SMT как инструмент валидации
SMT Divergence - это ситуация на графике, при которой два коррелирующих актива, обычно движущихся синхронно, начинают вести себя по-разному: один обновляет максимум или минимум, а второй - нет. Именно это расхождение и называется SMT-дивергенцией.
Данная статья особенно актуальна в текущем рынке, поскольку сейчас Price Action во многом строится на SMT, а также на валидации контекста, триггеров и POI через него.
SMT Divergence — это элемент Price Action, основанный на сравнении динамики двух (или более) активов с устойчивой корреляцией.
Если один актив обновляет экстремум (high или low), а коррелирующий с ним - нет, это указывает на возможное расхождение в рыночных намерениях и перераспределение силы между сторонами.
Для работы с SMT важно понимать, что корреляция бывает разной:
- Положительная корреляция — активы движутся в одном направлении (например, EUR/USD и GBP/USD, NASDAQ и S&P500).
- Отсутствие корреляции — активы двигаются независимо друг от друга. В SMT такие пары не подходят, так как расхождения в их движении не имеют прогностической ценности.
В SMT нужно работать в основном с активами, имеющими стабильную и высокую положительную корреляцию или устойчивую отрицательную корреляцию, чтобы расхождения были осмысленными.
Как и у других элементов Smart Money, у SMT есть свои особенности и нюансы.
- Также значение SMT усиливается, если поле его действия совпадает с какими либо POI (Скриншот выше);
- На малых таймфреймах часто даёт ложные сигналы — лучше подтверждать через структуру рынка и глобальный тренд. Минимальный таймфрейм для валидации - 5M.
Как я и написал выше, в текущем Price Action, SMT имеет довольно неслабую роль. Из самых важных моментов хотел бы выделить
- создание триггера через SMT,
- усиление магнита для цены, чтобы туда вернуться, когда SMT образуется на high или low.
SMT-валидация триггера текущем Price Action довольно частое событие. В случае SMT-создания триггера он имеет полную силу обычного триггера, образованного в рамках одного актива. Ниже показано схематичное создание триггера через SMT.
SMT как подтверждение структуры
SMT выполняет очень сильную роль конфирмов (подтверждений) движения рынка. Так, если цена делает SMT в одну из сторон, то это является полноценным конфирмом в эту сторону и в таком случае, если цена имеет намерение двигаться в эту сторону, то она не должна перебивать это SMT. Если цена его перебьет, то это покажет ее приверженность в противоположную сторону.
Но, перед тем как разобрать этот вопрос более подробно, сначала разберем как выглядят контекстные SMT в сторону Long'ов и в сторону Short'ов. Схематичное изображение показал ниже:
Также приведу примеры с графика:
Как видим выше, каждое из контекстных SMT не перебивалось. Такое использование SMT хорошо работает на High TF, таких как: 1H, 4H, 1D. На более младших таймфреймах надо быть аккуратнее, потому что слишком "мелкие" SMT могут быть не валидными.
Повторное обновление экстремума через SMT
Когда цена обновляет High или Low структуры через SMT и сразу после этого дает откат в POI, которая приводила к этому обновлению, то в данном случае, цене выгодно вновь прийти к этому пулу и переснять его.
Не валидируйте такие ситуации сухо по SMT, контекст должен совпадать с направлением, где было создано SMT. Схематичный пример такой ситуации ниже.
И еще приведу пример на CFD графике EURUSD и на кореллирующим с ним фьючерсном 6E1!. На CFD графике данный пул был снят, а на фьючерсном - нет. Как правило, если фьючерсный график не снял что то, что снял CFD график - приоритетность на переснятие будет у фьючерса.
Такие ситуации валидируются с любым коррелирующим активом, не только с фьючерсом.
Важно: некоторые SMT создаются для валидации других инструментов (например триггера), и вовсе не обязательно, что цена вернется в место этого SMT. Валидируйте такие ситуации по контексту: например, если по пути к вашему HTF-таргету находится такое SMT-снятие, то это будет усиливать изначальный контекст, а не создавать его.
Также есть еще одна немаловажная заметка про SMT:
- SMT против контекста снимается чаще и импульсивнее, а SMT по контексту чаще всего является сигналом к движению дальше к целям. Схематично показал ниже:
Ну и в заключение напишу то, с чем коррелируют основные активы:
- EURUSD - DXY, 6E1! (Фьючерс Евро), DX1! (Фьючерс DXY)
- NASDAQ - S&P500, NQ1! (Фьючерс NASDAQ), ES1! (Фьючерс S&P500)
- GER40 - EU50 (довольно слабая корреляция, но иногда работает), FDAX1! (Фьючерс GER40)
Также, можно смотреть корреляцию нарративов между GBPUSD и EURUSD и между NASDAQ и GER40. Их нарративы должны совпадать. Поэтому если сомневаетесь в нарративе одного из этих активов, посмотрите то, что рисует коррелирующий.