Кумулятивный индекс колебаний

Создателем кумулятивного индекса колебаний является известный трейдер У. Уайлдер. Первое подробное описание инструмента встречается в его книге «Новые Концепции в Технических Торговых Системах» (1978 г.). Первоначально индикатор предназначался для работы с фьючерсами, но впоследствии был адаптирован к торговле на валютных и фондовых рынках.

Индикатор представляет собой линейный график, на котором отображается кривая и используется преимущественно в качестве инструмента подтверждения ценового движения. Также с его помощью можно выявлять дивергенции и получать определенные торговые сигналы. Об этом мы поговорим позже.

По своей сути, ASI – это наращиваемая сумма значений индекса колебаний.

▪️ Если новый SI имеет положительное значение, кривая на графике возрастает. Если при этом индекс демонстрирует рост на протяжении нескольких баров подряд (от трех), имеет место быть долгосрочная восходящая тенденция.

▪️ Если кривая стабильно идет вниз (Swing Index отрицательный на протяжении нескольких свечей), значит можно констатировать образование длительного нисходящего тренда.

При расчете индекса колебаний используются цены текущего и предыдущего периодов – закрытия, открытия, минимум и максимум. В результате мы получаем показатель, на основе которого строится кривая, объективно отражающая положение дел на «реальном» рынке.

На индикаторе часто рисуют уровни поддержки/сопротивления, чтобы сравнивать их с трендовыми линиями графика цены. Если прорыв за пределы ценового канала не подтверждается аналогичными действиями кривой ASI, то, по всей вероятности, сигнал является ложным.

Для построения линии сопротивления, проходящей через максимумы, можно использовать любой аккумулированный индекс, показатель которого превышает значения предыдущего и последующего периодов. Соответственно, для линии поддержки используется ASI, который меньше предыдущего и последующего минимумов.

📌Сигналы ASI

• пересечение линии поддержки;
• пересечение линии сопротивления;
• ярко выраженная консолидация цен;
• дивергенция.

Пробитие нижней линии поддержки сверху сообщает о наступлении благоприятного момента для покупки. В подавляющем большинстве случаев после нарушения этой границы цена начинает расти. Если снизу пересекается верхний уровень сопротивления, стоит задуматься о продаже, так как не за горами мощное обратное движение. Консолидация цен под линией поддержки может являться призывом к избавлению от активов, над линией сопротивления – к покупке.

ASI, построенный на основе цен закрытия, генерирует достаточно качественные сигналы дивергенции. Процент ложных сообщений при наличии сильной тенденции относительно невелик. Если ценовой график обновляет очередной максимум, а кривая в этот момент демонстрирует снижение, можно предположить, что тренд изменился и цена движется по инерции. Если событие повторяется на следующем экстремуме, следует продавать.

Аналогичным образом дело обстоит с дивергенцией, возникшей на медвежьем рынке – отсутствие подтверждения ценового минимума от ASI говорит о скором завершении нисходящего тренда. В этот момент рекомендуется покупать.