какие ситуации чаще всего возникают на криптовалютном рынке.

Свечные комбинации

Первым активным распространителем анализа японских свечей стал Стив Нисон. Советую к прочтению его книгу - “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков”.

Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке.

Рассмотрим основные примеры:

Как это использовать и как идентифицировать объясню на примере двух основных свечных паттернов:

Доджи/молот

Данную формацию также называют “пин-бар”. Идея модели такая же, как и в предыдущем паттерне, только чаще всего мы можем увидеть её возле уровней поддержки и сопротивления. Смотрим пример:

Поглощение: бычье/медвежье

Смысл этой формации состоит в том, что движение предыдущей свечи полностью поглощается следующей. Это сигнализирует о перемене локальной тенденции. Рассмотрим пример на графике:

Свечной анализ замечательно отыгрывает, если его связывать с графическими фигурами и техническим анализом в целом. Не стоит зацикливаться и учить абсолютно все свечные паттерны, достаточно лишь понимать их принцип работы, так как все они похожи и понимать текущее настроение рынка.

Графические фигуры

Сравнивая свечные паттерны с графическими фигурами технического анализа можно отметить, что свечи показывают нам более краткосрочную перспективу возможного движения в цены в ту, или иную сторону. Фигуры в то же время дают нам возможность заглянуть чуть дальше.

Технический анализ, сам по себе, не является точной наукой. Это значит, что если вы идентифицировали на графике какую-то фигуру, то цена не обязательно двинется в направление, указанном ею. То есть, мы рассматриваем это больше как искусство, чем науку.

Фигуры технического анализа делятся на две категории:

Фигуру продолжения тренда. Здесь стоило бы подождать окончания коррекции и открыть сделку по старому направлению движения цены, чтобы заработать.
Фигуру разворота тренда, которая образуется на верхнем или нижнем пике. Опять-таки нам известно, что нужно делать - открывать ордер против старой тенденции.

Сначала рассмотрим наиболее встречаемые паттерны на криптовалютном рынке, затем перейдем ко всему списку необходимых ситуаций, которые должны быть в арсенале любого трейдера.

Треугольники

Технический анализ различает 3 вида треугольников:

«Восходящий» треугольник (ascending triangle) - верхняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию сопротивления, нижняя граница треугольника имеет восходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

Считается, что после формирования восходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает верхнюю его границу, поэтому сразу за верхней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на покупку.

«Hизходящий» треугольник (descending triangle) - нижняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает его нижнюю границу, поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу.

В случае «симметричного» треугольника (symmetrical triangle) сокращающаяся амплитуда колебаний может привести к прорыву курса как вниз, так и вверх. Этот вид треугольника появляется чаще, чем восходящий или нисходящий.

Не смотря на то, что симметричный треугольник считается нейтральной моделью, т.е. не имеющей собственного ориентира направления, на сильном тренде он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении начального тренда.

Правила работы с треугольниками

Торговать внутри треугольника опасно.
Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ треугольника предпочтительно дожидаться закрытия, которая прорвала границу. Если цена закрытия свечи оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.
По мере движения рынка внутри треугольника объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

Основные технические фигуры и работа с ними

Помимо треугольников, на графиках можно увидеть другие часто повторяющиеся фигуры технического анализа. Советую изучить их и найти каждую на внутридневных графиках. Это значительно ускорит ваше обучение и поможет быстро ориентироваться при формировании одной из них.

Приведу пару примеров паттернов для лучшего восприятия:

Каких ситуаций следует избегать

Рынок не всегда предоставляет возможности с повышенными шансами на успех. Вы должны быть как снайперы — терпеливо выжидать свои ситуации, в которых будет чётко ограничен риск и видны цели. Вышеупомянутые паттерны и ситуации происходят не каждый день.

Это абсолютно нормально, если вы просидели перед графиком целый день и не совершили ни одного трейда.

Трейдинг - это игра вероятностей, ваша задача действовать тогда, когда этих вероятностей достаточно для того, чтобы рисковать деньгами. Избегать лишних движений — это тоже неотъемлемый навык.

Ценовой график не всегда логичный и легкий для анализа. В большинстве случаев графики выглядят хаотичными и непонятными, именно этого следует избегать, иначе ваша торговля будет ничем не отличаться от казино или гемблинга.

Избегайте сделок, если:

price action — движение цены выглядит хаотичным
нету явных зон поддержки и сопротивления
вы не можете идентифицировать ни одной графической фигуры на чарте

Примеры:

Ордера

Ордер (заявка) – это основной инструмент, используемый трейдерами на бирже. Именно с его помощью осуществляется продажа и покупка криптовалюты.

В этой главе вы узнаете основные используемые виды заявок и как с ними работать.

Виды ордеров:

Limit order (лимитный ордер)
Это отложенная заявка на покупку или продажу по цене, которую вы сами укажете. Эта заявка содержит в себе: объем, либо эквивалент затрачиваемых на это средств и цену, по которой вы хотите провести сделку.
Пример:
LMT order: size - 12 BTC, price - 5000$/1BTC, value - 60 000$
Это значит, что вы хотите купить 12 биткоинов по цене 5 000$ за одну штуку, потратив на это 60 000$, соответственно.

Как только цена BTC достигнет отметки 5 000$ (не выше/не ниже) — ваша заявка будет автоматически выполнена.
! Рекомендую использовать только этот вид ордеров. Только в этом случае вы полностью контролируете ситуацию !
Marker order (ордер по рынку/рыночный)
Данный тип ордеров зачастую используется теми, кто хочет немедленно осуществить покупку или продажу актива по текущей торгуемой цене. Эта заявка содержит в себе: объём, либо эквивалент затрачиваемых на это средств.
Пример:
MKT order: size - 12 BTC, value - 60 000$
Это значит, что вы хотите купить 12 биткоинов по текущей цене. Затрачиваемые на это средства могут колебаться в зависимости от того, по какой цене ваша заявка будет выполнена.
Рыночные ордера могут выполнять вашу заявку со смещением, например, вы хотите купить 12 BTC по цене 4500$, но такого объема на момент совершения сделки может не быть. Тогда вас может выполнить по цене хуже, к примеру 4 570$.
Этот вид ордера может быть полезен при торговле высоколиквидными активами.

Stop-market order (стоп-ордер по рынку)
Для того, чтобы обезопасить себя от резких падений курса и обеспечить выгодные сделки при подъеме можно использовать рыночный стоп ордер.
Пример:
STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, value - 30 000$

Cкажем, купили BTC по 4 000$ и в случае снижения до 2 500$ вы хотите немедленно выйти по рынку. Или же вы рассчитываете на падение BTC для его покупки — в этом случае вы выставляете ордер BUY по цене 2 500$.
Stop-limit order (лимитный стоп-ордер)
Данный ордер имеет тот же смысл, который заложен в stop-market order. Отличие его в том, что вы выставляете конкретную цену выполнения, не ниже и не выше рынка.
Этот ордер имеет дополнительное поле STOP (некоторые биржи пишут TRIGGER) - это значит, что ваша заявка попадет в стакан (см. следующую главу “Стакан заявок”) по достижению цены STOP/TRIGGER.
Пример:
STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, limit price - 2 500$, value - 30 000$

Trailing-stop order
Данный тип ордеров можно назвать плавающим стоп-лимитом. Он позволяет регулировать положение показателя продажи/покупки для достижения большей прибыли и снижения рисков. Этот ордер будет особо полезен, если вы находитесь не рядом возле компьютера и не следите за позицией, в то же время давая ей двигаться дальше намеченных целей с возможностью безопасного выхода в случае разворота цены.
Пример:
Trailing-STP order: size - 12 BTC, distance - 50$

Так же ордера имеют опции выполнения:

Fill or Kill. Этот ордер значит, что сделка будет либо выполнена по цене, указанной вами, либо полностью ликвидирована.
One Cancels Other. Данний тип ордеров позволяет запускать сразу два типа сделок. При этом, если одна из них будет выполнена, то вторая аннулируется системой автоматически.
Post Only. Данный тип лимитных ордеров гарантирует, что вы будете выплачивать только комиссию маркет-мейкера. Такие ордера добавляются в стакан или удаляются.
Скрытый ордер. Ордер, который не отображается в стакане текущих ордеров на бирже.

Стакан заявок

Здесь вы узнаете что такое “стакан заявок” или “level II (2)”, как это работает и какую информацию предоставляет для произведения лучших трейдов.

Стакан заявок или “Level II” это таблица лимитных заявок на покупку и продажу. Каждая заявка содержит цену (котировку) и объём.

Смысл этого инструмента в том, чтобы видеть более глубокую картину положения монеты. Это дает игрокам видеть крупные заявки, более точно идентифицировать уровни сопротивления и поддержки, оценивать ликвидность и принимать торговые решения.

Использовать стакан лучше в связке с окном “time and sales” - лента принтов (см. подробнее в следующей главе “Лента принтов”)

Рассмотрим данный пример глубже:

— стакан поделен на две колонки, первая показывает заявки на покупку зелёным цветом (BIDs), а вторая обозначенная красным цветом — заявки на продажу (ASKs)

Эти две колонки поделены для большей информативности на другие колонки, их и рассмотрим:

Первая колонка количество показывает количество заявок по определенной цене
Сумма показывает, количество монет в заявке
Всего показывает общую сумму монет
Что показывает цена полагаю вы и сами догадываетесь :)

Что стакан может нам говорить и как помочь?

В стакане существует такие явления как “стена покупателей” и “стена продавцов”. Это помогает более точно идентифицировать важные уровни, через которые цене будет сложно пройти. На примере можем увидеть сравнительно сильное скопление монет на цене 4179.5 — 7.87, по цене чуть ниже — 4178.8 видим 8.82. Если продавцы смогут продавить эти заявки своими продажами, то цена вероятно пойдет дальше вниз, так как поддержка будет отсутствовать. В ситуации со стеной продавцов происходит то же самое, в точности наоборот.

! Но имейте в виду, часто игроки с целью манипуляции выставляют ложные крупные заявки, чтобы отпугнуть остальных игроков, либо запутать их торговые мысли!

Лента принтов

Это окно представляет трейдеру подробную информацию о потоке ордеров по конкретной монете. В данном окне содержатся детали каждой из сделок, прошедших по данной монете: время сделки, цена, размер ордера и условия ордера. В зависимости от биржи, вам могу быть предоставлены другие данные.

Если вы выработаете навык чтения этой самой ленты, вы увеличите в несколько раз свои шансы на успех. Пару подтверждений этого факта:

Один из величайших трейдеров всех времен Стив Коэн из компании SAC Capital, в опубликованной статье в газете Business Week - “Самый мощный трейдер на Уолл-стрит, о котором вы никогда не слышали” пишет - “…все, что я делаю сегодня, уходит корнями в те времена, когда я учился чтению ленты”.

Джесси Ливермор в книге “Воспоминания биржевого спекулянта”, заявляет - “На фондовом рынке идет битва, а лента является вашей подзорной трубой. В семи случаях из десяти ей можно доверять.”

Линда Рашке в заметке - “Чтение ленты” на сайте traderslog.com пишет “Научившись отслеживать поведение цены, вы опередите всех, на пару шагов…”

Из интервью Пола Тюдора Джонса в журнале Institutional Investor - “…В конечном итоге, и являюсь рабом ленты и горжусь этим”.

Определённого туториала по чтению нету, навык приобретается сотнями часов просиженных уставившись в монитор. Но все же некоторые моменты мы можем выделить:

Ускорение

Как правило, когда инструмент пробивает важные уровни поддержки или сопротивления возрастает объём, размер ордеров, тем самым ускоряется лента. Интерес в этих ситуациях возрастает, тем самым это нечто большее, чем просто покупки и продажи мелких трейдеров.

Размер сделок

Размер исполняемых ордеров помогает понять, насколько весомо их значение. В основном, после того, как произошла покупка/продажа феноменальным объёмом, цена следует в направлении совершенной сделки. С помощью размеров сделок можно идентифицировать наличие крупных игроков и следовать за ними.

Сторона сделок

Для того, чтобы понимать на чьей стороне преимущество нужно следить за тем, какие заявки выполняются (bid/ask). Когда вы настроены на long, то мы хотим видеть как монету разбирают со стороны ask’ов. Если настроены по-медвежьи (short), то мы хотим видеть как продавливают bid’ы, соответсвенно.

Для того, чтобы научиться читать ленту нужно быть максимально сконцентрированным на происходящем, отсеивая посторонний шум. Если у вас появилась торговая идея, следите за монетой не отвлекаясь. Пытайтесь понять о чем вам говорит лента.

Индикаторы

Для того, чтобы иметь большее высокий уровень уверенности и для подкрепления торговой идеи дополнительными аргументами я использу�� технические индикаторы. В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с её помощью и происходит расчет.

Главный плюс - широкая палитра технических индикаторов (больше 1000), многие из которых представлены в платформе для отслеживания графиков TradingView (cм. подробнее в главе “Сервисы”)

Одним из наиболее сильных сигналов индикатора является - дивергенция. Это понятие подразумевает собой разбежность между показателем индикатора и цены инструмента.

Можно выделить два выделить два вида дивергенций:

Медвежья дивергенция

Бычья дивергенция

Индикаторы, в свою очередь тоже делятся на два вида:

Трендовые индикаторы
Осцилляторы

Ниже будут показаны индикаторы, которыми пользуюсь я для принятия торговых решений.

Трендовые индикаторы

Средние скользящие (Moving Average — MA)

C помощью скользящих средних можно отследить тенденцию на этапе ее зарождения. При этом важно помнить, что этот инструмент, который не опережает, а отстаёт от рынка.

Данный индикатор создан для того, чтобы сглаживать цены показывая средние параметры ценовых значений. То есть, если вы укажете параметр “10” на 1-часовом графике, то получите среднюю цену инструмента за 10 часов.

При поис��е MA вы можете столкнуться с ее разновидностями, я советую обратить внимание на две основные:

SMA (Simple Moving Average) - это обычная средняя скользящая, которая показывает средний параметр цены.
EMA (Exponential Moving Average) - придает большее значение параметрам, которые имеют место в последние несколько свечей. То есть эта скользящая более взвешена, в основном я использую этот вариант.

Как писалось выше, чем крупнее таймфрейм, тем чётче картина. Поэтому для того, чтобы понять принцип работы MA мы будем использовать таймфрейм 1D и две экспоненциальных средних скользящих (EMA) со значениями 15 и 30. Эти значения связаны с количеством дней в месяце — дней, а 15-дневная в данном случае является сигнальной СС.

На что стоит обратить повышенное внимание:

пересечение более лёгкой средней скользящей тяжелую дает сигнал на вход по направлению пересечения
если цена находится ниже/выше мувинга — признак тренда.
мувинг может быть отличным индикатором для стопа.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Этот индикатор чаще всего относят к трендовым, но в то же время он может играть осциллятора.

По умолчанию он состоит из двух средних скользящих и гистограммы. Я использую только гистограмму для поиска тех самых дивергенций, о которых писалось выше.

Важно понимать, что дивергенция — это исключительно одна область с разными вершинами, если эту область разделяет выход за границу 0 вверх/вниз — это уже не дивергенция. Привожу пример:

На что обращать внимание:

дивергенции
пересечение диаграммой значение 0

Полосы Боллинджера (BB)

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) - еще один трендовый индикатор, который поможет аргументировать потенциальную сделку. В нём используются средние скользящие с отклонением.

Из-за того, что размер стандартного отклонения находится в зависимости от колебаний рынка, полосы Боллинджера могут самостоятельно регулировать параметр ширины:

При неустойчивости рынка ширина растет
При стабильности, наоборот, сужается

На что смотреть:

выход за границы полос Боллинджера
пересечение ценой средней линии полос

Я использую этот индикатор не накладывая его на цену. Подробнее будет описано в главе “Комбинации индикаторов”

Осцилляторы

Осцилляторы – это математическое выражение скорости колебаний цены во времени. Название пошло с латыни “oscillo”, что в переводе “колебаться”.

Ниже я расскажу о основных осцилляторах и как я ими пользуюсь.

Relative Strenth Index (RSI) — индекс относительной силы.

Индикатор RSI (Индекс относительной силы) – один из главных осцилляторов технического анализа. Этот инструмент помогает оценить динамику изменения цены относительно ее предыдущих значений. Считается, что RSI дает возможность определить настроения участников торгов, выявить точки перекупленности и перепроданности рынка, когда цена должна развернуться и дать начало новому тренду.

Обычно стандартными уровнями перекупленности и перепроданности являются 70 и 30.

Если линия индикатора поднялась выше уровня 70 – это сигнал о том, что рынок перекуплен, и возрастает вероятность разворота тренда вниз.
Если линия опускается ниже 30 – это сигнал о перепроданности, и предпосылка для разворота вверх.
Уровень 50 (как правило, условный) – это срединное значение.

Если цена колеблется в диапазоне между уровнями 30 и 70 – значит, на рынке либо флет, либо плавный и спокойный тренд, который вряд ли развернется в ближайшее время.

Иногда (при повышенной волатильности рынка) уровни перекупленности и перепроданности назначаются не на отметках 30 и 70, а на отметках 20 и 80.

Я использую этот индикатор в комбинации с похожим на RSI — Stoch. В следующем разделе я расскажу как их использовать и на что смотреть при работе с этими индикаторами.

Stochastic Oscillator (Stoch)

В простонародье его называют “стохастик”. Он похож с RSI потому что имеет общие правила и смысл. Он помогает определить перепроданность и перекупленность рынка. Зоны сигнализирующие нам об этом аналогичны — 30 и 70.

В этом индикаторе нам предоставлены две линии — К и D. В TradingView 3 регулируемых параметра:

K - непрерывная линия
D - вычисляется как СС для K
Smooth - это сглаживание этих линий

Для визуализации полной картины советую использовать сразу три Stoch со следующими настройками + RSI:

K - 14

D - 5
Smooth - 3

K - 33

D - 5
Smooth - 3

K - 55

D - 5
Smooth - 3

RSI - 14

Выглядеть это будет примерно так:

Суть комбинации всех этих индикаторов состоит в том, чтобы видеть поведение “мелких” и “крупных” индикаторов и их скопления для принятия торговых решений.

Я обращаю внимание:

пересечение зон: 20-30 и 70-80
пересечение зоны 50

AO (Awersome Ocsillator) - Чудесный Осциллятор

Этот индикатор был разработан известным трейдером фондовых и товарных рынков Биллом Уильямсом. По своей структуре и функциям он является практически полной копией индикатора MACD.

Правда, есть парочку нововведений, которые его отличают от вышеупомянутого индикатора.

Чудесный осциллятор рассчитывается по медианным (средним) ценам, не по ценам закрытия, как рассчитывает MACD.

Принцип работы построен на разнице двух средних скользящих: 5 и 34, расчёт которых производится от медианной цены.

Для нас важны две вещи, которые показывает AO:

дивергенции
пересечение отметки 0, как сигнал для входа в сделку.

SAR Parabolic

SAR - Stop And Reverse, что в переводе означает “остановка и разворот”. Соответственно, само название нам говорит о принципе работы индикатора.

Я использую его, как вспомогательный инструмент для выставления стопов, то есть он указывает не точку входа в рынок, а точку выхода из него.

Параболик САР наиболее эффективен именно на «крупных» таймфреймах. Имейте ввиду, проблема малых в том, что они создают огромное количество рыночного шума.

Комбинации индикаторов

После того, как я показал какими индикаторами я пользуюсь и на что смотрю, когда принимаю торговые решения — пришло время сложить все знания в кучу.

Для того, чтобы одновременно видеть поведение каждого из индикаторов в реальном времени не отвлекаясь от графика у нас есть возможность поместить все в одном окне.

На графике цены у нас расположены:

EMA (15)
EMA (30)
SAR Parabolic

Под ценой:

MACD
AO

Третье окно:

Четвертое окно:

Stoch (14, 5, 3)
Stoch (33, 5, 3)
Stoch (55, 5, 3)

Общая картина выглядит так:

При принятии торгового решения (совершения трейда) следует искать подтверждение одного индикатора другим. Иногда параметры могут не совпадать, к примеру, когда AO и скопление Stoch’ей показывает LONG, а средние скользящие и BB+RSI — шорт. В таком случае следует смотреть на свечные комбинации и графические модели, если же и там ситуация вам непонятна — откажитесь от трейда.

Определения трендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами

В этом разделе вы ознакомитесь с более углубленным техническим анализом, дополнительными инструментами для того, чтобы ориентироваться на рынке еще более уверенно.

Помимо технического анализа поговорим о входах и выходах со сделок, каких ситуаций избегать, а какие искать.

Heiken Ashi

Heiken Ashi — это вид графиков, он отличается видоизменением от японских свечей. По японски heiken — средина, а ashi — нога/бар. Идея состоит в том, чтобы значение каждой свечи частично усреднить с предыдущей свечой.

Отличительной особенностью этих графиков является то, что при восходящем тренде у большинства белых свечей отсутствует нижняя тень. В то же время, при нисходящем тренде отсутствует верхняя тень у большинства чёрных свечей.

Я использую эти графики в большей степени для того, чтобы подтвердить свои мысли касательно направления тренда. Когда тренд слабеет, то тела свечей уменьшаются, а тени увеличиваются. Смена цвета си��нализирует о покупке/продаже. Наиболее удобно с помощью Heiken Ashi определять окончание коррекционных движений.

Параллельные каналы

Расскажу вам об еще одном полезном инструментом предоставляемым на TradingView - параллельные каналы.

Это те же самые линии тренда, в данном инструменте их две, параллельные друг другу и они разделены средней линией.

Немаловажную роль играет средняя линия, обращайте на неё внимание. При пробитии ее вниз/вверх, вероятнее всего, движение продолжится в сторону пробития.
При выходе цены за границы канала — откладывайте еще один такой же канал.

Встречаются параллельные каналы на всех временных интервалах. Невооруженным глазом видны входы и выходы с рынка.

Комбинирование различных таймфреймов

Анализ нескольких временных интервалов — это использование различных таймфреймов одного актива для принятия торгового решения перед входом в сделку. Рассматривать таймфреймы лучше начиная с более крупных и затем уменьшать интервал до тех пор, пока не увидите подтверждение для входа на нескольких из них.

Обычно рассматривается 3-4 различных интервала, чтобы определить конкретный тренд или формацию. Подтверждая сделку на нескольких таймфреймах вы минимизируете риск и повышаете шансы на успех.

Пошаговое руководство анализа

Выбираем инструмент для разбора. Предлагаю показать пошаговый технический анализ ETH/USD. Монета достаточно ликвидна и до сих актуальна для многих игроков.

Выбираем таймфрейм — 1D и переводим график со свечного в линейный, для удаления лишнего шума и обозначения важных уровней и трендов. Чуть позже вернемся к свечному графику.

2. Выделяем важные уровни сопротивления и поддержки

3. Ищем параллельные каналы и ярко выраженные тренды и графические фигуры. Основной целью является загнать цену “в угол”, то есть сузить её ход внутри линий. Это поможет увидеть вам и быть готовым к импульсным движениям.

4. Добавляем индикаторы

5. Чарт и первая часть индикаторов

Подтвержденная фигура “восходящий треугольник”.
Пересечение средних скользящих наверх.
SAR уже второй день отрисовывает стопы ниже цены - то есть рассматривает ситуацию, как бычью.
Ближайшим локальным сопротивлением будет отметка 180$
Смущает только падающие объёмы при восходящем курсе

Остальная часть индикаторов

AO и MACD — показывают бычий сигнал еще с 16 и 17 числа.
RSI + BB — отскок от средней линии сигнализирует о продолжении волны роста.
Скопление всех Stoch’ей в зоне перепроданности — сильный сигнал на покупку.

Помните, что технический анализ — это неточная наука, то есть, ваши линии и показатели индикаторов всего дают больше или меньше вероятностей на отыгрывание того, или иного сценария. Ваши линии и формации могут мутироваться в следствии иррациональных движений рынка.

Идея может быть отыграна правильно и цена пойдет в нужную нам сторону после того, как рынок совершит пару ложных движений и ваши линии, как казалось уже не имели никакого смысла. Относитесь ко всему с осторожностью.

Рынок предоставляет вам все основания для того, чтобы вы перестали верить в себя. Несмотря на это, вы должны верить в себя. И это правда. Что только не происходит с трейдерами на рынке, но в какие бы передряги они не попадали, ни в коем случае нельзя терять веру в свои силы.

Выше описанный анализ следует применять и на графиках с меньшим таймфреймом для того, чтобы ваш вход был подтвержден несколькими временными периодами. Хороший сигнал для входа вам может дать и часовик, отличную скальп-сделку (быструю сделку на пару процентов) может показать, например, 30-минутный график.