ринкова структура№5
План модуля
- Термінологія
- Вступ
- Тренд
- Strong swing/ weak swing
- Злам/оновлення зламу ринкової тенденції
- Ідентифікація зламу/оновлення структурного руху
- Висновки
1. Термінологія
Тренд - ринкова тенденція, що формується внаслідок купівлі/продажу великого обсягу активу, що може вплинути на ціновий рух.
Висхідний тренд - висхідний ціновий рух, що формується внаслідок послідовних покупок великого обсягу активу.
Низхідний тренд - низхідний ціновий рух, що формується внаслідок послідовних продажів великого обсягу активу.
Імпульсний рух - рух за основним трендом.
Корекційний рух - рух проти тренду.
Сильний свінг (Strong Swing) – ціновий максимум/мінімум, що є ключовим у межах конкретного структурного руху. Оновлення цієї точки призводить до зміни структурного руху.
Слабкий свінг (Weak Swing) - ціновий максимум/мінімум, який не має жодного впливу на структурний рух.
Market Structure (MS) - ринкова структура.
Bos (Break of structure) - злам структури.
Conf (confirmation) - продовження (оновлення) структури.
Fake bos - формування маніпуляції в зоні ключового структурного максимуму/мінімуму.
2. Вступ
Продовжуючи тему ринкової механіки, ми поступово будемо доповнювати логіку ринкового руху. Swing high/low є основними структурними точками, що формують тренд, але до цієї логіки додаються додаткові фактори, які вказують на зміну напрямку руху.
3. Тренд
Трендовий рух формується внаслідок значної кількості покупок або продажів. Саме тому тренд характеризується підвищенням/зниженням цінових максимумів і мінімумів, або ж підвищенням/зниженням Swing high та Swing low.
При формуванні висхідного руху дуже важливо, щоб ціна оновлювала саме той Swing high, який зародив корекційний рух. Оновлення даного Swing high тілом свічки є підтвердженням висхідного тренду. Якщо говорити про низхідний рух, то оновлення Swing low, який зародив корекційний рух виступатиме підтвердженням низхідного тренду.
Графічний приклад висхідного тренду:
Графічний приклад низхідного тренду:
Для визначення валідного трендового руху ми поділяємо його на дві частини: імпульс та корекція.
Природа ринку полягає в тому, що будь-який рух за трендом супроводжується корекцією. Ринок балансується. Як і в будь-яких процесах, після різкого стрибка завжди слідує відкат. Чим більший стрибок, тим більший відкат.
Для розуміння ситуації на ринку, потрібно знати, що таке імпульсний та корекційний рух. Фактично імпульс - рух, що формується за основним напрямком руху. Якщо основний рух висхідний, то імпульс буде формуватися між Swing low та Swing high. Корекція у цьому разі формується між Swing high і Swing low.
Під час низхідного руху навпаки: між Swing high та Swing low – імпульс, а між Swing low та Swing high – корекція.
4. Strong swing/weak swing
Що таке Swing high/low ви знаєте.
Strong (сильний) swing - свінги, під час яких ціна отримує реакцію і ми можемо спостерігати продовження початкового руху.
Найчастіше формуються у діапазоні попереднього свінгу. Реакція, яка слідує за цим явищем, викликає оновлення структури (conf) та анулює слабкий свінг.
За висхідною тенденцією - Strong swing формується в діапазоні мінімумів (Swing low).
За низхідною – у діапазоні максимумів (Swing high).
Ось чому ціна не завжди знімає ліквідність у зоні SSL за висхідною тенденцією та в зоні BSL за низхідною тенденцією.
Weak (Слабкий) swing - свінги, які не мають впливу на трендовий рух конкретного таймфрейму. Від таких свінгів ціна рідко отримує сильну реакцію. Вони пробиваються із наступним оновленням структури (conf).
5. Злам/оновлення ринкової структури
Break of structure (bos) - злам ринкової структури - оновлення ключового трендового мінімуму (Strong Low) під час висхідного руху або ключового трендового максимуму (Strong High) під час низхідного руху.
Зміна ринкової тенденції (злам структури) відбувається в той момент, коли ціновий рух оновлює крайній сформований Strong low/Strong high.
Схематичне зображення зміни тенденції (BOS) з низхідної на висхідну
Після оновлення ключового максимуму (Strong high) тілом свічки ми можемо спостерігати злам ринкової структури з низхідного тренду на висхідний.
Після оновлення ключового мінімуму (Strong Low) тілом свічки ми можемо спостерігати злам ринкової структури c висхідного тренду на низхідний.
Графічне зображення зміни тенденції (BOS) з висхідної на низхідну
Графічне зображення зміни тенденції (BOS) з низхідної на висхідну
Conf (confirmation) - підтвердження (оновлення) зламу ринкової структури. Оновлення ключового мінімуму/максимуму за трендовим рухом.
Структурне підтвердження дає розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається у протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від його зародження.
Схематичний приклад низхідного Conf
Важливим моментом для ідентифікації структурного руху є правильне виділення структурної точки, яка є ключовою для зміни пріоритету руху.
Абсолютний мінімум (Strong low), що зародив рух оновлення наступного максимуму (Weak high), буде точкою зламу структури.
Якщо ми говоримо про низхідну тенденцію, то ми вибираємо ключовий максимум (Strong High), який зароджував рух оновлення ключового мінімуму (Weak low).
6. Ідентифікація зламу/оновлення структурного руху
Основна ідея виділення зламу структури або підтвердження зламу ринкової тенденції полягає у закріпленні тілом вище за ключові структурні максимуми.
Справжнє оновлення структурного руху буде підтверджуватись виходом тіла свічки вище ключового максимуму/мінімуму.
Відсутність закріплення говорить про те, що вище за ключовий структурний максимум/мінімум немає інтересу для закріплення. Цей рух є ціновою маніпуляцією і позначається як “FAKE BOS”.
Fake bos формується в рамках структурного руху, коли ціна знімає ліквідність з ключового свінгу (приклад 1 на скріні вище) або оновлює його свінгом (приклад 2 на скріні вище), після якого ціна не оновила наступний свінг для підтвердження (сonf) зміни напрямку руху. В результаті, після такої маніпуляції ціна спокійно продовжує рух за початковим напрямком.
7. Висновки
Для знаходження валідної зони купівлі або продажу, ви повинні навчитися правильно визначати напрямок цінового руху. Робота з ринковою структурою є фундаментом для роботи з ціновим рухом.
Особливу увагу слід приділяти Swing high/low.
При побудові структурних максимумів і мінімумів під час висхідного/низхідного тренду важливо звертати увагу на такі правила:
1. Валідація висхідного тренду – кожне наступне оновлення Swing high. Низхідний тренд - кожне наступне оновлення Swing low.
2. При висхідному тренді - структурний імпульс формується між Swing low - Swing high. Корекція - Swing high - Swing low.
При низхідному тренді - структурний імпульс формується між Swing high - Swing low. Корекція - Swing low - Swing high.
3. Оновлення враховується при повноцінному виході та закритті тілом свічки вище/нижче ключового Swing high/low.