Что такое паттерн и как его использовать? часть 2

Торговые паттерны


Вашему вниманию предлагается изучить торговые паттерны, которые были получены в результате многих лет исследований. Напоминаем, что паттерны не являются законченой торговой системой, а лишь имееют статистическое преимущество, которое может дополнить Вашу существующую Торговую Стратегию (ТС).


Но самое важное, что Вы должны понять и принять. С помощью предложенных паттернов Вы должны научиться понимать расклад сил на рынке. Видеть покупателей и продавцов, видеть профессиональных игроков и «толпу». Если Вы научитесь это делать, то успех в трейдинге гарантирован.

Дивергенция цены и дельты


Значение

Окончание текущего импульса.

Концепция

Исходя из симметричности движения цены и накопительной дельты перед окончанием импульса видно перевес рыночного поведения по дельте, который не соответствует графику цены. Исходя из данной формации можно предполагать о том, что в ближайший временной период (сравнимый с периодом на котором, проанализирована дивергенция) ожидается окончание текущего однонаправленного движения.

В данном аспекте под дивергенцией понимается классическая дивергенция, которую можно легко найти для цены и любого производного от цены индикатора. В нашем же случае в дополнение к цене применяется дельта. Дельта не зависит от цены, и поэтому является самостоятельным инструментом анализа.

Дельта показывает текущее настроения участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии.

Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но это бывает не всегда. Иногда возникают так называемые перекосы между ценой и дельтой, когда цена повышается/понижается, а дельта при этом наоборот понижается/повышается. Такая ситуация и называется дивергенцией цены и дельты.

Смысл дивергенции цены и дельты заключается в том, что "умные деньги" начинают закрывать позиции или уже начинают набирать позиции в обратную сторону. Кумулятивная дельта за счет сигнала дивергенции четко и ясно дает нам понять это. Как правило, дивергенция цены и дельты показывает окончание тренда. Очень сильный сигнал, который игнорировать не следует. За счет дивергенции можно предположить дальнейшее развитие событий заранее.

При этом можно сказать, что дивергенция цены и дельты работает как на классических временных фреймах, так и на нестандартных объемных и рейнжевых фреймах.

Несколько примеров из реальной жизни.




Точечный объем


Значение

Уровень, который может стать поддержкой или сопротивлением

Концепция

Точечный объем - место скопления большого количества ордеров в узком диапазоне цены. Как правило точечный объем является следствием крупных лимит ордеров, что предполагает наличие крупного финансового вливания.

Практически для любого инструмента есть уровень точечного очень крупного объема (либо нескольких крупных объемов в пределах рядом расположенных тиков).

Точечные объемы дают возможность видеть:

  • входы толпы, как правило, на пробое вершин/низин, то есть видно, кого будут разводить
  • возможное окончание движения, когда "умные деньги" закрывают позиции, а толпа - открывает


Тест крупного объема в кластере


Значение

Уровень, который может стать поддержкой или сопротивлением

Концепция

Идея заключается в том, что все крупные вливания, как правило, тестируются в обратном направлении, тем более, когда тело свечи большое.

Логика паттерна простая. Зададим себе правильный вопрос. Почему происходит тест крупного объема? Ответ прост: значит это кому-то надо. По сути, бар с пиковым объемом - это тот бар, в котором происходило большое количество покупок/продаж. Если движение было на пробой, то понятно, что покупали/продавали мелкие спекулянты, а с обратной стороны сделки были крупные игроки или маркетмейкеры. То есть "умные деньги" встали либо против движения и несут убытки в краткосрочной перспективе. Маркетмейкеры обязаны удовлетворять такие заявки. В этом заключается суть их работы на рынке. Хотя они могут захеджироваться или сформировать для себя позицию на другом рынке, убытки терпеть долго они не будут и приложат усилия, чтобы закрыть убыточную позицию в плюсе. Но мы то знаем, обычным явлением является факт того, что "умники" всегда или почти всегда побеждают. Толпа долго не сможет двигать рынок в одном направлении и начнет выходить. Цену будут подтягивать как минимум до уровня безубытка по суммарной позиции, либо цену понесет дальше и "умники" заработают на этом.


Разворот на дельте


Значение

Окончание импульса, - подготовка к развороту

Концепция

Его суть заключается в попытке развода крупными операторами рынка, которая практически 100% заканчивается разворотом. Паттерн чисто отрисовывается не так часто, но потенциал хороший, особенно соотношение риск/прибыль.

Наблюдать лучше всего на м5, здесь явно видны признаки:

  • рост (падение) рынка на отрицательной (положительной) дельте
  • как вариант - приостановка и топтание на месте, или другими словами распределение (накопление) после роста (падения)

По сути, дивергенция цены и дельты является частным случаем данного паттерна.


Так как этот паттерн имеет хорошее логическое объяснение - попытка крупных операторов слить остальным уже отработавший своё движение инструмент, после окончания движения (ими же и созданного), то здесь задача стоит в том, чтобы отследить обстоятельства, при которых происходит данный паттерн и самое главное - потенциал движения на текущую сессию или даже несколько дней.

Редкость - это не так страшно, в принципе каждый может видеть эти паттерны (как и всё остальное в трейдинге) по-своему.

Главное - сама модель которая работает и имеет под собою вполне объяснимые причины с точки зрения рыночных отношений между покупателями и продавцами, особенно крупными и мелкими.


Окончание тренда


Значение

Окончание импульса - подготовка в развороту

Концепция

Аномальный объем кластера с дельтой по направлению к текущему тренду - первая ласточка на окончание.

Допускается добой (типа "5 волна", но она на меньшем ТФ будет иметь подобный вид).

После того как тренд закончился - есть три варианта:

  • новая волна
  • флет
  • разворот

Это, так сказать, эмоционально опоздавшие. Обычно в конце движения идет кластер с более высокой дельтой, чем норма по направлению движения. Как только такой кластер замечен, нужно увидеть кластер с обратной дельтой в обратном направлении. Эта дельта должна дать толчок первому импульсу в обратном направлении и на возврате цена должна вернуться к уровню, на котором была дельта в обратном направлении (против прошлого тренда). Тут тренд подразумевается краткосрочный - может полдня, может пару часов (торговля на колебаниях).

Примерная схема:

  • аномальная дельта по тренду (может и не быть)
  • остановка
  • аномальная дельта против старого тренда (этот пункт обязателен), которая дает толчек цене
  • при возврате к уровню дельты по новому тренду нужно искать вход

Получится торговля на разворотах направление очень перспективное для торговли.