Хеджирование. Почему этот метод должен использовать каждый P2P-трейдер 

Как это работает:

К примеру, когда вы покупаете BTC, то на эту же сумму при помощи плечей, вам важно встать в шорт. Если ваша позиция окажется плюсовой по покупке, то в момент продажи лонговой позиции мы закроем шорт одновременно с продажей BTC.

Так же действует и наоборот: если у вас цена BTC начала падать, то шортовая позиция будет в плюсе, а лонговая в минусе. Но в сумме, если вы закроете две позиции сразу — это будет 0, и убытков вы не понесете.

Давайте приведем пример:

1. Вы берете на P2P 1 BTC за Тинь. Цена — 2 217 000 руб. Вы открыли этой покупкой лонг позицию.

2. Чтобы перестраховаться, на сумму покупки надо открыть в этот же момент на фьючах шорт позицию тоже на цене 2 217 000 руб. Если вы открываете эти сделки почти одновременно цену в USDT BTC считать не надо. Если вы хотите знать, сколько ваш BTC будет в USDT для точного подсчета, то в отдельной вкладке чекаем цену BTC не за руб, а за USDT на споте. Например как сейчас = 26804.

3. Следовательно, в USDT наша лонг позиция это 26804. Шортовая позиция тоже, желательно, открыть сразу в цену 26804.

Теперь представим ситуацию, что цена BTC упала в цене на 1к USDT

1. По нашей лонг позиции мы видим убыток, наш 1 BTC начал стоить = 25804.

2. А наша шорт позиция наоборот выросла на 1к USDT, т.к. мы ставили на падение битка.

3. То есть по одной позиции у нас -1к USDT, по второй +1к USDT.

То есть вместо 1 BTC = 26804 USDT, на фьючах можно держать 1/5 часть или 5360 USDT.

Как это применять в P2P?

Когда вы купили BTC на P2P и открыли шорт позицию с этой покупкой одновременно, ваша позиция защищена, и вы можете спокойно продавать BTC и все остальные альты также.

Что делать, когда я продал купленный BTC, а шорт позиция осталась открыта? Ничего страшного, тут очень большая вариативность действий:
1. Если шорт позиция плюсовая , то , соответственно, смело закрываем ее.

2. Если позиция в шорте минусовая, то действия такие:
— У нас была первая сделка, мы купили BTC за 2 217 000 руб, например продали BTC за 2 261 340, заработали 2%.
— Допустим, BTC вырос на 1%.
— В следующую сделку мы берем BTC уже по 2 239 000+ 1% в BTC, т.к. мы заработали с прошлой сделки 2 261 340, получается не 1 BTC уже берем, а 1.01 BTC.
— Этот 0.01 делим пополам, 0.005 BTC переводим на фьюч и добавляем еще в шорт к вашей уже открытой поизции, также с 5х плечом, цена на фьючах коррелирует со спотом, возьмем, к примеру, что на фьючах тоже выросла цена на 1%, значит вы будете добавлять позицию по шорту от цены 27072, на сумму в USDT с 5х плечом это примерно 700 USDT.
— Т.к. вы открыли на цену выше предыдущей , то цена всей шорт позиции увеличится в цене. И так можно повторять до бесконечности.

Пара нюансов:

Почему в шорт позиции нет ничего страшного и если она адекватная ее никогда не ликвиднет:

В первую очередь из-за того, что 5 плечо это очень консервативное плечо, BTC должен в моменте будет вырасти более чем на 100%, чтобы вас ликвиднуло.

Из-за ставки финансирования, если взять 365 дней и проследить за ставкой финансирования, то почти всегда за шорт позиции нам доплачивают, чтобы цена не оторвалась от спота и потому что цена BTC может упасть только до нуля, а вырасти до бесконечности, ставка финансирования обычно равняется 0.01% от всей суммы шорт, то есть каждые 8ч вам платят по 0.01% за вашу шортовую позицию. Давайте посчитаем сколько это в год без плечей = 0.01х3х365=10.95 годовых в USDT.

Если мы будем держать позу с х5 плечом это 54.75% к вашему оборотному капиталу, который вы задействовали в фьючах.

Например, 2кк руб при 54.75% годовых это 3 095 000 руб без учёта сделок на P2P.
Т.к. вы дополнительно делаете сделки на P2P, вы можете спокойно отодвигать цену на фьючах по шорту, выделяя на это 50% из того, что заработали на P2P, что является доп страховкой.

Также на разных биржах из-за не эффективности рынка бывают разные ставки по ставке финансирования, что также является доп доходом для вас.

Для совсем консервативных людей - мы можем еще больше перестраховаться и нашу шортовую позицию , которая страхует нашу лонг позу в P2P также страховать лонг позицией во фьючах, только на квартальных фьючах. То есть ваша шорт позиция находится на бессрочном фьюче , ваша лонг позиция страховки этой шорт позиции находится на квартальном фьюче.

Получать больше полезной информации о P2P и связках можно на канале Константина Зудилова, эксперта Satoshkin.