Стажер Quantitative Researcher в Риски Сбера

Компания: Сбер

Финансы: 63.600 gross

Локация: г. Москва, м. Кутузовская, Сбер-Сити

Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента.

Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Что нужно делать:

· Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков;

· Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;

· Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);

· Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;

· Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;

· Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Требования к кандидату:

· Образование в области точных наук (очное, в процессе) - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ);

· Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;

· Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.);

· Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике);

· Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках.

Что предлагаем:

· Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев);

· Работа в команде с опытными наставниками;

· Работа с современным стеком технологий;

· Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS&AI community;

· Современный офис (в т.ч. два спортзала).

Резюме и вопросы направлять Тане @t_khmlv в Telegram или на почту [email protected], в теме письма указать «резюме в Risk Quants»