Индикаторы в трейдинге. Как торговать по индикаторам
Приветствую читатель, сегодня хотелось бы затронуть тему индикаторов, ведь многие из вас видели на скринах разборов монет а может вы уже пробовали применять в торговле
Для использования индикаторов и разбор ситуаций на рынке чаще всего используют ресурс под названием "TradingView" , если вы не использовали данный ресурс до сегодня, то предлагаю пройти регистрацию tradingview.com регистрация бесплатна и базового аккаунта вам для старта будет достаточно, в нем у вас будет возможность использовать до 3х индикаторов одновременно, если хотите больше, прийдется проплатить подписку, начальный пакет стоит 15$ в мес
Итак с TradingView разобрались перейдем к самым популярным индикаторам которые чаще всего используют в торговле:
Данные индикаторы достаточно популярны и на их базе сделано множество торговых стратегий ( к слову в наших индикаторах и торговой стратегии которые мы разработали они тоже применяются )
Знакомство начнем с индикатора MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE)
MACD - это инструмент, который используется для определения скользящих средних, которые указывают на новый тренд, бычий или медвежий. В трейдинге главное следовать за трендом, потому что именно следуя тренду легче получить прибыль и не совершать ошибок.
В настройках самого MACD, используется 3 числа.
- число периодов, для расчета быстрой скользящей средней.
- число периодов, для расчета медленной скользящей средней.
- число баров, которое используется для расчета скользящей средней разницы между быстрой и медленной скользящими средними.
Числа «12,26,9» в качестве параметров MACD являются по умолчанию
Число 12 представляет предыдущие 12 баров быстрой скользящей средней.
Число 26 представляет предыдущие 26 баров медленной скользящей средней.
Число 9 представляет предыдущие 9 баров разницы, между двумя скользящими средними.
Обращая внимание на график, можно наблюдать что две скользящие средние разделяются, гистограмма становится больше.
Это и есть дивергенция MACD, потому что более быстрая скользящая средняя «расходится» от более медленной скользящей средней.
Когда скользящие средние ближе друг к другу, гистограмма становится меньше. Это называется конвергенция, потому что более быстрая скользящая средняя«сходится» или приближается к более медленной скользящей средней.
Отсюда мы получаем название, Moving Average Convergence Divergence
Как торговать используя индикатор MACD?
Существует несколько типов сигналов, которые можно получить от MACD.
Первый из них – информация о формировании и силе тренда: постепенный рост индикатора позволяет судить о наличии на рынке трендового движения, а размер столбцов гистограммы – о его силе.
Кроме того, MACD позволяет трейдеру получать данные о вероятных точках разворота. Сигналом появления разворотной формации считается формирование локальных экстремумов на гистограмме. Однако стоит понимать, что их появление не всегда сигнализирует о переломе тренда – такие сигналы необходимо проверять.
Также MACD позволяет наглядно фиксировать пересечения скользящих средних, что во многих стратегиях является сигналом входа в рынок. На диаграмме это отражается как пересечение столбцом нулевой линии координат. Причём пересечение гистограммой этой линии сверху вниз считается сигналом на продажу, а снизу вверх – на покупку.
Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии. Например, в случае, если линия MACD пересекает скользящую снизу вверх, находясь ниже нулевого значения, это можно считать предвестником её пересечения нулевой линии, то есть сигналом на покупку.
Индекс относительной силы, или RSI
Индикатор RSI ( Relative Strength Index) , индекс относительной силы) - один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0).
Данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.
Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора:
- чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100;
- чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к нулю
Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора - берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? :) Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике.
Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода.
К примеру, RSI с периодом 3 - в расчет берется изменение цены за последние 3 свечи; период 14 - за последние 14 свечей; период 50 - последние 50 свечей и т.д по аналогии.
Сигналы индикатора RSI и как их использовать в торговле
Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но не менее важными значениями являются уровни в 30 и 70. Зачастую, анализируя данные индикатора RSI, принято считать:
- если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и входить в покупки сейчас неблагоразумно, а еще лучше - нужно выходить из актива либо подтягивать стоп-лосс повыше, тем самым готовясь к возможному развороту тенденции;
- если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан и вы рискуете продать его на самом дне. Это хорошая возможность, чтобы рассматривать покупки.
Иногда, происходит так, что значение RSI довольно долго может находиться в зоне перекупленности(а цена в это время продолжит идти вверх) или в зоне перепроданности(цена в это время продолжит идти вниз), поэтому сигналы RSI также нужно уметь фильтровать либо с помощью изменения настроек индикатора(об этом расскажу позже), либо используя другие индикаторы и методы технического анализа. Но, все же, стоит отметить, что зачастую сигналы о перекупленности/перепроданности себя отрабатывают.
Недостаток прошлого метода анализа значений RSI можно исправить более безопасным и консервативным образом. Пытаться искать вход в позицию либо выход из неё мы будем в моменты когда значение индикатора пересекает свои важные отметки сверху вниз, либо снизу вверх. Поясняю.
Значение индикатора пересекло вверх отметку в 70 (что якобы говорит нам о перепроданности), но мы ведь уже знаем, что индикатор может находится выше этих отметок довольно долгое время. Что мы делаем в таком случае? Искать возможности для продажи, либо открытие позиций на понижение мы будем в момент, когда значение индикатора пересечет отметку 70 сверху вниз. В таком случае у нас появляется больше уверенности, что относительная сила движения изменилась в нисходящем направлении.
И наоборот - значение индикатора пересекло вниз отметку в 30 (перепроданность, верно?), но мы не поддаемся на «провокации». Ждем, пока значение индикатора пересечет отметку в 30 снизу вверх и лишь после этого ищем точки входа в позицию.
Еще один дополнительный сигнал от индикатора RSI - определение направления текущей тенденции.
Принято считать, что если значение индикатора пересекает отметку в 50 - то тренд меняется. Довольно часто можно заметить, как при сильных трендах цена находит поддержку/сопротивление на этом уровне. Поэтому, если вы хотите убедиться в том, что тренд действительно восходящий, но у вас есть сомнения - дождитесь пока RSI пересечет отметку в 50. Обратно противоположно при поиске нисходящей тенденции. Есть сомнения? Дождитесь, пока RSI опустится ниже значения 50 и этот момент даст вам еще один довод к тому, что тенденция действительно нисходящая.
Еще один способ определить возможную смену тренда при помощи индикатора RSI - это использование уровней 20/80. Как определить?
Во время нисходящего тренда значение индикатора всегда опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем - наоборот. Значение индикатора находятся в основном у уровней в 80, а о 20 даже и слышать не хочет :) Имеем стойкий восходящий тренд.
Поэтому, как только в следующий раз при нисходящей тенденции индикатор вдруг пробьет значение 80 и в дальнейшем снова не опустится к 20 - можно полагать что начался восходящий тренд. И наоборот. Всё довольно просто.
Индикатор RSI отлично подходит для нахождения уровней поддержки/сопротивления и линий тренда на нем. То есть, на индикаторе RSI действуют классические правила графического анализа. Довольно часто, пробой линии тренда, либо поддержки/сопротивления на графике индикатора могут подсказать о намечающемся пробое на графике цены. При этом, самые надежные сигналы поступают от зон перекупленности/перепроданности.
В это сложно поверить, но индикатор RSI является уникальным еще потому, что может отлично отрабатывать графические фигуры в то время как на самом ценовом графике этих фигур может и не быть. Таким образом, довольно часто заблаговременное нахождение фигуры на графике индикатора может знаменовать предстоящее изменение движения на самом графике цены(его замедление или ускорение).
Один из самых надежных методов торговли, используя индикатор RSI. Дивергенция - это момент расхождения значений индикатора и цены, которая намекает на скорую смену тенденции в сторону направления значения индикатора.
К примеру, «медвежья дивергенция» - момент, когда максимумы цены повышаются, но, при этом максимумы значений индикатора RSI понижаются. Это говорит о возможном скором развороте движения(цена пойдет в сторону направления значений индикатора) ;
«бычья дивергенция» - когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время ожидается смена тенденции/разворот.
Для более убедительного входа в рынок по значениям индикатора RSI следует сопоставлять значения индикатора на разных ТФ. В то время как на 15-ти минутном графике значения RSI могут показывать перепроданность, на 2-х часовом графике в это же время индикатор будет сигнализировать о перекупленности. Догадайтесь, какие значения будут ценнее и весомее? Правильно - значения более старшего ТФ.
Как было отмечено выше, принято считать, что оптимальным периодом для индикатора RSI является период 14. На индикаторе здесь, на Tradingview будет указано - «RSI(14,close). Т.е индикатор RSI с периодом в 14 свечей, анализ по ценам закрытия). Но, также популярными являются периоды в 9 и 25. На самом деле, можно экспериментировать со значением периода RSI, дабы определить для себя лучший и подходящий.
Небольшая подсказка : чем больше значение периода - тем менее подвержен индикатор лишним «шумам» и ложным сигналам; чем меньше значение периода - тем индикатор будет давать большие ложных сигналов и «шумов» будет больше.
Еще один параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения. По классике, чаще всего используются значения в 30(для определения перепроданности), 70(для определения перекупленности) и 50(для нахождения тренда).
Но, в некоторых случаях вполне можно использовать и другие значения. Далее объяснение.
1) Восходящий тренд. Целесообразно использовать уровни 40 и 80. Т.к прежние значение в 30 и 70 будут давать больше ложных сигналов. По поводу того, когда покупать/продавать актив - совершаем только покупки при достижении индикатором уровня 40
2) Нисходящий тренд. Более правильно будет использовать уровни в 20 и 60. При этом, совершаем только продажу при достижении индикатором уровня 60
Стоит обратить внимание : если вы сомневаетесь в правильности выбора значений индикатора - настройте их так, чтобы каждый видимый отскок цены от дна/вершины совпадал с аналогичными уровнями на индикаторе.
EMA, MA
Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) - это тип скользящего среднего (МА), который отображает среднюю значимость цены между максимум и минимумом в некий промежуток времени. ЕМА реагирует на недавние изменения цен более значительно, чем простое скользящее среднее (МА).
Существует множество вариантов использования комбинаций ЕМА, МА. Чаще всего они заключаются в определения направления движения (трендовое движение), торговли с их помощью как уровней поддержки, сопротивления.
Как используют в торговле и аналитике?
Тайм фреймы для исползования данных комбинаций 12ч 1д
- Следует всегда придерживаться правила о закрытие свечи над уровнем ЕМА, МА для открытия позиции.
- Стоп-лосс должен быть размещен под уровнем ЕМА, МА
- Для усиления вероятности лонга при ретесте уровня предпочтительным будет формирование свечной формации типа молота, доджи
- Для усиления вероятности лонга при ретесте уровня предпочтительным будет наличие большого объема при ретесте ЕМА, МА.
- Для определения изменения тренда одного пересечения не достаточно.
Для повышения точности рекомендуется сравнение на разных тайм - фреймах
Данная статья может послужить методичкой для вас, изучив которую вы научитесь применять на практике данные индикаторы, что в дальнейшем позволит вам улучшить Ваши результаты торговли и быть на шаг ближе к минимализации рисков.
Всем успешной торговли и позитивного настроения
Подпишитесь на наш основной Канал
Есть торговые идеи или хотите поделиться результатами, вступайте в наш Чат